回测框架pybacktest简介（二）

pybacktest回测框架解析与问题探讨

最新推荐文章于 2025-11-06 01:32:49 发布

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#python

本文主要探讨了pybacktest回测框架在使用过程中遇到的疑问，包括函数调用的条件、ipython notebook中%pylab inline的影响，以及数据源从yahoo获取与csv文件读取的区别。关键在于yaml数据帧的tz属性对于pybacktest运算的重要性，不正确的数据格式可能导致程序异常中断。此外，还提到了回测结果的理解难点。

pybacktest 的疑点

第（一）节“教程”原文，是用 ipython notebook 写成，程序代码是一些片段组成。

为了阅读方便，合并在一起。

import pybacktest    
import pandas as pd

ohlc = pybacktest.load_from_yahoo('SPY')
ohlc.tail()

short_ma = 50  
long_ma = 200  
  
ms = pandas.rolling_mean(ohlc.C, short_ma)  
ml = pandas.rolling_mean(ohlc.C, long_ma)  
      
buy = cover = (ms > ml) & (ms.shift() < ml.shift())  # ma cross up  
sell = short = (ms < ml) & (ms.shift() > ml.shift())  # ma cross down  
  
print '>  Short MA\n%s\n' % ms.tail()  
print '>  Long MA\n%s\n' % ml.tail()  
print '>  Buy/Cover signals\n%s\n' % buy.tail()  
print '>  Short/Sell signals\n%s\n' % sell.tail()

bt = pybacktest.Backtest(locals(), 'ma_cross')

print filter(lambda x: not x.startswith('_'), dir(bt))  
print '\n>  bt.signals\n%s' % bt.signals.tail()  
print '\n>  bt.trades\n%s' % bt.