PyBacktest 开源项目教程

PyBacktest 开源项目教程

pybacktestVectorized backtesting framework in Python / pandas, designed to make your backtesting easier — compact, simple and fast项目地址:https://gitcode.com/gh_mirrors/py/pybacktest

项目介绍

PyBacktest 是一个基于 Python 和 pandas 的向量化回测框架，旨在简化交易策略的回测过程。该框架设计紧凑、简单且快速，允许用户利用 pandas 的全部功能来指定交易策略，同时隐藏了手动计算交易、权益性能统计和创建可视化等繁琐事项。

项目快速启动

安装

首先，克隆项目到本地：

git clone https://github.com/ematvey/pybacktest.git

然后，导入项目根目录：

import pybacktest

示例代码

以下是一个简单的回测示例：

from pybacktest import Backtest

# 假设你有一个数据集
data = pd.read_csv('path_to_your_data.csv')

# 定义你的策略
class MyStrategy:
    def __init__(self, data):
        self.data = data

    def run(self):
        # 策略逻辑
        pass

# 创建回测对象
bt = Backtest(data, MyStrategy)

# 运行回测
bt.run()

# 获取权益曲线
equity_curve = bt.full_curve

应用案例和最佳实践

单资产回测

PyBacktest 提供了现成的单资产回测功能。用户只需定义自己的策略类，并将其传递给回测对象即可。

多资产回测

虽然 PyBacktest 目前不直接支持多资产回测，但用户可以通过重写回测器并分别为每个资产创建 EquityCalculator 来实现。

典型生态项目

pandas

PyBacktest 依赖于 pandas，这是一个强大的数据处理库，广泛用于数据分析和时间序列操作。

matplotlib

用于创建回测结果的可视化图表。

NumPy

提供高效的数值计算功能，常与 pandas 一起使用。

通过以上模块的介绍，用户可以快速上手并深入了解 PyBacktest 的使用和扩展。

pybacktestVectorized backtesting framework in Python / pandas, designed to make your backtesting easier — compact, simple and fast项目地址:https://gitcode.com/gh_mirrors/py/pybacktest