PyBacktest 开源项目教程

PyBacktest 开源项目教程

【免费下载链接】pybacktest Vectorized backtesting framework in Python / pandas, designed to make your backtesting easier — compact, simple and fast 项目地址: https://gitcode.com/gh_mirrors/py/pybacktest

项目介绍

PyBacktest 是一个基于 Python 和 pandas 的向量化回测框架，旨在简化交易策略的回测过程。该框架设计紧凑、简单且快速，允许用户利用 pandas 的全部功能来指定交易策略，同时隐藏了手动计算交易、权益性能统计和创建可视化等繁琐事项。

项目快速启动

安装

首先，克隆项目到本地：

git clone https://github.com/ematvey/pybacktest.git

然后，导入项目根目录：

import pybacktest

示例代码

以下是一个简单的回测示例：

from pybacktest import Backtest

# 假设你有一个数据集
data = pd.read_csv('path_to_your_data.csv')

# 定义你的策略
class MyStrategy:
    def __init__(self, data):
        self.data = data

    def run(self):
        # 策略逻辑
        pass

# 创建回测对象
bt = Backtest(data, MyStrategy)

# 运行回测
bt.run()

# 获取权益曲线
equity_curve = bt.full_curve

应用案例和最佳实践

单资产回测

PyBacktest 提供了现成的单资产回测功能。用户只需定义自己的策略类，并将其传递给回测对象即可。

多资产回测

虽然 PyBacktest 目前不直接支持多资产回测，但用户可以通过重写回测器并分别为每个资产创建 EquityCalculator 来实现。

典型生态项目

pandas

PyBacktest 依赖于 pandas，这是一个强大的数据处理库，广泛用于数据分析和时间序列操作。

matplotlib

用于创建回测结果的可视化图表。

NumPy

提供高效的数值计算功能，常与 pandas 一起使用。

通过以上模块的介绍，用户可以快速上手并深入了解 PyBacktest 的使用和扩展。

【免费下载链接】pybacktest Vectorized backtesting framework in Python / pandas, designed to make your backtesting easier — compact, simple and fast 项目地址: https://gitcode.com/gh_mirrors/py/pybacktest