期货趋势模型
云金杞
量化研究员\CTA量化基金经理,金融硕士,CIIA,CFP,FRM,CFA,擅长使用python进行数据分析和建模,熟练使用backtrader、tbquant等量化平台。
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量化投资-趋势策略-热卷
策略:两个指标组合,优化参数测算报告热卷指数 1小时 YUN-RSI-热卷-------------------------------名称全部交易多头空头报告生成时间2017/03/12 10:48:15资金分配量50000数据合约热卷指数交易合约热原创 2017-03-12 11:08:40 · 1012 阅读 · 0 评论 -
python-技术指标-ema算法
def get_EMA(df,a): for i in range(len(df)): if i==0: df.ix[i,'ema']=df.ix[i,'close'] if i>0: df.ix[i,'ema']=(1-a)*df.ix[i-1,'ema']+a*df.ix[i,'...原创 2017-05-22 15:15:14 · 12297 阅读 · 2 评论 -
python-分水岭-技术指标
def get_EMA(df,N): for i in range(len(df)): if i==0: df.ix[i,'ema']=df.ix[i,'close'] if i>0: df.ix[i,'ema']=(2*df.ix[i-1,'close']+(N-1)*df.ix[i,'close'])/(N原创 2017-05-22 17:55:50 · 1403 阅读 · 0 评论 -
python-双均线预测能力检验2
# -*- coding: utf-8 -*- """ Created on Thu May 25 08:55:12 2017 @author: yunjinqi E-mail:[email protected] Differentiate yourself in the world from anyone else. """ import pandas as p原创 2017-06-08 10:23:46 · 916 阅读 · 0 评论 -
python双均线预测能力检验3
# -*- coding: utf-8 -*-"""Created on Wed Jun 7 10:22:18 2017@author: yunjinqi E-mail:[email protected] Differentiate yourself in the world from anyone else."""import pandas as pd import n原创 2017-06-08 10:52:59 · 1359 阅读 · 0 评论 -
期货多品种多策略多周期组合
多品种多周期多策略组合假设总资金1000万,从2010年到2017年进行交易,最大仓位257.67万,净利润2668万,最大回撤67万;年化收益为:35%,最大回撤6.7%;手续费万一加一个滑点,以上数据仅供参考。原创 2017-09-13 14:09:56 · 7254 阅读 · 2 评论 -
python-MACD指标编写
注:最近写指标,采用pandas重新编写了macd指标的算法,主要是调用ewm这个指数平滑的函数,效率大大提高。def cal_macd_system(data,short_,long_,m): ''' data是包含高开低收成交量的标准dataframe short_,long_,m分别是macd的三个参数 返回值是包含原始数据和diff,dea,macd三...原创 2017-05-23 09:18:28 · 36092 阅读 · 15 评论 -
文华财经wh8-trend1组合-保证金20万-最大使用1.8万,年华收益21%,最大回撤9.8%
有偿提供策略编写、策略评估兼职服务:qq:1733505732时间:18:00-22:00组合测算报告-------------------------------名称全部交易资金分配量200000.00组合合约/周期螺纹指数/1小时,沪铝指数/1小时热卷指数/1小时,铁矿指数/1小时原创 2017-09-26 17:01:43 · 3666 阅读 · 1 评论 -
交易开拓者tb组合26万保证金7年盈利250万-tb_yun_trend2
性能概要统计指标全部交易多头空头净利润2503546.161263189.481240356.68总盈利5006690.322436618.712570071.61总亏损-2503144.16-1173429.23-1329714.93总盈利/总亏损2.002.081.93原创 2017-09-19 19:09:13 · 2882 阅读 · 1 评论 -
python-双均线策略的预测能力研究
做量化,不仅要懂编程,有交易经验,而且要数学和统计学要好。恶补统计理论中,好后悔上统计课的时候做白日梦了。。。。。。。。。。。下面试着尝试了分析双均线能否产生预测力,我们知道很多回测产生的盈利,有时候并不是策略本身的问题,有可能是数据的趋势。本文尝试通过消除平均趋势或者采用随机基准来对比策略的收益,似乎,双均线蛮好。# -*- coding: utf-8 -*-"""Creat原创 2017-06-06 17:33:15 · 5123 阅读 · 0 评论 -
文华财经-DMI趋势模型-螺纹指数
TR := SUM(MAX(MAX(HIGH-LOW,ABS(HIGH-REF(CLOSE,1))),ABS(LOW-REF(CLOSE,1))),N);//最高价与最低价做差,最高价与前一周期收盘价做差,最低价与前一周期收盘价作差,在上述三个数据中取绝对值最大者,对该最大值做N周期累加求和。。HD := HIGH-REF(HIGH,1);//最高价与前一周期最高价做差LD := REF(LO原创 2017-05-22 10:40:50 · 7793 阅读 · 0 评论 -
TB-MTM策略
性能概性能概要统计指标全部交易多头空头净利润417101599025720总盈利873404215045190总亏损-45630-26160-19470总盈利/总亏损1.911.612.32交易手数237119118盈利比率原创 2017-05-23 14:15:15 · 1455 阅读 · 0 评论 -
python-瀑布线指标编写
# -*- coding: utf-8 -*-"""Created on Tue May 23 08:57:02 2017@author: yunjinqi E-mail:[email protected] Differentiate yourself in the world from anyone else."""import pandas as pdimport num原创 2017-05-23 15:16:17 · 2263 阅读 · 0 评论 -
python-大智慧price_oscillator指标
"""Created on Tue May 23 08:57:02 2017@author: yunjinqi E-mail:[email protected] Differentiate yourself in the world from anyone else."""import pandas as pdimport numpy as npimport datetime原创 2017-05-24 09:00:22 · 1602 阅读 · 0 评论 -
python_大智慧SAR指标编写
import pandas as pdimport numpy as npimport datetimeimport time#获取数据df=pd.read_csv('C:/Users/HXWD/Desktop/000001.csv',encoding='gbk')df.columns=['date','code','name','close','high','low','open',原创 2017-05-24 11:24:52 · 4935 阅读 · 0 评论 -
python——大智慧--三重指数平滑--TRIX
"""Created on Tue May 23 08:57:02 2017@author: yunjinqi E-mail:[email protected] Differentiate yourself in the world from anyone else."""import pandas as pdimport numpy as npimport datetime原创 2017-05-24 15:00:12 · 2985 阅读 · 0 评论 -
python-大智慧-VMACD-量指数平滑移动平均线
# -*- coding: utf-8 -*-"""Created on Wed May 24 15:47:51 2017@author: yunjinqi E-mail:[email protected] Differentiate yourself in the world from anyone else."""import pandas as pd import n原创 2017-05-24 15:56:36 · 2785 阅读 · 0 评论 -
python-大智慧-ALF过滤指标
# -*- coding: utf-8 -*-"""Created on Wed May 24 15:47:51 2017@author: yunjinqi E-mail:[email protected] Differentiate yourself in the world from anyone else."""import pandas as pd import n原创 2017-05-24 16:14:58 · 1352 阅读 · 0 评论 -
python-大智慧-BIAS乖离率编写
# -*- coding: utf-8 -*-"""Created on Wed May 24 15:47:51 2017@author: yunjinqi E-mail:[email protected] Differentiate yourself in the world from anyone else."""import pandas as pd import n原创 2017-05-24 16:29:02 · 3868 阅读 · 0 评论 -
python——大智慧——CCI指标
# -*- coding: utf-8 -*-"""Created on Wed May 24 15:47:51 2017@author: yunjinqi E-mail:[email protected] Differentiate yourself in the world from anyone else."""import pandas as pd import n原创 2017-05-24 16:55:16 · 4506 阅读 · 0 评论