股票多因子模型
云金杞
量化研究员\CTA量化基金经理,金融硕士,CIIA,CFP,FRM,CFA,擅长使用python进行数据分析和建模,熟练使用backtrader、tbquant等量化平台。
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统计1990年以来哪一个月份星期几容易出现缺口
每个月份出现缺口数量每个星期出现的缺口数量从图形上观察,发现A股债星期一、星期五容易出现缺口,5月份到9月份是缺口高发期;# -*- coding: utf-8 -*-"""Created on Fri Oct 27 10:10:31 2017@author: Administrator"""import pandas as pdimport numpy as n原创 2017-10-27 11:02:14 · 424 阅读 · 0 评论 -
缺口出现后在一定时间窗口内股票的收益率问题
根据图形来看,无论是向上和向下的缺口,只要买入,持有1-89天,平均收益率都是正的。这明显有些不科学。。。。。。。。要尝试剔除涨跌停的股票,尝试剔除大盘收益后的超额收益import pandas as pdimport os import sys sys.getfilesystemencoding()#查看修改前的 sys._enablelegacywindowsfsencodin原创 2017-10-27 16:51:10 · 725 阅读 · 0 评论 -
基于创建的mogodb数据库,用python分析股票的跳空缺口
import pymongoimport osimport pandas as pdimport numpy as np#读取股票代码stock_name=[]path1='C:/new_tdx/vipdoc/sh/pythondata'path2='C:/new_tdx/vipdoc/sz/pythondata'name1=os.listdir(path1)name2=os.l原创 2017-10-24 12:03:35 · 1265 阅读 · 1 评论 -
python选择开盘某一段时间振幅较小的股票
import tushare as tsimport pandas as pd#设定参数start='2017-10-26 10:00:00'end='2017-10-26 10:30:00'zhenfudaxiao=0.01def get_stock(start,end,zhenfudaxiao): #计算 result=[] #获取股票代码 daim原创 2017-10-26 15:41:42 · 2503 阅读 · 0 评论 -
每日缺口分析-统计1991年以来股市每天产生的缺口数量
向上缺口向下缺口#####################################################################################通过分析发现缺口数量随着股票数目增加而慢慢增加,相对而言,向下的缺口数目相对多与向上的股票缺口。另外通过数据来看,节假日开盘后缺口较多,这和我们的经验相符。原创 2017-10-26 17:47:14 · 542 阅读 · 0 评论