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云金杞
量化研究员\CTA量化基金经理,金融硕士,CIIA,CFP,FRM,CFA,擅长使用python进行数据分析和建模,熟练使用backtrader、tbquant等量化平台。
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M*M贝叶斯统计问题的蒙特卡洛模拟的解决方法
###MM的计算机解决方法for i in range(10): import time print(time.strftime("%Y-%m-%d %X", time.localtime())) dou={1994:{'褐色':30,'黄色':20,'红色':20,'绿色':10,'橙色':10,'黄褐':10}, 1996:{'蓝色':24,'绿色'原创 2018-01-17 18:18:12 · 1038 阅读 · 0 评论 -
多变的夏普率二---正态分布约束下的样本的标准差是无偏估计?
import pandas as pdimport numpy as npimport matplotlib.pyplot as pltrate_list=np.random.randn(100000)result=[]for i in range(1000): rate_short=np.random.choice(rate_list,100) rate_long=0r...原创 2018-05-20 23:53:36 · 704 阅读 · 0 评论 -
多变的夏普率(一)(2022-03-18更新)
从2016年开始,接触了TB、文华财经之后,发现好多平台的夏普率计算结果不同。这次希望做一个总结,让自己完完全全搞明白夏普率是怎么计算的。教科书上的夏普率的计算方式很简单。年化的超额收益率/年化的标准差,代表着一单位风险获得的超额收益,然而,到了实际应用中,各个平台的计算方式有不小的差别。如下图,列举了几个平台的夏普率计算方式:接下来,首先用python生成随机的收益率来计算相应的夏普率#夏普率的...原创 2018-05-20 23:27:15 · 1863 阅读 · 0 评论 -
python-numpy-bootstrap模拟
for i in range(50): # Generate bootstrap sample: bs_sample bs_sample = np.random.choice(rainfall, size=len(rainfall)) # Compute and plot ECDF from bootstrap sample x, y = ecdf(bs_samp...翻译 2018-03-18 19:10:48 · 1333 阅读 · 0 评论 -
python计算ecdf代的函数
def ecdf(data): """Compute ECDF for a one-dimensional array of measurements.""" # Number of data points: n n = len(data) # x-data for the ECDF: x x = np.sort(data) # y-da转载 2018-03-13 21:53:47 · 5656 阅读 · 0 评论 -
python-numpy-相关性、回归、画图-np.polyfit(x,y,deg=1)
from scipy import stats# Plot the illiteracy rate versus fertility_ = plt.plot(illiteracy, fertility, marker='.', linestyle='none')# Set the margins and label axesplt.margins(0.02)_ = plt.xla翻译 2018-03-18 18:57:57 · 7000 阅读 · 0 评论 -
python-numpy-指数分布
# Seed random number generatornp.random.seed(42)# Compute mean no-hitter time: tautau = np.mean(nohitter_times)# Draw out of an exponential distribution with parameter tau: inter_nohitter_timei...翻译 2018-03-18 17:40:46 · 4341 阅读 · 0 评论 -
python-numpy-指数分布模拟
def successive_poisson(tau1, tau2, size=1): # Draw samples out of first exponential distribution: t1 t1 = np.random.exponential(tau1, size=size) # Draw samples out of second exponential d...翻译 2018-03-17 10:27:52 · 8369 阅读 · 0 评论 -
python-numpy-正态分布的模拟--pdf图--cdf图---正态分布的拟合
# Draw 100000 samples from Normal distribution with stds of interest: samples_std1, samples_std3, samples_std10samples_std1=np.random.normal(20,1,size=100000)samples_std3=np.random.normal(20,3,size=...翻译 2018-03-17 10:02:48 · 16941 阅读 · 5 评论 -
python-numpy-泊松分布
# Draw 10,000 samples out of Poisson distribution: samples_poissonsamples_poisson=np.random.poisson(10,size=10000)# Print the mean and standard deviationprint('Poisson: ', np.mean(samples_pois翻译 2018-03-17 09:52:53 · 10240 阅读 · 0 评论 -
python-numpy-计算分位数
# Specify array of percentiles: percentilespercentiles = np.array([2.5, 25, 50, 75, 97.5])# Compute percentiles: ptiles_versptiles_vers = np.percentile(versicolor_petal_length, percentiles)# Pri翻译 2018-03-16 10:56:07 · 28918 阅读 · 0 评论 -
python常见的分类与聚类算法
转载 2018-02-09 17:38:22 · 3281 阅读 · 0 评论 -
Python逻辑回归预测违约率
#-*- coding: utf-8 -*-import pandas as pdfilename = 'C:/Users/Administrator/Desktop/demo/data/bankloan.xls'data = pd.read_excel(filename)x = data.iloc[:,:8].as_matrix()y = data.iloc[:,8].as_matr...原创 2018-02-09 17:08:36 · 3002 阅读 · 3 评论 -
person correlation,spearman correlation and kendall's t的算法(python,算法来自FRM-market risk )
# this module aims to calculate the correlation:# person correlation,spearman correlation and kendall's t# note:there is also maturity algorithm in pandas,numpy# scipy,and statsmodels and so on,th...原创 2018-09-08 18:25:15 · 914 阅读 · 0 评论