量化思考
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云金杞
量化研究员\CTA量化基金经理,金融硕士,CIIA,CFP,FRM,CFA,擅长使用python进行数据分析和建模,熟练使用backtrader、tbquant等量化平台。
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【思考14】量化交易回测中,关于涨跌停的处理方式
这篇文章免费,可以在知乎看到有好多人在量化交易的回测过程中,对股票、期货之类的涨跌停比较在意,害怕涨跌停了之后交易不了,本文就尝试梳理下我对涨跌停的看法以及我在回测中的应对方式。在开始本文对涨跌停的处理之前,需要大家对下单方式有一个基本的了解,什么是市价单,什么是限价单,可以参考我以前的一篇文章:backtrader的一些基本概念—order有哪些类型,为什么要区分限价单和市价单呢,这是因为,下限价单的时候,本身就不知道什么时候会成交,属于等待成交的,显然,不用对涨跌停过份在意。对涨跌停在意的是下市价单原创 2021-03-24 22:50:25 · 1676 阅读 · 0 评论 -
【思考4】为什么从人的本性出发,我们不可能成为成功的投资者?
从进化心理学的角度来看,我们每个人并非是追求财富的最大化,而是追求自身基因传承的最大化。基于自然选择过程上的进化非常缓慢,所以,到目前为止,我们绝大部分人的本能仍然是追求自身基因传承的最大化。问题一:为什么我们大部分人都很怕死?这是因为,要想更多的繁殖后代和抚养近亲属,我们需要活的越久越好,这样更好的去完成我们的本能。那些变异的基因,不怕死的,会做更多有风险的活动,死亡率更高,一代代淘汰下来,剩下的都是怕死的。题外话,不要为怕死而羞愧,这是我们的本能,这是自然赋予我们的重大使命...原创 2020-08-03 08:26:28 · 381 阅读 · 1 评论 -
量化投资中回测的12种坑,你掉进去了吗?
阅读了知乎的问答,颇有感触,总结下我的思考与观点。这是一个很扎心的问题,很多从业者,都面临着这个拷问,当然也包括我。我将尝试从量化投资的整个流程,从理论和经验上去定性分析,出现这个问题的各种原因,避免这些坑,期待实盘与回测尽可能一致。在分析的时候,主要基于实现CTA趋势跟踪策略的视角出发,并且兼顾股票和其他常见的投资策略。一、猜想与假设使用趋势跟踪策略的时候,一个基本的猜想就是,我们即将交易的品种是存在趋势的,趋势产生之后,会持续一段时间,才会反转。至于什么是趋势,这是个高深的问题,在以后的系列文章中原创 2020-07-27 18:29:37 · 4232 阅读 · 0 评论