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RSS订阅原创 缺口出现后在一定时间窗口内股票的收益率问题
根据图形来看，无论是向上和向下的缺口，只要买入，持有1-89天，平均收益率都是正的。这明显有些不科学。。。。。。。。要尝试剔除涨跌停的股票，尝试剔除大盘收益后的超额收益import pandas as pdimport os import sys sys.getfilesystemencoding()#查看修改前的 sys._enablelegacywindowsfsencodin
2017-10-27 16:51:10
725
原创 统计1990年以来哪一个月份星期几容易出现缺口
每个月份出现缺口数量每个星期出现的缺口数量从图形上观察，发现A股债星期一、星期五容易出现缺口，5月份到9月份是缺口高发期；# -*- coding: utf-8 -*-"""Created on Fri Oct 27 10:10:31 2017@author: Administrator"""import pandas as pdimport numpy as n
2017-10-27 11:02:14
424
原创 每日缺口分析-统计1991年以来股市每天产生的缺口数量
向上缺口向下缺口#####################################################################################通过分析发现缺口数量随着股票数目增加而慢慢增加，相对而言，向下的缺口数目相对多与向上的股票缺口。另外通过数据来看，节假日开盘后缺口较多，这和我们的经验相符。
2017-10-26 17:47:14
541
原创 python选择开盘某一段时间振幅较小的股票
import tushare as tsimport pandas as pd#设定参数start='2017-10-26 10:00:00'end='2017-10-26 10:30:00'zhenfudaxiao=0.01def get_stock(start,end,zhenfudaxiao): #计算 result=[] #获取股票代码 daim
2017-10-26 15:41:42
2500
原创 基于创建的mogodb数据库，用python分析股票的跳空缺口
import pymongoimport osimport pandas as pdimport numpy as np#读取股票代码stock_name=[]path1='C:/new_tdx/vipdoc/sh/pythondata'path2='C:/new_tdx/vipdoc/sz/pythondata'name1=os.listdir(path1)name2=os.l
2017-10-24 12:03:35
1265
1
原创 读取通达信本地数据，并保存在mongodb数据库
# coding: UTF-8from struct import *import osimport sys def day2csv_data(dirname,fname,targetDir): ofile=open(dirname+os.sep+fname,'rb') buf=ofile.read() ofile.close()
2017-10-23 17:43:36
6429
原创 从万得下载A股数据保存到mongodb
from WindPy import *import pandas as pdimport pymongoimport datetime,timeimport os#获取股票代码daima2=pd.read_excel('C:/Users/Administrator/Desktop/daima2.xlsx')daima2.columns=['code_name']symbols=[
2017-10-22 09:34:29
2947
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03、债券策略需要的数据.rar
2020-07-26
python forfinance---code
2017-01-19
珠心神算-最简洁的锻炼数学计算的小程序
2016-10-30
改写c++进行adf检验的函数代码
2024-07-17
使用python编写一个函数，能够根据均值、标准差、偏度和峰度生成n个随机数
2022-10-12
如何把网站和某些关键字进行绑定？
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