时间序列分析这件小事（五）--MA模型

 无意中发现了一个巨牛的人工智能教程，忍不住分享一下给大家。教程不仅是零基础，通俗易懂，而且非常风趣幽默，像看小说一样！觉得太牛了，所以分享给大家。教程链接：https://www.cbedai.net/qtlyx

 

1.MA

之前讲了AR模型，与之对应的是MA模型，也就是移动平均模型。与AR模型类似，只不过，之前是由不同阶滞后的序列拟合出yt，而现在是不同阶滞后的白噪音拟合。说白了，就是我们认为yt是白噪音的线性加权。同样的，我们利用R语言自带的函数来实现MA的学习。

 

#example 7
y3 = arima.sim(n=100,list(ma = 0.8))
plot(y3,type = 'o')

 

 

 

 

 

同样的，acf与模型辨识函数都可以使用。