时间序列-MA模型

最新推荐文章于 2024-08-24 22:20:32 发布
最新推荐文章于 2024-08-24 22:20:32 发布
阅读量2w 收藏 24
点赞数 1
分类专栏： 数据挖掘 文章标签： MA 时间序列
版权声明：本文为博主原创文章，遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议，转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接：https://blog.csdn.net/qq_16050561/article/details/87726987
版权

移动平均模型MA(r)

         

   备注：序列当前时刻的时序值是过去q阶白噪声的线性组合

 建模的目的

        找出过去几期的白噪声影响了当前值

        找出过去q期冲击效应对当前值的影响

 模型特征

         趋势性：无

         相关性：有

         相关性：有

   MA(1)一阶移动平均模型

          模型表述：

         该模型t+1时表述：

         自相关系数

                     

         偏自相关系数

                        

        MA(1)的序列相关性

                通过查看自相关函数ACF和偏自相关函数PACF识别相关性

                ACF在一阶处截断

                PACF呈现指数下降趋势

          

          如何识别一个MA的阶数q

                 如果ACF显示出一个剧烈地下降（q阶截尾），并且PACF呈指数下   降趋势，即为移动平均模型

                 ACF截尾阶数即为MA模型阶数

日志大魔王
关注
专栏目录
MA模型
weixin_55666968的博客
03-21 8691
MA模型 1. MA模型的定义 具有如下结构的模型称为q阶移动平均（moving average）模型，简记为MA（q）： {xt=μ+ϵt−θ1ϵt−1−θ2ϵt−2−⋯−θqϵt−qθq≠0E(ϵt)=0,Var(ϵt)=σϵ2,E(ϵtϵs)=0,s≠0 \begin{cases} x_t=\mu+\epsilon_t-\theta_1\epsilon_{t-1}-\theta_2\epsilon_{t-2}-\cdots-\theta_q\epsilon_{t-q}\\ \theta_q\neq0\
金融时间序列分析：8. MA模型实例（Python）
矩阵实验室
12-30 1万+
本文简单介绍了，如何使用Python建立MA模型，并对时间序列数据进行分析和预测。 1. 前言数据获取，预处理，定阶什么的参考前面几篇文章： 2. 建模与分析预测这个和以前那个AR模型基本一样，我也不多说了。
MA时间序列模型
weixin_71158509的博客
02-16 676
移动平均项的阶数（q）决定了需要考虑的过去时期的误差项数量。需要注意的是，MA模型的适用性需要满足一些前提条件，如观测值之间的误差项满足一定的自相关性和平稳性。MA模型的特点是，观测值与其滞后期的随机误差（即移动平均项）之间存在一定的线性关系。其中，Y_t是观测值，μ是常数项，ε_t是当前时期的随机误差，θ_1, θ_2, ..., θ_q是移动平均项的系数，q表示移动平均项的阶数。4. 参数估计：MA模型的参数估计通常使用最大似然估计方法，通过最大化观测值与模型预测值之间的似然函数来寻找最优的参数值。
【学习笔记】时间序列模型(ARIMA)
最新发布
m0_65032457的博客
08-24 2760
时间序列模型(ARIMA)
时间序列模型(三)：MA模型
无敌小怪兽_Zz的博客
05-30 6168
本文详细探讨了移动平均模型（MA）在时间序列分析中的应用。我们首先对时间序列数据的基础概念进行了回顾，然后深入理解了MA模型的基本概念和前提假设。文章详细阐述了MA模型与AR模型的区别，并明确了MA模型在建模过程中的特性和流程。尤其是在参数求解部分，文章详细解释了在未知白噪声误差下如何求解模型参数。通过此文，读者可以深入理解MA模型，为学习更复杂的时间序列模型如ARIMA模型打下坚实基础。
时间序列模型及其特征，讲述了AR,MA.ARMA的特征
04-16
时间序列模型及其特征，讲述了AR,MA.ARMA的特征，能够了解时间序列模型的基本原理！
Matlab时间序列-AR_AR模型_时间序列分析_股票_matlab_时间序列
09-10
AR模型，全称为自回归模型（Autoregressive Model），是一种常用的时间序列分析方法。在MATLAB环境下，AR模型被广泛应用于各种数据预测，包括金融领域的股票价格预测。时间序列分析是统计学的一个分支，它专注于观察...
时间序列预测模型实战案例深度学习华为MTS-Mixers模型
10-27
常见的单元时间序列预测模型有移动平均模型（MA）自回归模型（AR）自回归移动平均模型（ARMA）差分自回归移动平均模型（ARIMA）后期我也会讲一些最新的预测模型包括Informer，TPA-LSTM,ARIMA,XGBOOST,Holt-winter，...
SARIMA-LSTM混合模型预测时间序列（Python）
05-25
在时间序列预测领域，SARIMA（季节性自回归整合滑动平均模型）和LSTM（长短期记忆网络）是两种广泛使用的模型。SARIMA主要用于处理具有趋势性和季节性的结构化数据，而LSTM是一种深度学习模型，擅长捕捉序列中的长期...
移动平均模型MA时间序列预测，移动平均模型MA时间序列预测，移动平均模型MA时间序列预测，移动平均模型MA时间序列预测
10-08
移动平均模型MA时间序列预测，移动平均模型MA时间序列预测，移动平均模型MA时间序列预测，移动平均模型MA时间序列预测，移动平均模型MA时间序列预测，移动平均模型MA时间序列预测，移动平均模型MA时间序列预测，移动...
时间序列分析这件小事（五）--MA模型
热门推荐
lyx的专栏
12-04 1万+
无意中发现了一个巨牛的人工智能教程，忍不住分享一下给大家。教程不仅是零基础，通俗易懂，而且非常风趣幽默，像看小说一样！觉得太牛了，所以分享给大家。教程链接：https://www.cbedai.net/qtlyx 1.MA 之前讲了AR模型，与之对应的是MA模型，也就是移动平均模型。与AR模型类似，只不过，之前是由不同阶滞后的序列拟合出yt，而现在是不同阶滞后的白噪音拟合。说白了，就是...
MA模型的建立
04-25
MA模型的MATLAB代码，还有ＡＲＭＡ模型的代码
时间序列模型预测
06-14
时间序列，模型、预测。以ARMA (1, 1) 模型为例具体介绍点预测方法；以MA (1) 模型为例具体介绍区间预测方法；用EViews进行预测
利用ARMA、AR、MA模型-以及周期图等进行系统参数估计
12-02
利用ARMA、AR、MA模型-以及周期图等进行系统参数估计，ARIMA 预测模型 训练集和预测集 ARIMA模型全称为自回归积分滑动平均模型(Autoregressive Integrated Moving Average Model,简记ARIMA)，是由博克思(Box)和詹金斯(Jenkins)于70年代初提出一著名时间序列（Time-series Approach）预测方法 [1] ，所以又称为Box-Jenkins模型、博克思-詹金斯法。其中ARIMA（p，d，q）称为差分自回归移动平均模型，AR是自回归， p为自回归项； MA为移动平均，q为移动平均项数，d为时间序列成为平稳时所做的差分次数。所谓ARIMA模型，是指将非平稳时间序列转化为平稳时间序列，然后将因变量仅对它的滞后值以及随机误差项的现值和滞后值进行回归所建立的模型。ARIMA模型根据原序列是否平稳以及回归中所含部分的不同，包括移动平均过程（MA）、自回归过程（AR）、自回归移动平均过程（ARMA）以及ARIMA过程。
MA模型简介及其相关性质
一条不停翻滚的咸鱼的博客
08-15 5556
文章对MA模型及其相关性质进行介绍。
数据挖掘——时间序列算法之MA模型
macan的博客
11-21 4978
数据挖掘——时间序列算法之MA模型
MA(1)的参数估计——公式推导
callingfriend的博客
06-14 826
设MA1yt​θ0​θ1​ϵt−1​ϵt​，其中ϵt​∼iidN0σϵ2​。
时间序列分析-MA模型
gezongbo的博客
04-15 3558
【实验目的及要求】 1．掌握MA模型的识别 2．掌握MA模型的建模步骤 3．掌握MA模型的建模应用 【实验过程】（实验步骤、绘图、记录、数据、分析） 操作命令： x c ma(1) ma(2)…ma(q)结果对应模型： 1、实验问题 选择合适的模型拟合美国科罗拉多州某加油站连续57天的OVERSHORT序列，数据A1_8. 2、实验结果及分析 2.1.画时序图 图1 时序图 平稳性检验（单位根检验） 图2 单位根检验结果 在显著性水平为0.05下，p<0.05,该序列为平稳性序列 2.2.纯随
评论 2
添加红包

请填写红包祝福语或标题

个

红包个数最小为10个

元

红包金额最低5元

当前余额3.43元 前往充值 >
需支付：10.00元
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付元
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明：

1.余额是钱包充值的虚拟货币，按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载，可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值