AD:(本人录制的backtrader视频课程,大家多多支持哦~ https://edu.csdn.net/course/detail/9040)
无意中发现了一个巨牛的人工智能教程,忍不住分享一下给大家。教程不仅是零基础,通俗易懂,而且非常风趣幽默,像看小说一样!觉得太牛了,所以分享给大家。教程链接:https://www.cbedai.net/qtlyx
前面两篇文章,讲了大致的框架,接下来涉及的更多的是细节。本文介绍了backtrader中的indicator,并讲述了一些别的细节的代码。所谓indicator就是技术指标,比如MA,RSI
1.预备
在介绍backtrader的indicator之前,我们先配置一下我们的平台,也就是cerebro。
if __name__ == '__main__':
# Create a cerebro entity
cerebro = bt.Cerebro()
# Add a strategy
cerebro.addstrategy(TestStrategy)
# 本地数据,笔者用Wind获取的东风汽车数据以csv形式存储在本地。
# parase_dates = True是为了读取csv为dataframe的时候能够自动识别datetime格式的字符串,big作为index
# 注意,这里最后的pandas要符合backtrader的要求的格式
dataframe = pd.read_csv('dfqc.csv', index_col=0, parse_dates=True)
dataframe['openinterest'] = 0
data = bt.feeds.PandasData(dataname=dataframe,
fromdate = datetime.datetime(2015, 1, 1),
todate = datetime.datetime(2016, 12, 31)
)
# Add the Data Feed to Cerebro
cerebro.adddata(data)
# Set our desired cash start
cerebro.broker.setcash