多元时间序列分析基础二

knitr::opts_chunk$set(echo = TRUE, message=F, warning=F)

上篇主要内容为:

• 根据均值，协方差矩阵模拟white noise 属性的多元时间序列，
• 根据给定的多元序列计算cross covariance/correlation matrix， 以及
• 多元时间序列的Ljung Box Test的计算。

本篇首先模拟一个初始的多元时间序列， 同样3个观测对象， 500个观测点。首先在假定:

• White Noise属性的残差序列 $a_t$ 的协方差给定

  matrix(c(2, .5, .3, .5, 1.5, .6, .3, .6, 3 ), 3, 3)

• 原始时间$z_t$序列可以通过ARMA(1, 2)模型进行模拟和预测

⎡⎣⎢⎢⎢⎢⎢z1,3z1,4⋮z1,502z2,3z2,4⋮z2,502z3,3z3,4⋮z3,502⎤⎦⎥⎥⎥⎥⎥=⎡⎣⎢⎢⎢⎢⎢ϕ1,0ϕ1,0⋮ϕ1,0ϕ2,0ϕ2,0⋮ϕ2,0