协方差为什么能表示两个随机变量的相关性？

最新推荐文章于 2023-02-14 15:22:16 发布
最新推荐文章于 2023-02-14 15:22:16 发布
阅读量1.3w 收藏 46
点赞数 32
分类专栏： math 文章标签： 协方差 相关系数
版权声明：本文为博主原创文章，遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议，转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接：https://blog.csdn.net/huntinggo/article/details/47430777
版权
协方差为什么能表示两个随机变量的相关性？

作者:Hg
时间：2015.8
1.引言

 作为machine learning的初学者，看到如此多的问题都能够用数学简单的进行解决，再次感觉到数学的魅力。数学不仅仅是枯燥的考试题，而是人类理解世界的一种重要的工具。所以同样在搞ml的筒子们，我认为搞好数学是关键。在machine learning中有时候要测评两个 特征之间的联系的程度，举ml中一个简单的例子，现在要预测房子的价格，告诉了房子的面积X和花园的面积Y这两个特征，我们要测评一下X和Y之间的相关程度，即房子的面积和花园的面积是否有联系或者相关。那么这里
最低0.47元/天 解锁文章
HuntingGo
关注
专栏目录
标准差、协方差、相关性分别是什么？
data+scenario+science+insight
06-16 2550
标准差、协方差、相关性分别是什么？ 标准差（Sigma）：标准差用于衡量数据在统计数据中的离散程度。 协方差：协方差对应的两个变量一同变化，它用于度量两个随机变量在周期中的变化程度。这是一个统计术语；它解释了一对随机变量之间的关系，其中一个变量的变化时，另一个变量如何变化。 协方差和相关性是两个数学概念；这两种方法在统计学中被广泛使用。相关性和协方差都可以构建关系，并且还可测量两个随机变量之间的依赖关系。虽然这两者在数学上有相似之处，但它们含义并不同。 相关性：相关性被...
一文搞定【数据分析】协方差和相关系数
最新发布
数据派THU
03-05 137
来源：爱数据LoveData 本文约1800字，建议阅读5分钟 本文为你讲解协方差和相关系数两个概念。协方差和相关系数是两个比较接近的概念，今天这一篇就来一起讲讲这两个概念。方差之前介绍了方差是用来刻画数据波动性的统计量，那么协方差就是描述两个变量之间的变动关系。通俗地理解为：两个变量是同向变化？还是反向变化？同向或反向程度有多少？X变大，Y也变大，说明两个变量是同向变化的，这时协方差就是正的。X...
协方差及相关性
AlwaysSpring的博客
12-23 5888
协方差（covariance） 用于衡量两个随机变量的联合变化程度； 如果两个随机变量不是独立变量，两个变量会存在一定程度的关联性， 如下图所示，如果协方差大于零，说明两个随机变量是正相关，如果协方差小于零，说明两个随机变量是负相关。如果两个随机变量没有强的相关性，那协方差接近零。如果两个随机变量存在很强的相关性，协方差也有可能接近零。 如下图所示，如果随机变量X和Y协方差很大，那这两个随机变量一定会存在很强的相关性吗？ 计算协方差的另一种形式 如果两个变量是独立的，那协方差为零，如果协方差为零
[统计学理论基础] 协方差与相关系数
memory专栏
05-27 3721
协方差 二维随机变量（X，Y），X与Y之间的协方差定义为： Cov(X,Y)=E{[X-E(X)][Y-E(Y)]} 其中：E(X)为分量X的期望，E(Y)为分量Y的期望 协方差Cov(X,Y)是描述随机变量相互关联程度的一个特征数，协方差代表了两个变量之间的是否同时偏离均值。 从协方差的定义可以看出，它是X的偏差【X-E(X)】与Y的偏差【Y-E(Y)】的乘积的数学期望。由于偏差可正可...
终于明白协方差和相关性的意义
shijin1996的博客
04-29 1万+
协方差(covariance): 该公式可以有如下理解：如果有X,Y两个变量，每个时刻的“X值与其均值之差”乘以“Y值与其均值之差”得到一个乘积，再对这每时刻的乘积求和并求出均值（其实是求“期望”，但就不引申太多新概念了，简单认为就是求均值了）。注： 1.协方差可以反应两个变量的协同关系， 变化趋势是否一致。同向还是方向变化。 2.X变大，同时Y也变大，说明两个变量是同向变化的，这时协方差就是...
协方差判断相关性_聊聊你知道和不知道的相关性系数
weixin_39592026的博客
01-14 2332
01这一篇我们来聊聊大家平常比较常用的相关系数。相关系数是用来度量两个变量之间相关性大小的一个量化指标。比如你要判断啤酒和尿布之间是否有相关性，就可以计算这两个变量的相关系数，通过相关系数来判断两者的相关性大小。相关系数主要有三种：Pearson相关系数、Spearman秩相关系数和Kendall τ相关系数。皮尔逊(Pearson)相关系数大家应该都知道，也应该有用到过。但是秩相关(Spearm...
关于协方差的相关性
paperClub的博客
07-03 3574
原创2022-06-27 00:24·爱阅读我们都知道协方差 可以用来评判多因素间是否具有一相关性，相关相关性的度量也就是皮尔逊系数，皮尔逊系数： 皮尔逊相关性是两个变量之间的协方差与标准差的商， 那怎么去理解呢？通过公式我们来理解一下，是去中心化后的数学期望标准差的商， 分母非负，我们主要关注分子部分就好了，每个点与组内平均值的差就是归一化的思想，所以我们就是看最后的数学期望对应的向量是不是为正，就可以判断两个变量是不是正相关，为了呈现这个过程，我们来看一个例子。 这是一组数据，total_bill
matlab求两个离散数据的相关性,matlab求两个序列的相关性_matlab求相关性_两个序列的相关性...
weixin_34237703的博客
03-19 6108
自相关在统计学中的定义，自相关函数就是将一个有序的随机变量系列与其自身作比较。每个不存在相位差的系列，都与其都与其自身相似，即在此情况下，自相关函数值最大。在信号分析当中通常将自相关函数称之为自协方差方程。 用来描述信息在不同时间的，信息函数值的相关性。互相关在统计学中，互相关有时用来表示两个随机矢量 X 和 Y 之间的协方差 cov(X, Y)，以与矢量 X 的“协方差”概念相区分，矢量 X 的...
协方差矩阵的物理含义
weixin_35756373的博客
02-14 610
协方差矩阵在数学上是一个用于表示两个或多个随机变量之间相关性的矩阵。物理意义上，协方差矩阵表示了各个随机变量之间的协同变化情况。如果两个随机变量具有正相关性，那么它们在数值变化时会同时变化；如果它们具有负相关性，那么它们在数值变化时会相反地变化。如果两个随机变量之间没有明显相关性，那么它们的协方差将为零。因此，协方差矩阵可以用于表示多个随机变量间的相关性。 ...
概率论11 协方差与相关系数
10-11 272
前面介绍的分布描述量，比如期望和方差，都是基于单一随机变量的。现在考虑多个随机变量的情况。我们使用联合分布来表示定义在同一个样本空间的多个随机变量的概率分布。 　　联合分布中包含了相当丰富的信息。比如从联合分布中抽取某个随机变量的边缘分布，即获得该随机变量的分布，并可以据此，获得该随机变量的期望和方差。这样做是将视线限制在单一的一个随机变量上，我们损失了联合分布中包含的其他有用信息，比如不同随机
简述相关分析（Correlation）
XY的博客
05-28 9042
在做回归分析之前，往往需要先了解各变量或者说各维度之间的相关程度，具有明显相关性的变量间才有回归分析的必要。如果变量间是线性相关，可以用相关系数度量；如果是非线性相关，则需要用信息量相关度来度量。本文给出这两种度量方法的原理和示例代码。
协方差 方差 以及线性相关理解
jideljd_2010的专栏
06-19 2592
矩阵这一块一直学的不是太好，终于得补习一下了，今天讲一下协方差矩阵
协方差的意义
LiZhenYa
12-23 618
转载于：http://bbs.mathchina.com/cgi-bin/topic.cgi?forum=5&topic=14444（感谢原作者) 在概率论中，两个随机变量 X 与Y 之间相互关系，大致有下列3种情况： 当 X, Y 的联合分布像上图那样时，我们可以看出，大致上有： X 越大  Y 也越大， X 越小  Y 也越小，这种情况，我们称为“正相关”。 当X
统计计量 | 协方差和相关系数的暧昧关系：共性与个性
数据派THU
10-03 676
来源：硬数据 本文约1900字，建议阅读5分钟本文为你介绍协方差和相关系数的关系。Part1 方差之前介绍了方差是用来刻画数据波动性的统计量，那么协方差就是描述两个变量之间的变动关系。...
协方差、样本协方差、协方差矩阵、相关系数详解（python代码）
热门推荐
人工智能算法与工程实践
04-20 2万+
对于一个随机变量的分布特征，可以由均值、方差、标准差等进行描述。而对于两个随机变量的情况，有协方差和相关系数来描述两个随机变量的相互关系。 本文主要参考概率论与数理统计的教科书，整理了协方差、样本协方差、协方差矩阵、相关系数的概念解释和代码。 协方差（covariance） 协方差的概念来自概率论，实际应用中的样本协方差则与统计学概念有关。 协方差反应了随机变量X、YX、YX、Y之间“协同”变化的关系。也可以说，协方差在某种意义上给出了两个变量线性相关性的强度以及这些变量的尺度。
关于二维随机向量分布的协方差与相关系数的物理意义理解
biao2488890051的博客
01-04 1万+
在概率论中学到的二维随机变量的协方差公式到底对应什么物理意义呢，为什么就能度量两个随机变量之间之间相关性了呢？这里带着大家，结合随机变量取值图像来实际理解这个公式，从此以后不再是死记硬背，而是通熟易懂的理解了它的实际意义我们就能更好地使用它，这个在统计学，机器学习等方面都有运用。文章简短，一看就会！！！ 先上公式： 协方差：Cov(X,Y) = E[(X-E[X]) (Y-E[Y])] 相关...
评论 7
添加红包

请填写红包祝福语或标题

个

红包个数最小为10个

元

红包金额最低5元

当前余额3.43元 前往充值 >
需支付：10.00元
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付元
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明：

1.余额是钱包充值的虚拟货币，按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载，可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值