协方差及相关性

协方差（covariance）

用于衡量两个随机变量的联合变化程度；
如果两个随机变量不是独立变量，两个变量会存在一定程度的关联性，

如下图所示，如果协方差大于零，说明两个随机变量是正相关，如果协方差小于零，说明两个随机变量是负相关。如果两个随机变量没有强的相关性，那协方差接近零。如果两个随机变量存在很强的相关性，协方差也有可能接近零。