利用SVD分解求解协方差的特征值以及特征向量--matlab

[plain]  view plain copy

1. clear; clc;  
2.   
3. a = randi(10, 2, 3)   生成2*3，（0,10）区间内矩阵
4.   
5. % svd decomposition  
6. [U, D, V] = svd(a)  满足a=U*D*V'
7.   
8. % eigen of a * a'  
9. [E1, D1] = eig(a * a')  a*a'的全部特征值构成对角矩阵D1，特征向量构成E1的列向量
10.   
11. % eigen of a * a'  
12. [E2, D2] = eig(a' * a)  
13.   
14. % you can find:  
15. % 1. U == E1, V == E2  
16. % 2. D1 == D2 == D^2  

lain]  view plain copy

1. clear; clc;  
2.   
3. a = randi(10, 2, 3);  
4.   
5. [rows, cols] = size(a);  
6.   
7. %%%%%%%% directly use function cov.%%%%%%%%  
8. covMatrix = cov(a);  
9. [E1, D1] = eig(covMatrix);  
10.   
11. %%%%%%%% use svd.%%%%%%%%  
12. % 1. zero mean  
13. zeroA = a - ones(rows, 1) * mean(a);  样本中心化
14.   
15. % 2. svd decomposition  
16. [U, D, V] = svd(zeroA);  
17.   
18. % you can find:  
19. % 1. E1 == V  
20. % 2. D1 == D .* D