copulas对涉及时间连续随机过程的时变可靠性的影响研究（Matlab代码实现）

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目录

💥1 概述

1. 多变量联合分布建模

2. 时变相关性描述

3. 极端事件分析

4. 状态依赖可靠性评估

5. 模拟和优化

研究挑战与发展方向

📚2 运行结果

🎉3 参考文献

🌈4 Matlab代码实现

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💥1 概述

   对于多功能机械系统而言，分析其可靠性的核心在于建立多功能表征量的联台分布函数(CDF);但是复杂的相关关系，使得常规构造CDF的方法存在难度。而Copula函数则可以很好地描述相关性，并建立多变量的联合分布函数。

opulas（Copula函数）是一种统计工具，用于描述多个随机变量之间依赖关系的函数，特别是它们的联合分布。尽管Copulas最初设计时并未专门针对时间序列或连续随机过程，但近年来，研究人员已经开始探索Copulas在时变可靠性分析、风险管理及涉及时间序列数据的其他领域的应用。以下是Copulas对涉及时间连续随机过程的时变可靠性影响研究的一些关键点：

1. 多变量联合分布建模

在时变可靠性分析中，往往需要考虑多个随机变量间的相互作用，例如设备的不同性能指标随时间的变化及其对系统可靠性的影响。Copulas能够灵活地捕获这些变量间的复杂相关结构，包括非线性和尾部依赖性，这是传统的独立性假设或简单的相关系数所无法达到的。

2. 时变相关性描述

时间连续随机过程中，变量间的相关性可能随时间变化。通过引入时变Copulas，可以动态地描述这种时变的相关结构，更好地反映实际系统的动态特性。例如，在风能或太阳能发电系统的可靠性分析中，不同天气因素（如风速、光照强度）间的相互作用和随时间的变化对系统性能有显著影响。

3. 极端事件分析

Copulas特别适合于分析极端事件，因为在许多工程和金融应用中，系统的失效往往与变量的极端值有关。通过使用Archimedean Copulas、椭圆Copulas或更复杂的动态Copulas模型，可以更准确地评估在特定条件下系统遭受极端事件影响的概率，从而优化维护策略和提高系统可靠性。

4. 状态依赖可靠性评估

在某些情况下，系统的可靠性不仅取决于时间，还取决于系统当前的状态。Copulas可以通过建立状态转移概率和状态依赖的故障率模型，来描述和预测系统在不同状态下的可靠性变化，这在复杂系统和动态环境下尤为重要。

5. 模拟和优化

利用Copulas，可以生成符合特定联合分布的随机样本，这对于蒙特卡洛模拟(Monte Carlo Simulation)等可靠性评估方法非常有用。这有助于系统工程师在设计阶段就考虑各种可能的场景，优化系统配置，以提高长期运行的可靠性。

研究挑战与发展方向

虽然Copulas在时变可靠性分析中展现出巨大潜力，但也存在一些挑战，如如何选择合适的Copula类型、参数估计的准确性、以及如何有效地处理大规模数据集等。未来的研究可能会进一步探索混合Copulas、时空Copulas等更高级模型的应用，以及结合机器学习技术来提高模型的预测能力和灵活性。同时，实际应用中对模型解释性的需求也在推动Copulas理论和方法的持续创新与发展。

📚2 运行结果

部分代码：

clearvars
close all
clc

R   = mp('3');
rho = mp('0.999');
% integral2(@(x,y) mvnpdf([x, y], [0,0], [1, 0.5; 0.5, 1]), -Inf,R, R,Inf)
integral2(@(x,y) reshape(binormpdf([x(:), y(:)], [0,0], double([1, rho; rho, 1])), size(x)), -Inf,double(R), double(R),Inf, 'Abstol', 1e-16, 'Reltol', 1e-16)

p_s = normcdf(double(R));

% prone to catastrophic cancelation!!
p_s - copulacdf('Gaussian', [p_s, p_s], double(rho))

u = repmat(1-bivnor_mp(R,mp('-Inf'),0,50),1,2);

p_s - binorm_copulacdf_mp(u, rho)
 

clear all
close all
clc

% OPTIONS
%simulation number
N = 3;

L_meshed    = 1:1:1*365;
corr_length = 100;
pow         = 2;

%mean value
mu = 3500;

%standard deviation
sigma = 0.20*mu;

% CALCULATION
n_elem      = length(L_meshed)-1;
L_midpoint  = L_meshed(1:end-1) + diff(L_meshed)/2;

cov_matrix = element_cov_matrix(L_meshed, corr_length, pow);
%Cholesky decomposition of cov_matrix
% A = chol(cov_matrix,'lower');
% 
% ir1 = normrnd(mu, sigma, n_elem, N);
% dr1 = A*ir1;

r = mvnrnd(ones(n_elem,1)*mu, cov_matrix*sigma^2, N);

rr = zeros(size(r,1), length(L_meshed)*10);
calc_point = linspace(L_midpoint(1), L_midpoint(end), length(L_meshed)*10);
for i=1:size(r,1)
    rr(i,:) = interp1(L_midpoint, r(i,:), calc_point ,'spline');
end
%rr= r;
f_diag = figure('Position',[200, 200, 1200, 500]);
%f1 = plot(rr','black','LineWidth',2)   %black
f1 = plot(calc_point, rr','-','LineWidth',1);       %colored
grid on
hold on
% plot(calc_point, mean(rr),'blue','LineWidth',3)
% plot(calc_point, mean(rr)+std(rr),'red','LineWidth',3)
% plot(calc_point, mean(rr)-std(rr),'red','LineWidth',3)
ylim([0.9*min(min(rr)), 1.1*max(max(rr))])
% legend(f1,'simulation',...)
%         'Location','EastOutside')

% q = 500:100:7000;
% F = q;
% for i = 1:length(q)
%     id = max(rr,[],2) > q(i);
%     F(i) = sum(id)/N;
% end
% %save('p1.mat','p')
% qf          = q(1:end-1)+diff(q)/2;
% 
% f           = diff(F);
% scale       = trapz(qf,f);
% f           = f/scale;
% mu          = trapz(qf,f.*qf);
% var         = trapz(qf,f.*(qf-mu).^2);
% cov         = sqrt(var)/mu;
% 
% figure
% plot(q ,F)
% hold on
% plot(q, 1-normcdf(q, mu, mu*cov), 'r')
% grid on
% legend('numeric', 'mom normal')
% 
% mu
% cov

🎉3 参考文献

[1]刘敬一,庄新臣,张玉刚,庞欢.基于Copula函数的多功能机械系统竞争失效分析方法[J].西北工业大学学报,2022,40(04):909-917.

[2]何浩祥,程扬,黄磊,陈旺,陈彦江.基于多元Copula函数的连续梁桥整体地震易损性分析[J].北京工业大学学报,2022,48(10):1018-1027.

🌈4 Matlab代码实现