XGBoost 原理与代码实战案例讲解

1. 背景介绍

1.1 机器学习算法的演进

机器学习算法的发展经历了漫长的历程，从早期的线性回归、逻辑回归到支持向量机、决策树，再到如今的神经网络，算法的复杂度和性能都在不断提升。在众多算法中，梯度提升树（GBDT） 凭借其优异的性能和广泛的适用性，成为了机器学习领域的一颗明星。

1.2 GBDT 的优势与不足

GBDT 算法通过迭代训练多个弱学习器（通常是决策树），并将它们的预测结果加权组合，最终得到一个强学习器。其优势主要体现在：

• 高准确率: GBDT 通常能够取得比其他算法更高的预测精度。
• 对数据分布不敏感: GBDT 能够处理各种数据分布，包括非线性、非高斯分布等。
• 特征自动筛选: GBDT 能够自动识别并利用重要的特征，减少人工干预。

然而，GBDT 也存在一些不足：

• 训练速度较慢: GBDT 的训练过程需要迭代构建多棵树，计算量较大。
• 容易过拟合: GBDT 在训练数据上容易过拟合，导致泛化能力下降。

1.3 XGBoost 的诞生

为了解决 GBDT 的不足，陈天奇等人开发了 XGBoost（Extreme Gradient Boosting） 算法。XGBoost 在 GBDT 的基础上进行了多项改进，包括：<