数据回归算法 | Matlab实现多重共线性回归预测模型

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文章概述

回归分析，是对两个或两个以上变量之间的相关关系进行定量研究的一种统计分析方法。我们用回归分析做需求预测，主要是发现和分析“需求”和“影响需求的因素”之间的相关关系，从而利用这些相关关系来预测未来的需求。
但是，在实际应用场景中，因变量和自变量存在相关关系，而自变量与自变量之间也会存在相关关系，有时还会是强相关关系。在回归分析中，如果两个或两个以上自变量之间存在相关性，这种自变量之间的相关性，就称作多重共线性，也称作自变量间的自相关性。

研究过程

我们知道在进行线性回归的时候，相比于对模型的优化，更为重要的是模型训练之前的特征工程，而剔除特征中的多重共线性对逻辑回归而言非常重要。多重共线性这种现象，在回归分析中普遍存在。多重共线性普遍存在，适度的多重共线性没有问题。但当存在严重的多重共线性时，也就是自变量之间高度相关时（相关系数R在±0.7或以上），不同自变量解释的可能是需求（因变量）的同一种变化，从而使得判定每一个单独的自变量对需求的影响程度非常困难。
也就是说，如果自变量是各自独立的变量（即不存在多重共线性），这时，根据相关分析，就能得知哪些自变量对因变量有显著影响，哪些没有影响，能很好的进行回归分析。 但是，当存在严重的多重共线性时（即各个自变量之间有很强的相关关系），自变量之间相互影响和相互变化，而我们无法固定其它自变量来避免这些影响和变化，也就无法得到