CTP期货程序化交易开发讲解C++版 2024 九

2401_82550719

已于 2024-03-16 09:19:26 修改

阅读量550

点赞数 12

文章标签： c++ 开发语言

于 2024-03-16 09:15:49 首次发布

本文链接：https://blog.csdn.net/2401_82550719/article/details/136754754

版权

第六节代码的编写（7）

几个不可见的按钮，这些按钮在运行时是不可见，由程序在运行到特定的时候直接调用

界面初始化：

这个按钮就是把界面美化一下，比如，把数据显示栏的字段头显示出来，把默认的参数赋值等，这里不列出代码了，没有什么重要的内容，读者可以根据自己的方式进行初始化，或不进行初始化。

登出释放：我们在退出程序的时候，需要把创建的对象释放掉，代码如下：

void CMyCtpDlg::OnBnClickedButton11()

{

// TODO: 在此添加控件通知处理程序代码

if (!LOGIN_MD_FLAG && !LOGIN_TR_FLAG) { return; }

CThostFtdcUserLogoutField req;

memset(&req, 0, sizeof(req));

strcpy_s(req.BrokerID, BROKER_ID);

strcpy_s(req.UserID, INVESTOR_ID);

// 释放 UserApi

if (pUserTrApi)

{

pUserTrApi->ReqUserLogout(&req, ++iRequestTRID);

pUserTrApi->RegisterSpi(NULL);

pUserTrApi->Release(); //@remark 不再使用本接口对象时,调用该函数删除接口对象

pUserTrApi = NULL;

}

// 释放 UserSpi 实例

if (pUserMdApi)

{

pUserMdApi->ReqUserLogout(&req, ++iRequestMDID);

pUserMdApi->RegisterSpi(NULL);

pUserMdApi->Release(); //@remark 不再使用本接口对象时,调用该函数删除接口对象

pUserMdApi = NULL;

}

LOGIN_MD_FLAG = false;

LOGIN_TR_FLAG = false;

}

///

这个也比较简单，不需要讲解，读者直接复制粘贴就可，就是程序退出前的时候调用一下。

接收行情数据：

//接收行情数据

void CMyCtpDlg::OnBnClickedButtonMddata()

{

CMyCtpDlg::OnBnClickedButton3(); //策略执行过程

CString md_DISPLAYSTR = _T(""); ///显示行情专用变量

CString md_InstId = _T("");

///先查找，没查到则插入

int nCount = -1;

int nIndex;

LVFINDINFO info;

MarketData m_Market_Data;

m_Market_Data = mm_Market_Data;

info.flags = LVFI_STRING;

md_DISPLAYSTR = m_Market_Data.InstrumentID.c_str();

if (Prc_Auto)

{

GetDlgItem(IDC_EDIT_INSTid)->GetWindowTextW(md_InstId);

if (md_InstId == md_DISPLAYSTR)

{

if (DIRECTION == THOST_FTDC_D_Buy)

{

md_InstId.Format(_T("%g"), m_Market_Data.AskPrice1);///申卖价一15

}

else

{

md_InstId.Format(_T("%g"), m_Market_Data.BidPrice1);///申买价一13

}

GetDlgItem(IDC_EDIT_prc)->SetWindowTextW(md_InstId);

}

info.psz = md_DISPLAYSTR;

while ((nIndex = m_IDC_LIST_MD.FindItem(&info)) == -1)

{

nCount = 0;

md_DISPLAYSTR = m_Market_Data.InstrumentID.c_str(); ///合约代码0

m_IDC_LIST_MD.InsertItem(nCount, md_DISPLAYSTR);

}

if (nCount == -1) { nCount = nIndex; }

md_DISPLAYSTR = m_Market_Data.TradingDay.c_str(); ///交易日 1

m_IDC_LIST_MD.SetItemText(nCount, 1, md_DISPLAYSTR);

md_DISPLAYSTR.Format(_T("%g"), m_Market_Data.LastPrice); ///最新价10

m_IDC_LIST_MD.SetItemText(nCount, 2, md_DISPLAYSTR);

md_DISPLAYSTR.Format(_T("%d"), m_Market_Data.Volume); ///数量8

m_IDC_LIST_MD.SetItemText(nCount, 3, md_DISPLAYSTR);

md_DISPLAYSTR.Format(_T("%g"), m_Market_Data.OpenInterest); 持仓量

m_IDC_LIST_MD.SetItemText(nCount, 4, md_DISPLAYSTR);

md_DISPLAYSTR = m_Market_Data.UpdateTime.c_str();///最后修改时间11

m_IDC_LIST_MD.SetItemText(nCount, 5, md_DISPLAYSTR);

md_DISPLAYSTR.Format(_T("%d"), m_Market_Data.UpdateMillisec);//最后修改毫秒12

m_IDC_LIST_MD.SetItemText(nCount, 6, md_DISPLAYSTR);

md_DISPLAYSTR.Format(_T("%g"), m_Market_Data.BidPrice1);///申买价一13

m_IDC_LIST_MD.SetItemText(nCount, 7, md_DISPLAYSTR);

md_DISPLAYSTR.Format(_T("%d"), m_Market_Data.BidVolume1); ///申买量一14

m_IDC_LIST_MD.SetItemText(nCount, 8, md_DISPLAYSTR);

md_DISPLAYSTR.Format(_T("%g"), m_Market_Data.AskPrice1);///申卖价一15

m_IDC_LIST_MD.SetItemText(nCount, 9, md_DISPLAYSTR);

md_DISPLAYSTR.Format(_T("%d"), m_Market_Data.AskVolume1);///申卖量一16

m_IDC_LIST_MD.SetItemText(nCount, 10, md_DISPLAYSTR);

md_DISPLAYSTR.Format(_T("%g"), m_Market_Data.HighestPrice);///最高价6

m_IDC_LIST_MD.SetItemText(nCount, 11, md_DISPLAYSTR);

md_DISPLAYSTR.Format(_T("%g"), m_Market_Data.LowestPrice); ///最低价7

m_IDC_LIST_MD.SetItemText(nCount, 12, md_DISPLAYSTR);

md_DISPLAYSTR.Format(_T("%g"), m_Market_Data.PreClosePrice); ///昨收盘价4

m_IDC_LIST_MD.SetItemText(nCount, 13, md_DISPLAYSTR);

md_DISPLAYSTR.Format(_T("%g"), m_Market_Data.OpenPrice); ///今天开盘价5

m_IDC_LIST_MD.SetItemText(nCount, 14, md_DISPLAYSTR);

md_DISPLAYSTR.Format(_T("%g"), m_Market_Data.ClosePrice); ///今收盘9

m_IDC_LIST_MD.SetItemText(nCount, 15, md_DISPLAYSTR);

}

说明：这个是轻量级的程序，所以，这里在接收行情数据的时候，直接用了行情数据变量赋值给局部变量，再显示到 List Control 控件上去，如果订阅的行情比较多，可以采用其它的方式接收数据。

我们收到数据后，首先在 List Control 中查找，如果有数据，则更新，如果没有，则插入一个新数据，这样就不像控制台程序那样，把数据一个一个的列示出来，屏上不停的有数据在滚动，人根本就没法看。

我们收到行情数据的第一时间，就是进入到策略判断过程中去，策略经过判断，如果需要进行开仓，平仓，撤单，锁仓等等操作，就直接先下达策略执行动作，然后才把数据显示在数据栏中。

接收成交数据：这个就是持仓数据，成交之后，就变成了我们的持仓，或平仓，等等，不管是什么，只要是有成交，都需要更新一下持仓数据。

void CMyCtpDlg::OnBnClickedButton7()

{

int nCount = 0;

CString DISPLAYSTR = _T(""); ///为了显示到表格上方便

//m_IDC_LIST_POS.SetRedraw(FALSE); ///禁止窗口重绘，提高速度 m_IDC_LISTPOS.SetRedraw(TRUE); //恢复窗口重绘

m_IDC_LIST_POS.DeleteAllItems(); ///清屏

nCount = m_IDC_LIST_POS.GetItemCount(); //获取当前已插入的行数

size_t len = all_PosDatas.size();

for (size_t i = 0; i < len; i++)

{

//if (F_POS_W[0]>0) ///这个是必须要显示出来的，是增加一条，否则后面不能执行

{DISPLAYSTR = all_PosDatas[i].InstrumentID.c_str();

m_IDC_LIST_POS.InsertItem(nCount, DISPLAYSTR); }

if (F_POS_W[1] > 0)

{

DISPLAYSTR = all_PosDatas[i].BrokerID.c_str();

m_IDC_LIST_POS.SetItemText(nCount, 1, DISPLAYSTR);

}

if (F_POS_W[2] > 0)

{

DISPLAYSTR = all_PosDatas[i].InvestorID.c_str();

m_IDC_LIST_POS.SetItemText(nCount, 2, DISPLAYSTR);

}

if (F_POS_W[3] > 0)

{

DISPLAYSTR = all_PosDatas[i].HedgeFlag;///投机套保标志

m_IDC_LIST_POS.SetItemText(nCount, 3, DISPLAYSTR);

}

{

if (all_PosDatas[i].Direction == '0')

{

DISPLAYSTR = _T("买多");

}

else

{

DISPLAYSTR = _T(" 卖空");

}

m_IDC_LIST_POS.SetItemText(nCount, 4, DISPLAYSTR);

}

if (F_POS_W[5] > 0)

{

DISPLAYSTR = all_PosDatas[i].OpenDate.c_str();///开仓日期

m_IDC_LIST_POS.SetItemText(nCount, 5, DISPLAYSTR);

}

if (F_POS_W[6] > 0)

{

DISPLAYSTR = all_PosDatas[i].TradeID.c_str();///成交编号

m_IDC_LIST_POS.SetItemText(nCount, 6, DISPLAYSTR);

}

//if (F_POS_W[7]>0)

{DISPLAYSTR.Format(_T("%d"), all_PosDatas[i].Volume); ///数量

m_IDC_LIST_POS.SetItemText(nCount, 7, DISPLAYSTR);

}

//if (F_POS_W[8]>0)

{DISPLAYSTR.Format(_T("%g"), all_PosDatas[i].OpenPrice);///开仓价

m_IDC_LIST_POS.SetItemText(nCount, 8, DISPLAYSTR);

}

if (F_POS_W[9] > 0)

{

DISPLAYSTR = all_PosDatas[i].TradingDay.c_str();///交易日

m_IDC_LIST_POS.SetItemText(nCount, 9, DISPLAYSTR);

}

if (F_POS_W[10] > 0)

{

DISPLAYSTR.Format(_T("%d"), all_PosDatas[i].SettlementID);///结算编号

m_IDC_LIST_POS.SetItemText(nCount, 10, DISPLAYSTR);

}

if (F_POS_W[11] > 0)

{

if (all_PosDatas[i].TradeType == THOST_FTDC_TRDT_Common) //0) //成交类型

{

DISPLAYSTR = _T("普通成交");

}

else { DISPLAYSTR = _T("其它成交"); }

m_IDC_LIST_POS.SetItemText(nCount, 11, DISPLAYSTR);

}

if (F_POS_W[12] > 0)

{

DISPLAYSTR = all_PosDatas[i].CombInstrumentID.c_str();///组合合约代码

m_IDC_LIST_POS.SetItemText(nCount, 12, DISPLAYSTR);

}

if (F_POS_W[13] > 0)

{

DISPLAYSTR = all_PosDatas[i].ExchangeID.c_str();///交易所代码

m_IDC_LIST_POS.SetItemText(nCount, 13, DISPLAYSTR);

}

if (F_POS_W[14] > 0)

{

DISPLAYSTR.Format(_T("%g"), all_PosDatas[i].CloseProfitByDate);///逐日盯市平仓盈亏

m_IDC_LIST_POS.SetItemText(nCount, 14, DISPLAYSTR);

}

if (F_POS_W[15] > 0)

{

DISPLAYSTR.Format(_T("%g"), all_PosDatas[i].CloseProfitByTrade);///逐笔对冲平仓盈亏

m_IDC_LIST_POS.SetItemText(nCount, 15, DISPLAYSTR);

}

if (F_POS_W[16] > 0)

{

DISPLAYSTR.Format(_T("%g"), all_PosDatas[i].PositionProfitByDate);///逐日盯市持仓盈亏

m_IDC_LIST_POS.SetItemText(nCount, 16, DISPLAYSTR);

}

if (F_POS_W[17] > 0)

{

DISPLAYSTR.Format(_T("%g"), all_PosDatas[i].PositionProfitByTrade);///逐笔对冲持仓盈亏

m_IDC_LIST_POS.SetItemText(nCount, 17, DISPLAYSTR);

}

if (F_POS_W[18] > 0)

{

DISPLAYSTR.Format(_T("%.2f"), all_PosDatas[i].Margin);///投资者保证金用g 会出现科学计数，要用 .2f

m_IDC_LIST_POS.SetItemText(nCount, 18, DISPLAYSTR);

}

if (F_POS_W[19] > 0)

{

DISPLAYSTR.Format(_T("%.2f"), all_PosDatas[i].ExchMargin);///交易所保证金

m_IDC_LIST_POS.SetItemText(nCount, 19, DISPLAYSTR);

}

if (F_POS_W[20] > 0)

{

DISPLAYSTR.Format(_T("%g"), all_PosDatas[i].MarginRateByMoney);///保证金率

m_IDC_LIST_POS.SetItemText(nCount, 20, DISPLAYSTR);

}

if (F_POS_W[21] > 0)

{

DISPLAYSTR.Format(_T("%g"), all_PosDatas[i].MarginRateByVolume);///保证金率(按手数)

m_IDC_LIST_POS.SetItemText(nCount, 21, DISPLAYSTR);

}

if (F_POS_W[22] > 0)

{

DISPLAYSTR.Format(_T("%g"), all_PosDatas[i].LastSettlementPrice);///昨结算价

m_IDC_LIST_POS.SetItemText(nCount, 22, DISPLAYSTR);

}

if (F_POS_W[23] > 0)

{

DISPLAYSTR.Format(_T("%g"), all_PosDatas[i].SettlementPrice);///结算价

m_IDC_LIST_POS.SetItemText(nCount, 23, DISPLAYSTR);

}

if (F_POS_W[24] > 0)

{

DISPLAYSTR.Format(_T("%d"), all_PosDatas[i].CloseVolume);///平仓量

m_IDC_LIST_POS.SetItemText(nCount, 24, DISPLAYSTR);

}

if (F_POS_W[25] > 0)

{

DISPLAYSTR.Format(_T("%g"), all_PosDatas[i].CloseAmount);///平仓金额

m_IDC_LIST_POS.SetItemText(nCount, 25, DISPLAYSTR);

}

m_IDC_LIST_POS.SetRedraw(TRUE);

}

因为持仓数据的字段比较多，有些不需要的字段，我们没必要显示出来，所以，我在这里定义了一个是否需要显示出来的数组F_POS_W[25]，如果相应的字段在数组里为0，则不显示。

重点说明：这个和行情数据不一样，我们需要一个容器接收持仓数据，接收完之后，再把容器里的数据显示在界面上。

接收报单数据：这段代码因为字段比较多，也是很长，同上，不需要的内容也不显示了，用了同样的方法进行处理。

void CMyCtpDlg::OnBnClickedButton8()

{

//m_IDC_LISTORDER.SetRedraw(FALSE); ///禁止窗口重绘，提高速度 m_IDC_LISTPOS.SetRedraw(TRUE); //恢复窗口重绘

m_IDC_LISTORDER.DeleteAllItems(); ///清屏

GuaDan_Volume = 0;

size_t len = all_OrderDatas.size();

if (len <= 0) {return;}

int nCount = 0; m_IDC_LISTORDER.GetItemCount();

CString DISPLAYSTR = _T(""); ///为了显示到表格上方便

for (size_t i = 0; i < len; i++)

{

if ((all_OrderDatas[i].OrderStatus != THOST_FTDC_OST_AllTraded) && (all_OrderDatas[i].OrderStatus != THOST_FTDC_OST_Canceled)) //只对不正常单已经成交或已经撤单的不

{

/挂单信息============================================================

GuaDan_OrderRef = all_OrderDatas[i].OrderRef; ///报单引用这些信息与撤单相关，需要记录下来

Gua_Dan_ExchangeID = all_OrderDatas[i].ExchangeID; /// 这些信息与撤单相关，需要记录下来

Gua_Dan_OrderSysID = all_OrderDatas[i].OrderSysID; /// 这些信息与撤单相关，需要记录下来

GuaDan_Volume = all_OrderDatas[i].VolumeTotal; //VolumeTotal; ///剩数量 ///挂单数量

GuaDan_InstrumentID = all_OrderDatas[i].InstrumentID;

====================================================================

}

{

//if (F_ORDER_W[0] > 0){

if (1 == 1) {

DISPLAYSTR = all_OrderDatas[i].BrokerID.c_str(); ///经纪公司代码

m_IDC_LISTORDER.InsertItem(nCount, DISPLAYSTR);

}

if (F_ORDER_W[1] > 0)

{

DISPLAYSTR = all_OrderDatas[i].InvestorID.c_str(); ///投资者代码

m_IDC_LISTORDER.SetItemText(nCount, 1, DISPLAYSTR);

}

if (F_ORDER_W[2] > 0)

{

DISPLAYSTR = all_OrderDatas[i].InstrumentID.c_str(); ///合约代码

m_IDC_LISTORDER.SetItemText(nCount, 1, DISPLAYSTR);

}

if (F_ORDER_W[3] > 0)

{

DISPLAYSTR = all_OrderDatas[i].OrderRef.c_str(); ///报单引用

m_IDC_LISTORDER.SetItemText(nCount, 2, DISPLAYSTR);

}

if (F_ORDER_W[4] > 0)

{

DISPLAYSTR = all_OrderDatas[i].UserID.c_str(); ///用户代码

m_IDC_LISTORDER.SetItemText(nCount, 4, DISPLAYSTR);

}

if (F_ORDER_W[5] > 0)

{

DISPLAYSTR = all_OrderDatas[i].OrderPriceType; ///报单价格条件

m_IDC_LISTORDER.SetItemText(nCount, 5, DISPLAYSTR);

}

if (F_ORDER_W[6] > 0)

{

if (all_OrderDatas[i].Direction == '0')

{

DISPLAYSTR = _T("买多");

}

else

{

DISPLAYSTR = _T(" 卖空");

}

//DISPLAYSTR = all_OrderDatas[i].Direction;

m_IDC_LISTORDER.SetItemText(nCount, 3, DISPLAYSTR);

} ///买卖方向

if (F_ORDER_W[7] > 0)

{

if (all_OrderDatas[i].CombOffsetFlag == "0")

{

DISPLAYSTR = _T("开");

}

else

{

DISPLAYSTR = _T(" 平");

}

//DISPLAYSTR = all_OrderDatas[i].CombOffsetFlag.c_str();

m_IDC_LISTORDER.SetItemText(nCount, 4, DISPLAYSTR);

} ///组合开平标志

if (F_ORDER_W[8] > 0)

{

DISPLAYSTR = all_OrderDatas[i].CombHedgeFlag.c_str(); ///组合投机套保标志

m_IDC_LISTORDER.SetItemText(nCount, 8, DISPLAYSTR);

}

if (F_ORDER_W[9] > 0)

{

DISPLAYSTR.Format(_T("%g"), all_OrderDatas[i].LimitPrice); ///价格

m_IDC_LISTORDER.SetItemText(nCount, 5, DISPLAYSTR);

}

if (F_ORDER_W[10] > 0)

{

DISPLAYSTR.Format(_T("%d"), all_OrderDatas[i].VolumeTotalOriginal); ///数量

m_IDC_LISTORDER.SetItemText(nCount, 6, DISPLAYSTR);

}

if (F_ORDER_W[11] > 0)

{

DISPLAYSTR = all_OrderDatas[i].TimeCondition; ///有效期类型

m_IDC_LISTORDER.SetItemText(nCount, 11, DISPLAYSTR);

}

if (F_ORDER_W[12] > 0)

{

DISPLAYSTR = all_OrderDatas[i].GTDDate.c_str(); ///GTD日期

m_IDC_LISTORDER.SetItemText(nCount, 12, DISPLAYSTR);

}

if (F_ORDER_W[13] > 0)

{

DISPLAYSTR = all_OrderDatas[i].VolumeCondition; ///成交量类型

m_IDC_LISTORDER.SetItemText(nCount, 13, DISPLAYSTR);

}

if (F_ORDER_W[14] > 0)

{

DISPLAYSTR.Format(_T("%d"), all_OrderDatas[i].MinVolume); ///最小成交量

m_IDC_LISTORDER.SetItemText(nCount, 14, DISPLAYSTR);

}

if (F_ORDER_W[15] > 0)

{

DISPLAYSTR = all_OrderDatas[i].ContingentCondition; ///触发条件

m_IDC_LISTORDER.SetItemText(nCount, 15, DISPLAYSTR);

}

if (F_ORDER_W[16] > 0)

{

DISPLAYSTR.Format(_T("%g"), all_OrderDatas[i].StopPrice); ///止损价

m_IDC_LISTORDER.SetItemText(nCount, 16, DISPLAYSTR);

}

if (F_ORDER_W[17] > 0)

{

DISPLAYSTR = all_OrderDatas[i].ForceCloseReason; ///强平原因

m_IDC_LISTORDER.SetItemText(nCount, 17, DISPLAYSTR);

}

if (F_ORDER_W[18] > 0)

{

DISPLAYSTR.Format(_T("%d"), all_OrderDatas[i].IsAutoSuspend); ///自动挂起标志

m_IDC_LISTORDER.SetItemText(nCount, 18, DISPLAYSTR);

}

if (F_ORDER_W[19] > 0)

{

DISPLAYSTR = all_OrderDatas[i].BusinessUnit.c_str(); ///业务单元

m_IDC_LISTORDER.SetItemText(nCount, 19, DISPLAYSTR);

}

if (F_ORDER_W[20] > 0)

{

DISPLAYSTR.Format(_T("%d"), all_OrderDatas[i].RequestID); ///请求编号

m_IDC_LISTORDER.SetItemText(nCount, 20, DISPLAYSTR);

}

if (F_ORDER_W[21] > 0)

{

DISPLAYSTR = all_OrderDatas[i].OrderLocalID.c_str(); ///本地报单编号

m_IDC_LISTORDER.SetItemText(nCount, 21, DISPLAYSTR);

}

if (F_ORDER_W[22] > 0)

{

DISPLAYSTR = all_OrderDatas[i].ExchangeID.c_str(); ///交易所代码

m_IDC_LISTORDER.SetItemText(nCount, 7, DISPLAYSTR);

}

if (F_ORDER_W[23] > 0)

{

DISPLAYSTR = all_OrderDatas[i].ParticipantID.c_str(); ///会员代码

m_IDC_LISTORDER.SetItemText(nCount, 23, DISPLAYSTR);

}

if (F_ORDER_W[24] > 0)

{

DISPLAYSTR = all_OrderDatas[i].ClientID.c_str();

m_IDC_LISTORDER.SetItemText(nCount, 24, DISPLAYSTR);

}

if (F_ORDER_W[25] > 0)

{

DISPLAYSTR = all_OrderDatas[i].ExchangeInstID.c_str();

m_IDC_LISTORDER.SetItemText(nCount, 25, DISPLAYSTR);

}

if (F_ORDER_W[26] > 0)

{

DISPLAYSTR = all_OrderDatas[i].TraderID.c_str();

m_IDC_LISTORDER.SetItemText(nCount, 26, DISPLAYSTR);

}

if (F_ORDER_W[27] > 0)

{

DISPLAYSTR.Format(_T("%d"), all_OrderDatas[i].InstallID);

m_IDC_LISTORDER.SetItemText(nCount, 27, DISPLAYSTR);

}

if (F_ORDER_W[28] > 0)

{

DISPLAYSTR = all_OrderDatas[i].OrderSubmitStatus;

m_IDC_LISTORDER.SetItemText(nCount, 8, DISPLAYSTR);

}

if (F_ORDER_W[29] > 0)

{

DISPLAYSTR.Format(_T("%d"), all_OrderDatas[i].NotifySequence);

m_IDC_LISTORDER.SetItemText(nCount, 29, DISPLAYSTR);

}

if (F_ORDER_W[30] > 0)

{

DISPLAYSTR = all_OrderDatas[i].TradingDay.c_str();

m_IDC_LISTORDER.SetItemText(nCount, 30, DISPLAYSTR);

}

if (F_ORDER_W[31] > 0)

{

DISPLAYSTR.Format(_T("%d"), all_OrderDatas[i].SettlementID);

m_IDC_LISTORDER.SetItemText(nCount, 31, DISPLAYSTR);

}

if (F_ORDER_W[32] > 0)

{

DISPLAYSTR = all_OrderDatas[i].OrderSysID.c_str();

m_IDC_LISTORDER.SetItemText(nCount, 9, DISPLAYSTR);

}

if (F_ORDER_W[33] > 0)

{

DISPLAYSTR = all_OrderDatas[i].OrderSource;

m_IDC_LISTORDER.SetItemText(nCount, 33, DISPLAYSTR);

}

if (F_ORDER_W[34] > 0)

{

DISPLAYSTR = all_OrderDatas[i].OrderStatus; /报单状态，是否是区分成交撤单，挂起的标志？

m_IDC_LISTORDER.SetItemText(nCount, 10, DISPLAYSTR);

}

if (F_ORDER_W[35] > 0)

{

DISPLAYSTR = all_OrderDatas[i].OrderType;

m_IDC_LISTORDER.SetItemText(nCount, 35, DISPLAYSTR);

}

if (F_ORDER_W[36] > 0)

{

DISPLAYSTR.Format(_T("%d"), all_OrderDatas[i].VolumeTraded);

m_IDC_LISTORDER.SetItemText(nCount, 11, DISPLAYSTR);

}

if (F_ORDER_W[37] > 0)

{

DISPLAYSTR.Format(_T("%d"), all_OrderDatas[i].VolumeTotal);

m_IDC_LISTORDER.SetItemText(nCount, 12, DISPLAYSTR);

}

if (F_ORDER_W[38] > 0)

{

DISPLAYSTR = all_OrderDatas[i].InsertDate.c_str();

m_IDC_LISTORDER.SetItemText(nCount, 13, DISPLAYSTR);

}

if (F_ORDER_W[39] > 0)

{

DISPLAYSTR = all_OrderDatas[i].InsertTime.c_str();

m_IDC_LISTORDER.SetItemText(nCount, 14, DISPLAYSTR);

}

if (F_ORDER_W[40] > 0)

{

DISPLAYSTR = all_OrderDatas[i].ActiveTime.c_str();

m_IDC_LISTORDER.SetItemText(nCount, 40, DISPLAYSTR);

}

if (F_ORDER_W[41] > 0)

{

DISPLAYSTR = all_OrderDatas[i].SuspendTime.c_str();

m_IDC_LISTORDER.SetItemText(nCount, 41, DISPLAYSTR);

}

if (F_ORDER_W[42] > 0)

{

DISPLAYSTR = all_OrderDatas[i].UpdateTime.c_str();

m_IDC_LISTORDER.SetItemText(nCount, 42, DISPLAYSTR);

}

if (F_ORDER_W[43] > 0)

{

DISPLAYSTR = all_OrderDatas[i].CancelTime.c_str();

m_IDC_LISTORDER.SetItemText(nCount, 43, DISPLAYSTR);

}

if (F_ORDER_W[44] > 0)

{

DISPLAYSTR = all_OrderDatas[i].ActiveTraderID.c_str();

m_IDC_LISTORDER.SetItemText(nCount, 44, DISPLAYSTR);

}

if (F_ORDER_W[45] > 0)

{

DISPLAYSTR = all_OrderDatas[i].ClearingPartID.c_str();

m_IDC_LISTORDER.SetItemText(nCount, 45, DISPLAYSTR);

}

if (F_ORDER_W[46] > 0)

{

DISPLAYSTR.Format(_T("%d"), all_OrderDatas[i].SequenceNo);

m_IDC_LISTORDER.SetItemText(nCount, 46, DISPLAYSTR);

}

if (F_ORDER_W[47] > 0)

{

DISPLAYSTR.Format(_T("%d"), all_OrderDatas[i].FrontID);

m_IDC_LISTORDER.SetItemText(nCount, 47, DISPLAYSTR);

}

if (F_ORDER_W[48] > 0)

{

DISPLAYSTR.Format(_T("%d"), all_OrderDatas[i].SessionID);

m_IDC_LISTORDER.SetItemText(nCount, 48, DISPLAYSTR);

}

if (F_ORDER_W[49] > 0)

{

DISPLAYSTR = all_OrderDatas[i].UserProductInfo.c_str();

m_IDC_LISTORDER.SetItemText(nCount, 49, DISPLAYSTR);

}

if (F_ORDER_W[50] > 0)

{

DISPLAYSTR = all_OrderDatas[i].StatusMsg.c_str();

m_IDC_LISTORDER.SetItemText(nCount, 15, DISPLAYSTR);

}

if (F_ORDER_W[51] > 0)

{

DISPLAYSTR.Format(_T("%d"), all_OrderDatas[i].UserForceClose);

m_IDC_LISTORDER.SetItemText(nCount, 51, DISPLAYSTR);

}

if (F_ORDER_W[52] > 0)

{

DISPLAYSTR = all_OrderDatas[i].ActiveUserID.c_str();

m_IDC_LISTORDER.SetItemText(nCount, 52, DISPLAYSTR);

}

if (F_ORDER_W[53] > 0)

{

DISPLAYSTR.Format(_T("%d"), all_OrderDatas[i].BrokerOrderSeq);

m_IDC_LISTORDER.SetItemText(nCount, 53, DISPLAYSTR);

}

m_IDC_LISTORDER.SetRedraw(TRUE);

}

这段代码与持仓数据的差不多，都是一样的方式进行处理的。

至止，界面上的代码就讲解完了，为了让读者能看得懂，我们特意重新写了这么一个轻量级的小程序，在写的过程中，尽量用最简单的方式，没有采用各种的数据结构，各种的函数，各种的绕来绕去，全部在一个界面上，从上到下，一目了然，就是为了让读者能看懂，能有所帮助。

这个小程序的诞生，源于…………，想一下，可能还有更多的人需要这样的可读性强的代码用来参考等等，特别是新了解CTP的读者，CTP系统不仅仅是一套代码，想开发好CTP期货程序化交易程序，除了会写代码外，还要对CTP期货交易系统有所了解，才能写出好的程序。

需要查看原文件的读者，欢迎前往：https://ipacel.cc/ctp

先到这里吧，看看反响怎么样，如果反响比较多，我就再把后面的内容写出来。如有需要的读者，可以联系作者索取源码 或 演示用可执行文件，作者平时要上课，回复信息不及时，请读者直接加，作者看到了会第一时间回复，读者也可以在以下网址找到相关的内容，或联系方式。

2401_82550719

关注

12
点赞
踩
14

收藏

觉得还不错? 一键收藏
3
评论
CTP期货程序化交易开发讲解C++版 2024 九

CTP、期货、程序化、交易、C++、开发、源码
复制链接

扫一扫

CTP期货程序化交易开发讲解C++版 2024 九

“相关推荐”对你有帮助么？