GWO-SVM回归预测(matlab代码)
GWO(Grey Wolf Optimizer,灰狼优化算法)是一种群智能优化算法,由澳大利亚格里菲斯大学的Mirjalili等人于2014年提出。这种算法的设计灵感来源于灰狼群体的捕食行为,其核心思想在于模仿灰狼社会的结构和行为模式。
SVM(Support Vector Machine)是一种常用的监督学习算法,主要用于解决二分类或多分类任务。
利用GWO优化SVM超参数进行回归预测,可以提高模型的性能。
数据为Excel股票预测数据。
数据集划分为训练集、验证集、测试集,比例为8:1:1
模块化结构:代码按照功能模块进行划分,清晰地分为数据准备、参数设置、算法处理块和结果展示等部分,提高了代码的可读性和可维护性。
数据处理流程清晰:对数据进行了标准化处理,包括Zscore标准化,将数据分为训练集、验证集和测试集,有助于保证模型训练的准确性和可靠性。
结果可视化:通过绘制GWO寻优过程收敛曲线、训练集、验证集和测试集的真实标签与预测标签的曲线对比图,直观地展示了模型的预测效果,便于用户理解算法和模型的性能。
同时输出多个评价指标:
平均绝对误差(MAE)
平均相对误差(MAPE)
均方误差(MSE)
均方根误差(RMSE)
R方系数(R2)
代码有中文介绍。
代码运行结果如下:
部分代码如下:% 清除命令窗口、工作区数据、图形窗口、警告
clc;
clear;
close all;
warning off;
load('data.mat')
% 读取数据
data1 = readtable('股票价格.xlsx'); % 读取数据
data2 = data1(:,2:end);
data = table2array(data1(:,2:end));
A_data1 = data;
data_select = A_data1;
%% 数据划分
x_feature_label = data_select(:,1:end-1); %x特征
y_feature_label = data_select(:,end); %y标签
index_label1 = 1:(size(x_feature_label,1));
index_label = G_out_data.spilt_label_data; % 数据索引
if isempty(index_label)
index_label = index_label1;
end
spilt_ri = G_out_data.spilt_rio; %划分比例 训练集:验证集:测试集
train_num = round(spilt_ri(1)/(sum(spilt_ri))*size(x_feature_label,1)); %训练集个数
vaild_num = round((spilt_ri(1)+spilt_ri(2))/(sum(spilt_ri))*size(x_feature_label,1)); %验证集个数
%训练集,验证集,测试集
train_x_feature_label = x_feature_label(index_label(1:train_num),:);
train_y_feature_label = y_feature_label(index_label(1:train_num),:);
vaild_x_feature_label = x_feature_label(index_label(train_num+1:vaild_num),:);
vaild_y_feature_label = y_feature_label(index_label(train_num+1:vaild_num),:);
test_x_feature_label = x_feature_label(index_label(vaild_num+1:end),:);
test_y_feature_label = y_feature_label(index_label(vaild_num+1:end),:);