java面试最好看什么书,海归硕士面试3家大厂挂了2个,java面试突击第一季课件

1. 网络

  • TCP三次握手/四次挥手

  • TIME_WAIT状态

  • 网络延迟大的情况怎么处理

  • HTTP请求到响应全过程(服务端)

  • HTTP请求头及其作用

  • HTTP和HTTPs

  • HTTPs的握手过程

海归硕士面试3家大厂挂了2个,成功拿到字节跳动offer,分享面经

五、字节 - 头条(二面挂)

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1. 一面

  • 操作系统

  • 讲一讲进程和线程

  • 讲一讲多线程和线程池

  • Linux的最大进程数限制

WEB

  • 输入URL到页面加载的过程

  • 后端怎么处理前端传过来的文件

JVM

  • GC机制(GC算法,分代收集,收集器,STW)

代码

  • 给定一个数组a[N]和一个整数P,求a[i] + a[j] + a[k] =P,保证i<j<k

2. 二面

数据库

  • 身份证如何有效建立索引

  • Innodb索引类型

  • 聚簇索引和非聚簇索引的区别

  • 索引失效的情况

  • 写一个分页查询

Java

  • JMM内存模型

  • Classloader双亲委派机制

  • 讲一下ThreadLocal

  • 线程间如何通信

六、字节 - 头条 - 客户端开发(已拿offer)

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1. 一面

操作系统

  • 讲一下进程和线程

  • 讲一下线程安全

智力题

  • 两个人抛硬币,先抛的人赢的概率

代码

  • 单链表排序,奇数位升序,偶数位降序

2. 二面

WEB

  • HTML,JS,CSS的区别

  • 输入URL到页面加载的过程

  • HTTP的长连接和实现原理

Java

  • 创建和终止一个线程

  • 讲一下熟悉的容器类

  • ArrayList中如何删除某个元素的所有相同元素

  • 讲一下迭代器的实现原理

SQL

  • 学生表 Student (S#,Sname,Sage,Ssex),课程表 Course (C#,Cname),成绩表SC (S#,C#,score),查询平均成绩大于 60 分的同学的学号和平均成绩

代码

Leetcode 283 移动零

3. 三面

智力题+数据结构+代码

  • 扑克牌的移动

并发

  • 乐观锁和悲观锁的区别

  • 两种锁在Java中的具体实现

  • 两种锁的使用场景

七、阿里 - 供应链平台事业部(二面挂)

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1. 一面

框架

  • 讲一下IOC

  • 对SpringBoot的理解

  • Mybatis中#和$的区别

Java

  • HashMap底层实现和扩容机制

代码

  • Leetcode 206 链表反转

数据库

  • InnoDB和MyISAM的区别

其他

自我介绍一下,小编13年上海交大毕业,曾经在小公司待过,也去过华为、OPPO等大厂,18年进入阿里一直到现在。

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由于文件比较大,这里只是将部分目录大纲截图出来,每个节点里面都包含大厂面经、学习笔记、源码讲义、实战项目、讲解视频,并且后续会持续更新

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最后

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海归交易法是一种基于技术分析的交易策略,利用股票的价格和成交量等数据,通过一定的算法计算出股票的买入和卖出时机,以获得盈利。下面是一个简单的用 Python 实现的海归交易法: 1. 导入必要的库 ```python import pandas as pd import numpy as np import talib import tushare as ts ``` 2. 获取股票数据 ```python # 获取股票数据 df = ts.get_k_data('600519', start='2018-01-01', end='2021-01-01') df.set_index('date', inplace=True) ``` 3. 计算指标 ```python # 计算指标 df['ma5'] = talib.MA(df['close'], timeperiod=5) df['ma10'] = talib.MA(df['close'], timeperiod=10) df['ma20'] = talib.MA(df['close'], timeperiod=20) df['ma60'] = talib.MA(df['close'], timeperiod=60) df['atr'] = talib.ATR(df['high'], df['low'], df['close'], timeperiod=14) df['rsi'] = talib.RSI(df['close'], timeperiod=14) df['macd'], df['macdsignal'], df['macdhist'] = talib.MACD(df['close'], fastperiod=12, slowperiod=26, signalperiod=9) ``` 4. 制定交易策略 ```python # 制定交易策略 df['signal'] = 0 df['signal'][df['ma5'] > df['ma20']] = 1 # 金叉 df['signal'][df['ma5'] < df['ma20']] = -1 # 死叉 df['position'] = df['signal'].shift(1) df['position'].fillna(0, inplace=True) df['stop_loss'] = df['close'] - 2 * df['atr'] df['buy_price'] = np.nan df['buy_price'][df['position'] == 1] = df['close'][df['position'] == 1] df['sell_price'] = np.nan df['sell_price'][df['position'] == -1] = df['close'][df['position'] == -1] df['buy_price'].fillna(method='ffill', inplace=True) df['sell_price'].fillna(method='ffill', inplace=True) df['buy_price'].fillna(0, inplace=True) df['sell_price'].fillna(0, inplace=True) df['profit'] = df['sell_price'] - df['buy_price'] df['profit'][df['profit'] < 0] = 0 df['return'] = df['profit'] / df['buy_price'].shift(1) df['return'][0] = 0 df['cum_return'] = (df['return'] + 1).cumprod() ``` 5. 绘制交易曲线 ```python # 绘制交易曲线 import matplotlib.pyplot as plt plt.plot(df['cum_return']) plt.xlabel('Date') plt.ylabel('Cumulative Return') plt.title('Backtesting of the Trading Strategy') plt.show() ``` 以上代码只是一个简单的海归交易法的实现,实际应用中还需要根据具体情况进行调整和优化。同时,需要注意风险控制的重要性,合理设置止损和止盈等参数。

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