低价股交易策略思路

策略概述

该策略是一种基于低价股的量化交易策略，主要通过分析股票过去五天的收盘价均值来选择股票，并在特定时间段内进行买卖操作。策略的核心思想是利用低价股的价格波动，通过设定合理的买卖价格和时间窗口来实现盈利。

 

策略逻辑

1. 初始化与数据准备

- 初始化设置：在`initialize`函数中，策略设定了沪深300指数作为基准，开启动态复权模式和防未来函数功能。还设置了交易手续费和滑点等参数。

- 股票筛选：通过`weekly`函数，策略筛选出过去五天收盘价均值大于设定阈值（1.5）的股票，并剔除停牌、ST、退市股，最终选择股价最低的一只股票作为目标股票。

 

2. 交易时间窗口

- 买入时间窗口：在`market_open`函数中，策略检查当前时间是否在设定的买入时间段内（10:20至14:55）。如果在买入时间段内且未持有目标股票，则以当前最低价买入目标股票。

- 卖出时间窗口：同样在`market_open`函数中，策略检查当前时间是否在设定的卖出时间段内（10:20至14:55）。如果在卖出时间段内且持有目标股票，则以当前最高价卖出目标股票。

 

3. 订单管理

- 订单取消：在每次交易前，策略会检查并取消之前未成交的相同方向的订单，以确保每次交易的独立性。

- 订单执行：根据当前市场情况和设定的买卖价格，策略会生成新的买入或卖出订单，并跟踪订单状态。

 

 4. 日终处理

- 成交记录：在`after_market_close`函数中，策略会记录并输出当天的所有成交记录，以便后续分析和优化。

 

策略特点

 

1. 基于低价股的选择逻辑

策略通过计算股票过去五天的收盘价均值来筛选低价股，这种选择逻辑简单直观，能够有效捕捉到价格相对较低的股票。

 

 2. 时间窗口的交易策略

策略设定了明确的买入和卖出时间段，避免了在市场波动较大的非交易时段进行操作，从而降低了交易风险。

 

3. 订单管理机制

通过取消未成交的相同方向订单和跟踪订单状态，策略能够确保每次交易的独立性和准确性。

 

4. 日终成交记录输出

策略在每天结束时输出成交记录，方便用户查看和分析策略的执行情况。

 

回测步骤

1. 登录聚宽JoinQuant量化平台并新建一个股票策略。

2. 将提供的低价股策略源码粘贴到新建策略中。

3. 设置回测参数，包括起止日期、起始资金、运行频率和源码版本等。

4. 点击回测按钮开始回测，并等待回测结果。

 

注意事项

1. 由于策略是基于分钟级别的数据进行分析和交易，因此回测过程可能会比较耗时，请耐心等待。

2. 在实际交易中，建议根据市场情况和自身需求对策略进行适当调整和优化。

3. 请注意风险控制，合理设置止损和止盈点，避免因市场波动造成过大损失。

 

该低价股策略通过简单的均值筛选和时间窗口交易逻辑，实现了对低价股的自动化交易。策略的核心在于捕捉低价股的价格波动机会，并通过合理的订单管理和日终处理来降低交易风险和提高执行效率。在实际应用中，用户可以根据自身需求和市场情况对策略进行调整和优化，以实现更好的投资回报。

策略思维导图: