1
x_0=1
x0=1，于是上述方程可以用矩阵表示为：
h
=
X
θ
\mathbf{h}=\mathbf{X} \theta
h=Xθ其中，
h
\mathbf{h}
h为mx1的向量, 代表模型的理论值，
θ
\theta
θ 为nx1的向量，
X
X
X为mxn维的矩阵，
m
m
m代表样本的个数,
n
n
n代表样本的特征数，于是目标损失函数用矩阵表示为：
J
(
θ
)
=
∥
h
−
Y
∥
2
=
∥
X
θ
−
Y
∥
2
=
(
X
θ
−
Y
)
T
(
X
θ
−
Y
)
J(\theta)=|\mathbf{h}-\mathbf{Y}|^2 =|\mathbf{X}\theta-\mathbf{Y}|^2= (\mathbf{X} \theta-\mathbf{Y})^{T}(\mathbf{X} \theta-\mathbf{Y})
J(θ)=∥h−Y∥2=∥Xθ−Y∥2=(Xθ−Y)T(Xθ−Y)其中
Y
\mathbf{Y}
Y是样本的输出向量, 维度为mx1。
根据高数知识我们知道函数取得极值就是导数为0的地方，所以我们只需要对损失函数求导令其等于0就可以解出
θ
\theta
θ。矩阵求导属于矩阵微积分的内容，我也是现学的(…，这里先介绍两个用到的公式：
∂
x
T
a
∂
x
=
∂
a
T
x
∂
x
=
a
\frac{\partial x^{T} a}{\partial x}=\frac{\partial a^{T} x}{\partial x}=a
∂x∂xTa=∂x∂aTx=a
∂
x
T
A
x
∂
x
=
A
x
A
T
x
\frac{\partial x^{T} A x}{\partial x}=A x+A^{T} x
∂x∂xTAx=Ax+ATx如果矩阵A是对称的：
A
x
A
T
x
=
2
A
x
A x+A^{T} x=2 A x
Ax+ATx=2Ax对目标函数化简：
J
(
θ
)
=
θ
T
X
T
X
θ
−
θ
T
X
T
Y
−
Y
T
X
θ
Y
T
Y
J(\theta)=\theta^{T} X^{T} X \theta-\theta^{T} X{T}Y-Y{T} X\theta+Y^{T} Y
J(θ)=θTXTXθ−θTXTY−YTXθ+YTY求导令其等于0：
∂
∂
θ
J
(
θ
)
=
2
X
T
X
θ
−
2
X
T
Y
=
0
\frac{\partial}{\partial \theta} J(\theta)=2X^{T} X \theta-2X^TY=0
∂θ∂J(θ)=2XTXθ−2XTY=0解得
θ
=
(
X
T
X
)
−
1
X
T
Y
\theta=\left(X{T}X\right){-1} X^{T}Y
θ=(XTX)−1XTY，经过推导我们得到了
θ
\theta
θ的解析解，现在只要给了数据，我们就可以带入解析解中直接算出
θ
\theta
θ。
几何意义
几何意义会直观的帮助你理解最小二乘法究竟在干什么。首先先来解释一下矩阵乘法的几何意义，对于一个方程组
A
x
Ax
Ax，我们可以看做是
x
x
x对矩阵
A
A
A的列向量的线性组合，比如：
{
1
×
x
1
x
2
=
3
−
1
×
x
1
x
2
=
1
⇔
[
1
1
−
1
1
]
[
x
1
x
2
]
=
[
3
1
]
⇔
A
×
x
=
b
\left{\begin{array}{l} 1 \times x_{1}+x_{2}=3 \ -1 \times x_{1}+x_{2}=1 \end{array} \Leftrightarrow\left[\begin{array}{ll} 1 & 1 \ -1 & 1 \end{array}\right]\left[\begin{array}{l} x_{1} \ x_{2} \end{array}\right]=\left[\begin{array}{l} 3 \ 1 \end{array}\right] \Leftrightarrow A \times x=b\right.
{1×x1+x2=3−1×x1+x2=1⇔[1−111][x1x2]=[31]⇔A×x=b
可以看作：
[
1
−
1
]
×
x
1
[
1
1
]
×
x
2
=
[
3
1
]
⇔
a
1
×
x
1
a
2
×
x
2
=
b
\left[\begin{array}{c} 1 \ -1 \end{array}\right] \times x_{1}+\left[\begin{array}{c} 1 \ 1 \end{array}\right] \times x_{2}=\left[\begin{array}{l} 3 \ 1 \end{array}\right] \Leftrightarrow a_{1} \times x_{1}+a_{2} \times x_{2}=b
[1−1]×x1+[11]×x2=[31]⇔a1×x1+a2×x2=b
画在坐标轴上可以看到，向量
b
\mathbf{b}
b其实就是向量
a
1
\mathbf{a_1}
a1与
a
2
\mathbf{a_2}
a2的线性组合，因为他们都是在一个平面上，显然是有解的。
但是如文章开头所说，由于存在观测误差，我们往往会做多余观测，比如要拟合一次方程
y
=
k
x
b
y=k x+b
y=kx+b，我们可能观测了三个点（0,2）,（1,2）,（2,3），写成矩阵形式如下(为表述方便，用x1代替k，x2代替b )：
{
1
×
x
1
x
2
=
2
0
×
x
1
x
2
=
2
2
×
x
1
x
2
=
3
⇔
[
1
1
0
1
2
1
]
[
x
1
x
2
]
=
[
2
2
3
]
⇔
A
×
x
=
b
\left{\begin{array}{l} 1 \times x_{1}+x_{2}=2 \ 0 \times x_{1}+x_{2}=2 \ 2 \times x_{1}+x_{2}=3 \end{array} \Leftrightarrow\left[\begin{array}{ll} 1 & 1 \ 0 & 1 \ 2 & 1 \end{array}\right]\left[\begin{array}{l} x_{1} \ x_{2} \end{array}\right]=\left[\begin{array}{l} 2 \ 2 \ 3 \end{array}\right] \Leftrightarrow A \times x=b\right.
⎩⎨⎧1×x1+x2=20×x1+x2=22×x1+x2=3⇔⎣⎡102111⎦⎤[x1x2]=⎣⎡223⎦⎤⇔A×x=b
表示成线性组合的方式：
[
1
0
2
]
×
x
1
[
1
1
1
]
×
x
2
=
[
2
2
3
]
⇔
a
1
×
x
1
a
2
×
x
2
=
b
\left[\begin{array}{l} 1 \ 0 \ 2 \end{array}\right] \times x_{1}+\left[\begin{array}{l} 1 \ 1 \ 1 \end{array}\right] \times x_{2}=\left[\begin{array}{l} 2 \ 2 \ 3 \end{array}\right] \Leftrightarrow a_{1} \times x_{1}+a_{2} \times x_{2}=b
⎣⎡102⎦⎤×x1+⎣⎡111⎦⎤×x2=⎣⎡223⎦⎤⇔a1×x1+a2×x2=b
画在图中如下：
从图中我们可以看到，无论
a
1
\mathbf{a_1}
a1 和
a
2
\mathbf{a_2}
a2 怎么线性组合都不可能得到
b
\mathbf{b}
b，因为
a
1
\mathbf{a_1}
a1 和
a
2
\mathbf{a_2}
a2 的线性组合成的向量只能落在它们组成的子空间
S
\mathbf{S}
S 中。
退而求其次，虽然我们不可能得到
b
\mathbf{b}
b，但在
S
\mathbf{S}
S上找一个和
b
\mathbf{b}
b最接近的总可以吧。那么将
b
\mathbf{b}
b投影 在平面
S
\mathbf{S}
S上得到的向量
p
\mathbf{p}
p就是和
b
\mathbf{b}
b最接近的向量（把向量看作点，最接近的意思就是点到平面某点取得距离最短，自然就是投影所成的交点）。
换句话说，方程组
A
x
=
b
Ax=b
Ax=b虽然无解，也就是b不在A的列空间中，但是我们可以在
A
A
A的列空间中找到一个和
b
b
b最接近的向量
p
p
p，
p
p
p就是
b
b
b在
A
A
A的列空间中的投影，通过求
A
x
=
p
Ax=p
Ax=p的解，就是原方程的最小二乘解。
由几何意义可知垂线
e
=
b
−
p
=
b
−
A
x
e=b-p=b-Ax
e=b−p=b−Ax正交于平面
S
\mathbf{S}
S，也就是
a
1
T
e
=
0
,
a
2
T
e
=
0
a_{1}^{T} e=0, a_{2}^{T} e=0
a1Te=0,a2Te=0，写成矩阵形式：
A
T
e
=
A
T
(
b
−
A
x
)
=
A
T
b
−
A
T
A
x
=
0
\begin{array}{c} A^{T} e=A{T}(b-Ax)=A{T} b-A^{T} Ax=0 \end{array}
ATe=AT(b−Ax)=ATb−ATAx=0解得
x
=
(
A
T
A
)
−
1
A
T
b
x=\left(A^{T} A\right)^{-1} A^{T} b
x=(ATA)−1ATb，可以看到推导结果和矩阵法一样。从上面可以看到，最小二乘法的几何意义就是**求解
b
b
b 在
A
网上学习资料一大堆，但如果学到的知识不成体系，遇到问题时只是浅尝辄止，不再深入研究，那么很难做到真正的技术提升。
一个人可以走的很快，但一群人才能走的更远！不论你是正从事IT行业的老鸟或是对IT行业感兴趣的新人，都欢迎加入我们的的圈子（技术交流、学习资源、职场吐槽、大厂内推、面试辅导），让我们一起学习成长！
向量（把向量看作点，最接近的意思就是点到平面某点取得距离最短，自然就是投影所成的交点）。
换句话说，方程组
A
x
=
b
Ax=b
Ax=b虽然无解，也就是b不在A的列空间中，但是我们可以在
A
A
A的列空间中找到一个和
b
b
b最接近的向量
p
p
p，
p
p
p就是
b
b
b在
A
A
A的列空间中的投影，通过求
A
x
=
p
Ax=p
Ax=p的解，就是原方程的最小二乘解。
由几何意义可知垂线
e
=
b
−
p
=
b
−
A
x
e=b-p=b-Ax
e=b−p=b−Ax正交于平面
S
\mathbf{S}
S，也就是
a
1
T
e
=
0
,
a
2
T
e
=
0
a_{1}^{T} e=0, a_{2}^{T} e=0
a1Te=0,a2Te=0，写成矩阵形式：
A
T
e
=
A
T
(
b
−
A
x
)
=
A
T
b
−
A
T
A
x
=
0
\begin{array}{c} A^{T} e=A{T}(b-Ax)=A{T} b-A^{T} Ax=0 \end{array}
ATe=AT(b−Ax)=ATb−ATAx=0解得
x
=
(
A
T
A
)
−
1
A
T
b
x=\left(A^{T} A\right)^{-1} A^{T} b
x=(ATA)−1ATb，可以看到推导结果和矩阵法一样。从上面可以看到，最小二乘法的几何意义就是**求解
b
b
b 在
A
[外链图片转存中…(img-nwCPMa7i-1719249028322)]
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