A股上市公司羊群效应CSSD、CSAD指标计算Stata代码和数据（2000-2023年）

羊群效应

计算说明

设共有N（N≥2）只股票，为股票在第t期的考虑现金
红利再投资的个股回报率，为市场股票组合在第t期的考虑现金红利再投资的综合收益率（
包括等权平均、总市值平均、流通市值平均，提供计算平均的代码），则所用的两个偏离度
指标分别定义如下：

参考文献

马丽. 中国股票市场羊群效应
实证分析[J]. 南开经济研究, 2016, 000(001):144-15
3.

数据说明

原始数据包含：日个股回报率（1991-2023年的完整数
据）
数据格式为：dta格式（stata14及以上版本）  最后计算结果格式有E
xcel格式
流通市值加权和总市值加权分别使用t-1日的流通市值和总市值进行加权
平均
选取2000—2023年A股上市公司为研究对象
最后提供两份结果（未剔除金
融保险业和ST、*ST或PT股票的结果、剔除金融保险业和ST、*ST或PT类股票
的结果）

附件内容

计算过程

计算结果

如果需要科创板的
结果，只需这行修改一下就可以
* 选择A股上市公司

* 市场类型：1=上海A 
2=上海B 4=深圳A 8=深圳B 16=创业板 32=科创板 64=北交所

keep if inlist(市场类型, 1, 4, 16, 32, 64)
复
制代码
  
改成
keep if inlist(市场类型,  32)
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