如何开发TRS收益互换交易系统？（券商后台管理端）

 TRS（总收益互换，Total Return Swap）是一种金融衍生工具，允许交易双方交换特定资产的总收益与另一现金流（通常为浮动利率）。以下是对TRS的详细解析：

核心机制

• 总收益定义：参考资产（如债券、股票、贷款等）的所有收益，包括利息、股息及资本利得（或损失）。

• 交换流程：

  • 一方（总收益支付方）：将参考资产产生的收益（包括价格变动）支付给对方。

  • 另一方（浮动利率支付方）：通常支付基于LIBOR、SOFR等基准利率的浮动现金流，可能附加利差。

关键要素

1. 参考资产：决定收益计算的基础资产。

2. 支付频率：如季度或年度结算。

3. 抵押品：用于管理交易对手信用风险，可能动态调整。

4. 结算方式：通常为现金差额结算，不涉及实物交割。

登录系统

输入账号、密码、验证码登录 TRS 后台管理系统。支持记住当前管理账号。

一、资金账户管理

1. 资金账户列表

资金账户:

 资金账户为客户在券商以个人名义开设的账户，主要用于现金入金、现金出金、申请

TRS 账户、向 TRS 账户划转货币、接受 TRS 账户提现资金等，且资金账户可作为多个 TRS

账户的担保账户。

 资金账户分为三个子账户，分别为人民币资金账户、港币资金账户、美元资金账户。资

金账户的资金余额由 TRS 清结算系统管理。

 资金账户需要输入账户号和密码登录，登录后可查看名下 TRS 账户，但若需使用 TRS

账户则须使用 TRS 账户密码登录交易。

1 查看资金账户：可在当前页面查看所有资金账号的基本信息，包括账户号、客户姓名、

联系方式、港币资产（可用/冻结）、美元资产（可用/冻结）、人民币资产（可用/冻结）、收费套餐、PI 认证状态、风险测评状态和等级、资金账号状态、开通日期；

1) 可用资金：即为入金资金。

2) 冻结资金：即为交易待扣的金额和提现待扣金额，例如：创建 TRS 账户、trs 账户

结算、担保、货币出金、货币兑换、货币划转均影响冻结资金。

3) 收费套餐：即为资金账户出入金、划转兑换、提现收取的手续费套餐。

4) PI 认证状态：存在【未认证】、【已认证】和【已过期】三个状态，当 PI 为未认

证状态时不允许申请 TRS 账户，已认证则可申请和登录 TRS 账户，已过期则不允许

再申请新的 TRS 账户，已有的 TRS 账户允许登录和仅允许卖出操作。

5) 风险测评：存在【未测评】、【已测评】和【已过期】三个状态，当风险测评为未

测评时不允许申请 TRS 账户，已认证且为 R5 则可申请和登录 TRS 账户，已过期则

不允许再申请新的 TRS 账户，已有的 TRS 账户允许登录和仅允许卖出操作；等级根

据风险评估问卷分数进行判断，分别为≤20 低风险 R1，21-40 低-中风险 R2，41-60

中风险 R3，61-80 中-高风险 R4，≥80 高风险 R5。

6) 状态操作：开关开启表示资金账号已开通可使用，反之表示资金账户已关闭不可使

用。

2 可组合的筛选项为：账户号、客户姓名、客户手机号、客户邮箱、状态、PI 认证状态、

风险测评状态、开通日期。

3 列表操作：点击【详情】查看该资金账户下的所有参数配置，包括：基本参数、收费配

置、利息配置、入金记录、出金记录、货币划转记录、货币兑换记录、担保记录、资金明细、

账户结单。

资金账户详情-收费配置

1 收费配置展示资金账户所使用的收费的套餐，涵盖 HKD、USD 和 CNY 不同币种的收费

项类型、计算方式（每笔固定/以金额计算）、最高/最低收费、舍入方式(向上舍入、向下

舍入、四舍五入)和保留小数位。

2 点击【编辑】选择收费套餐，下方 HKD、USD 和 CNY 则显示选择收费套餐的相对应的14

配置内容。

资金账户详情-利息配置

1 利息配置展示资金账户下现金余额的存款计息和计提明细。

点击【编辑】可选择利息扣除方式：每日计息当日计提/每日计息当月计提。

资金账户详情-入金和出金记录

1 该模块主要记录资金账户的入金情况，包括：入金申请和入金明细。

2 入金申请包括：资金账户号、客户姓名、币种、金额、入金方式（网银汇款/后台入金）、

收款银行、客户银行、客户卡号、状态（待审核、审核通过、驳回）、申请时间、审核时间、

操作。

资金账户详情-出金记录

1 该模块主要记录资金账户的资金提现至银行卡内，提现流程为申请提现，现金余额减少，

冻结资金增加，若审核成功冻结资金减少，出金成功；若审核失败冻结资金减少，现金余额

增加。

货币出金情况，包括：出金申请和出金明细。

2 出金申请包括：资金账户号、客户姓名、币种、金额、客户银行、客户卡号、状态（待

审核、审核通过、驳回）、申请时间、审核时间、操作；

资金账户详情-货币划转记录

1 该模块主要记录资金账户的资金划转至 TRS 账户保证金内，划转成功则保证金增加，划

转失败则冻结资金减少，现金余额增加。

货币划转情况，包括：货币划转申请和货币划转明细。

2 货币划转申请包括：资金账户号、客户姓名、币种、TRS 账户号、金额、状态、申请时

间、审核时间、操作。

3 货币划转明细包括：资金账户号、客户姓名、币种、TRS 账户号、金额、手续费、来源、

审核/操作人、划转时间。

二、PI 认证申请

PI 认证申请列表

1 该模块主要记录和审核资金账户的 PI 认证。

2 PI 认证申请列表包括：资金账户号、客户姓名、联系方式、来源（用户测评/后台添加）、

状态、申请时间、审核时间、操作。

其中后台添加的 PI 认证直接审核通过，用户测评的 PI 认证需要进行审核。

三、风险测评记录

风险测评记录列表

1 该模块主要记录和审核资金账户的风险测评。

2 风险测评申请列表包括：资金账户号、客户姓名、联系方式、风险等级、来源、状态、

申请时间、操作。

其中后台添加的风险测评直接审核通过，用户测评的风险测评需要进行审核。

TRS 账户管理

TRS 账户列表

可组合的筛选项为：TRS 账户号、资金账户号、客户姓名、币种、计息方式、风险计算

方式、账户状态、交易状态、开通日期、到期日期。