交易系统开发（五）——华锐柜台简介

最新推荐文章于 2024-04-24 15:55:46 发布

天山老妖

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分类专栏：量化IT 文章标签：量化交易系统华锐柜台

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一、华锐平台简介

1、华锐平台简介

当前机构业务崛起、券商财富管理转型如火如荼，华锐金融技术提供了集成统一接入网关、机构交易系统、实时风控平台、高速行情、交易总线、开发测试云服务等功能，从规划到落地，从设计到实施，从软件到服务，从硬件到链路的机构交易风控整体交付解决方案。

华锐机构交易风控整体解决方案如下：

2、低延迟

竞价交易的本质是价格优先、时间优先的竞争性交易。交易员的委托申报能否顺利达成，除了委托价格外，报盘时延是最大的影响因素，也是从投资者角度评判券商交易系统能力的第一要素。

投资者可感知的交易时延，由券商交易系统处理时延和交易所处理时延两部分组成，交易所时延对全市场投资者是一样的，券商端时延就起了决定作用。券商端时延分为上行时延和下行时延，上行时延指委托从进入券商交易系统起，到离开报盘服务报送给交易所网关的时延，上行时延是决定委托能否尽快送达交易所的关键。

ATP极速部署方案的上行时延可低至30微秒以内，是名副其实的超低时延极速交易系统，并且时延稳定可预期，不会因为委托压力变化而剧烈波动。

3、高并发

机构投资者自动化交易程度高，瞬时并发委托量高，每日总委托量巨大，对交易系统的吞吐能力和委托容量都有极高的要求。

券商交易系统吞吐能力通常用委托TPS来表达，即每秒处理的委托数。时延指标必须与TPS指标结合才有意义，即谈时延时一定要明确在什么委托压力下保证，而谈委托TPS时也一定要明确是在什么时延水平下达成。由于交易并发的必然存在，只申报一笔委托录得的时延现实意义不大，应当在不同的并发压力下评测其时延指标。而由于交易的竞争本质，不能保证时延水平的吞吐量也毫无意义，仅能表示系统没有宕机，但服务质量已经不合格。

华锐ATP极速版单交易节点实测数据：

3000笔/秒的委托压力，平均上行时延<45微秒，回路时延<70微秒。

8000笔/秒的委托压力，平均上行时延<100微秒，回路时延<200微秒。

4、水平扩展

作为分布式交易系统，ATP具备容量水平扩展的能力，8000笔/秒只是一个交易节点的最佳性价比容量，并不是华锐ATP容量的极限。

需要更大的容量时，每1台PC服务器即可增加1个交易节点，获得相应的容量增加，且性能水平不下降。通过扩容，整个系统可以在超低时延水平上支持超过10万笔/秒的委托请求，并且完全不需要修改应用软件，仅通过运维配置即可实现。

5、部署灵活

地理距离远近对投资者交易速度有非常重大影响，甚至动辄引入额外几十毫秒的时延，对于第三方接入场景下影响尤为严重。

ATP支持灵活的双节点双就近的高可用部署，可在上海和深圳分别部署一个高可用交易节点。同一投资者下的两个证券账户，可两地就近报盘，满足上海深圳都追求报盘极致速度的场景。

ATP虽然支持多个交易节点部署，但隶属于同一套交易系统，可以统一监控、统一管理、统一运维。

6、交易通道管理

交易通道是重要的资源，ATP具备多交易节点多通道模式，支持对交易通道资源精打细算、灵活配置的管理需求。

通道独享模式，可给各交易引擎配置独占的交易通道，独享资源，各交易通道之间互不影响。

由于交易所报盘网关对流速的限制，单独的交易通道也不一定能满足并发委托的要求，ATP也支持同一交易引擎连接多交易通道的能力，轻松实现通道扩容。

通过这些灵活配置的模式，券商可以自主选择为投资者提供哪种服务模式，既可以多个投资者共用一条交易通道，也可以单个投资者独占一条通道，可以多个投资者共用多个交易通道，也可以单个投资者使用多个交易通道，非常的灵活便利。

7、实时风控ARC

机构业务对风控高度重视，ARC（ArchForce Risk Control，华锐实时风控平台）是为机构交易业务量身打造的实时风控产品，尤其适合用于为三方接入等业务场景构建实时风控和全局风控能力，可以帮助证券公司快速建立符合三方接入风控要求的全方位、全流程的实时风控能力，全面满足证券公司对机构交易的合规监控和风险管理要求。

ARC基于分布式平台构建，采用并行计算技术，配备微秒级实时风控引擎，满足交易速度要求，适配机构交易实时风控实时海量计算需要，日计算量可达百亿次，确保在风险发生的第一时间点时识别和发现。

ARC紧跟监管要求设计智能监控模型，从监管规则、处罚案例、监管函件出发，基于大量交易行为数据进行分析、重演、计算、建模，力求规则模型精准有效。ARC能够为券商提供一体化闭环式机构交易风险管理，通过完备的流程设计、功能设计，为系统用户提供一站式服务，用户无需多个系统不断切换。

8、统一接入网关

为了满足第三方交易信息系统统一接入、统一风控的要求，华锐基于ATH（ArchForce Trading Highway ，华锐高速交易总线）推出统一接入网关，实现数据通信、协议适配、接入控制和成交推送等功能。

华锐统一接入网关秉承开放兼容理念，既提供标准API接入，又兼容现有FIX、KCXP/KCBP、AR/AS/T2等常用协议，支持券商PB系统、量化交易系统等各种系统直接接入，支持讯投、通达信等主流交易客户端，可快速便捷的满足第三方系统的接入，最大程度保护投资者和券商的现有投资。

华锐统一接入网关还提供了多种身份认证、流量控制的安全手段，支持对每个用户的单个连接或者总连接进行流量控制，支持针对用户委托、撤单、查询等操作分别进行流量控制，完全满足《暂行规定》中对客户、系统的验证要求。

统一接入网关设计为多活模式，接口协议及API提供回报数据的断点对齐机制，支持故障切换及自动重连功能。同时统一接入网关可以实现按照资金账号分组，从而实现系统容量的水平扩展。

9、高速行情

行情服务是券商为机构客户提供的重要服务内容。作为交易信号触发者，行情速度决定了交易速度，行情数据服务质量是机构业务服务质量的重要衡量标准。

AMD是华锐新一代企业级行情服务平台，聚焦于实时行情分发及行情数据加工，为金融机构提供微秒级的行情分发和增强行情服务。可用于数据中心内分发、跨数据中心分发、远程终端用户等各种场景。

AMD具备级联分发、优先转发、实时监控等多项功能特性，能够同时提供流式行情、文件行情等不同市场、不同类型行情数据的分发服务，而且可以根据使用环境为用户提供时延优先或带宽优先的不同分发策略，从而为用户不同级别的数据中心、IDC机房以及各级营业部提供快速、稳定的原始行情分发服务。

AMD提供丰富的数据接口，既可以提供各个交易所原始格式的行情数据，也可以多种API形式推送行情数据。除了提供原始行情数据，AMD具备极好的可扩展性，按需模块化地扩展行情深加工的组件，提供历史行情数据的查询和重放服务，生成K线行情、分时行情、分笔行情等更丰富的数据形式。通过对逐笔委托和逐笔成交行情的推演，AMD可以模拟重建交易所的委托簿状态，为机构投资者提供更多的参考信息。

AMD凭借极强的灵活性、极低的切换成本、充分的可扩展性可以满足不同市场参与者对行情数据的需求。

10、ATH交易总线

为了更好的服务机构客户，交易数据应当能够被实时采集和共享，以便于开发更多机构服务能力。

ATH聚焦证券公司的交易数据传输，实现不同终端系统的统一接入，支持后台与交易数据相关的服务集成。

ATH可对接多种数据源采集数据，支持多维度的数据订阅，为终端系统提供高效、快速的交易数据分发和推送服务。凭借优异的性能和水平扩展能力，减少数据源访问压力，保障核心系统安全稳定运行。

ATH基于AMI及框架结构，支持灵活的业务扩展，提升证券公司自主开发能力，用户可根据自身业务需要进行定制开发。

11、开发测试云环境

《证券公司交易信息系统外部接入管理暂行规定》第十三条要求“证券公司向投资者提供交易信息系统外部接入服务前，应当建立与生产环境一致的仿真测试环境”。第三方交易信息系统接入正式上线前，证券公司需要对接入系统进行验证，确保其能够稳定运行，验证程序化交易、算法交易符合预期，并对异常情况进行模拟测试，严控业务和操作风险。但按照要求建立与生产系统一致的仿真环境本身就是一件非常复杂的工作，用户管理、应用部署、测试验证、交易仿真等工作量巨大，硬件投资也是一笔不小的开支。

华锐联合行业云机构，为券商和投资者提供了开发测试云资源申请、部署升级、运行管理、技术支持、测试管理的一站式服务，为第三方接入提供完备的云测试环境，并且对接了交易所等仿真测试环境，配备测试行情、模拟撮合、自动化测试等工具链，大大减轻了券商的负担，是一个专业、完备的全业务模拟测试平台。