认识高斯分布

最新推荐文章于 2025-01-03 15:37:58 发布
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分类专栏： 基础数学
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今天，我要介绍我们早就知道的一种分布，它叫做高斯分布。高斯分布在概率论中算是比较核心的一种分布了，而在机器学习中，高斯分布也随处可见，比如单高斯模型，高斯混合模型，高斯过程等等，它们都是基于高斯分布的。作为理解连续性随机变量的基础和深入理解在机器学习中的广泛应用，高斯分布是十分有必要学习的。

 

高斯分布又叫做正态分布，高斯分布概率密度函数的函数形式是由德国著名的天才数学家、统计学家、物理学家和天文学家高斯推导出。与高斯分布相关的一个重要定理是中心极限定理，它的内容为：任何分布的抽样分布当样本足够大时，其渐进分布都是高斯分布。高斯分布的密度函数为

 

      

 

其中数学期望值等于位置参数，决定了分布的位置，其标准差等于尺度参数，决定了分布的幅度。高斯分布的概率密度函数曲线呈钟形，因此又称为钟形曲线，通常所说的标准正态分布就是且时的高斯分布。接下来进入本文最重要的环节---高斯分布的概率密度函数推导。有一篇不错的论文，讲述了高斯分布的完整推导过程。

 

论文链接：http://www.doc88.com/p-0814329057281.html

 

接下来根据高斯分布的概率密度函数来推导期望。过程如下

 

 

 

有关高斯分布的文章：http://www.itongji.cn/article/111313452012.html

 

 

 

【概率图与随机过程】02 多元高斯分布：参数特征和几何意义
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在上一讲里，我们重新回顾了一元高斯分布，并从这个分布入手，介绍了如何利用极大似然估计的方法对分布的两个参数：均值μ\muμ和方差σ2\sigma^2σ2进行估计，并从估计的有偏性和无偏性这个角度出发，对两个参数的极大似然估计值进行讨论和验证。 1.从一元分布到多元分布 在这一讲，我们从一元高斯分布过渡到多元高斯分布，我们如何来理解多元高斯分布中的“多”呢？ 我们记得，在一元高斯分布中，我们是从一组样本X=(x1,x2,x3,...,xN)X=(x_1,x_2,x_3,...,x_N)X=(x1​,x2​,x
【机器学习基础】概率分布之高斯分布
天堂的鸽子
09-29 1851
本系列为《模式识别与机器学习》的读书笔记。 一，多元高斯分布 考虑⾼斯分布的⼏何形式，⾼斯对于 x\boldsymbol{x}x 的依赖是通过下⾯形式的⼆次型公式(2.30)： Δ2=(x−μ)TΣ−1(x−μ) \Delta^{2} = (\boldsymbol{x} - \boldsymbol{\mu})^{T} \boldsymbol{\Sigma}^{-1}(\boldsymbol{x...
深入理解高斯分布
weixin_46713695的博客
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详解高斯分布
高斯分布的一些性质
Go_ahead_forever的博客
01-03 999
高斯分布（Gaussian Distribution），也称正态分布，是概率论和统计学中最重要的分布之一。高斯分布（Gaussian Distribution），也称正态分布，是概率论和统计学中最重要的分布之一。许多独立同分布随机变量的和在样本数量趋于无穷大时，其分布趋于高斯分布，无论原始分布为何种形状。的概率分布中，高斯分布是最大熵分布，即它最随机、信息最少。是标准差，决定分布的宽度（或离散程度）。是标准差，决定分布的宽度（或离散程度）。标准正态分布是高斯分布的特例，当。是均值，决定分布的中心位置。
高斯分布浅理解
qq_45551969的博客
05-10 174
高斯分布（正态分布）详解
qq_37346140的博客
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高斯分布的概念详解以及通俗易懂解释、实际应用等。
什么叫高斯分布？
weixin_40551464的博客
01-28 1408
高斯分布在自然界和人类活动中广泛应用，例如，许多测量误差的分布、人口身高、体重、温度变化等都可以近似地用高斯分布描述。在机器学习和统计学中，高斯分布经常用作模型假设，例如，线性回归和贝叶斯推断等领域。高斯分布，也称为正态分布，是统计学中最常见的概率分布之一。它具有钟形曲线的形态，对称分布在均值周围，且由均值和标准差两个参数完全描述。—σ2是方差，σ则是标准差。—μ 是均值（期望值）
高斯分布的随机数生成器
weixin_53712148的博客
02-14 4320
高斯分布的随机数生成器 实现的过程是先查找相关高斯分布随机数在vivado实现的博客，先大概认识一下，然后到知网找相关的硕士论文，总结出最简单的高斯随机数生成的实现方法，在进行仿真验证。 在查阅相关论文后把高斯分布随机数生成器分为两个模块： 模块一：基于细胞自动机生成均匀随机数，具体是采用64阶细胞自动机的均匀随机数发生器来产生均匀随机数。 模块二：通过Box-Muller算法将均匀随机数转换成为高斯随机数。 模块一：通过细胞自动机生成均匀随机数 ​ 关于细胞自动机的最早的思想起源于StanislawUl
协方差矩阵的几何解释和多重高斯分布
weixin_36600799的博客
04-25 4147
协方差矩阵的几何解释和多重高斯分布 这篇文章，总结之前阅读的这篇文章学到的知识点，即协方差矩阵的几何意义，同时利用几何解释，介绍多重高斯分布如何从标准单变量的高斯分布推导出来。主要涉及如下内容： 协方差矩阵的定义 协方差矩阵所体现的数据分布的几何意义 多重高斯分布的推导 协方差矩阵的定义 协方差矩阵一般出现在多重高斯分布的表达式中： (1)p(x;μ,Σ)=1(2π)n2∣Σ∣12exp(−...
高斯分布&正态分布
YYY_77的博客
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文章目录高斯分布定义高斯分布意义高斯分布的证明多元高斯分布 高斯分布又叫正态分布，是统计学中最重要的连续概率分布。研究表明，在物理科学和经济学中，大量数据的分布通常是服从高斯分布，所以当我们对数据潜在分布模式不清楚时，可以优先用高斯分布近似或精确描述。 遵循高斯分布的随机变量是假设在给定范围内的任何值，比如某小学学校学生的身高，它可以取任何值，但是会限制在0到2米范围内，这个限制是根据实际生活中强加的，但是在高斯分布中，没有随机变量这个范围限制，可以扩展到整个实数范围内，最终会得到一个很好的平滑曲线，这样的
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深度学习中的高斯分布
十年以上架构设计经验，专注于软件架构和人工智能领域，对机器视觉、NLP、音视频等领域都有涉猎
12-14 7113
高斯分布(Gaussian Distribution)又称正态分布(Normal Distribution)。高斯分布是一种重要的模型，其广泛应用与连续型随机变量的分布中，在数据分析领域中高斯分布占有重要地位。高斯分布是一个非常常见的连续概率分布。由于中心极限定理(Central Limit Theorem)的广泛应用，高斯分布在统计学上非常重要。
高斯分布的优缺点
AI天才研究院
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1.背景介绍 高斯分布，也被称为正态分布，是概率论和统计学中最重要的分布。它的名字来源于德国数学家和物理学家卡尔·弗里德曼·赫兹布尔(Carl Friedrich Gauss)。高斯分布是一种描述实验结果的概率分布，用于表示随机变量可能取的值以及它们出现的概率。高斯分布是一种对称的分布，其中心趋于平均值，并且随着距离中心值的增加，概率逐渐趋于零。 在本文中，我们将讨论高斯分布的优缺点，以及在实...
高斯分布的详细介绍
herosunly的博客
02-20 1316
高斯分布在统计机器学习中占有举足轻重的作用。比如线性高斯模型、卡曼滤波（本质上也是线性高斯模型）、PCA。 在卡曼滤波中**相邻的隐变量**服从线性高斯模型，如$z_{t-1}$和$z_t$服从$z_t=Az_{t-1}+B+\epsilon$。其中$\epsilon$为高斯噪声。顺便说一句，与隐变量相对应的另一种变量是观测变量。
单高斯分布模型
BlueAndBug的博客
10-30 1835
文章转载至：https://www.baike.com/wiki/%E5%8D%95%E9%AB%98%E6%96%AF%E6%A8%A1%E5%9E%8B?view_id=5i1p1s53z3k000 若需删除请及时联系。 单高斯模型是一种图像处理背景提取的处理方法。 　　单高斯模型是一种图像处理背景提取的处理方法，适用于背景单一不变的场合，其他如混合高斯模型等方法都是对单高斯模型的扩展，单以单高斯模型最为简便，而且采取参数迭代方式，不用每次都进行建模处理。 　　单高斯分布背景模型适用于单模态背景情形，它
统计模型em算法求解高斯分布
最新发布
01-05
### EM算法求解高斯分布统计模型 在处理含有隐变量的数据集时，EM算法提供了一种有效的方法来估计高斯混合模型（Gaussian Mixture Model, GMM）的参数[^3]。该方法特别适用于当无法直接应用极大似然估计的情况。 #### E步：期望计算 E步的主要目标是在给定当前参数的情况下，计算隐藏变量的概率分布。具体来说，在每一轮迭代中，对于每个样本\(x_i\)以及可能来自的不同高斯分量\(k\), 计算其属于各个组件的概率\[ \gamma(z_{ik}) = P(Z=k|X=x_i;\theta^{(t)})=\frac{\pi_k^{(t)}N(x_i|\mu_k^{(t)},\Sigma_k^{(t)})}{\sum_j^n\pi_j^{(t)}N(x_i|\mu_j^{(t)},\Sigma_j^{(t)})} \][^1]。这里,\(\pi_k\)表示第\(k\)个高斯成分的选择概率; \(N()\)代表正态密度函数。\(\mu_k\) 和 \(\Sigma_k\)分别是均值向量和协方差矩阵。 #### M步：最大化更新 一旦获得了关于隐藏状态的新认识，即完成了E步，则可以进入M步以重新评估并优化模型参数。此阶段的目标是最小化负对数似然损失函数，并据此调整各高斯分量的比例系数、均值及协方差矩阵:\[\begin{aligned}\hat{\pi}_k &= \frac{1}{n}\sum_i^n\gamma(z_{ik}), \\ \hat{\mu}_k&= \frac{\sum_i^n\gamma(z_{ik})x_i } {\sum_i^n\gamma(z_{ik})},\\ \hat{\Sigma}_k & = \frac{\sum_i^n\gamma(z_{ik})(x_i-\hat{\mu}_k)(x_i-\hat{\mu}_k)^T}{\sum_i^n\gamma(z_{ik})}. \end{aligned}\][^4] 上述两步骤交替执行直到收敛条件满足为止，通常表现为连续两次迭代间的变化幅度小于预设阈值或达到最大允许次数。 ```python import numpy as np from sklearn.mixture import GaussianMixture # 假设有如下二维数据点集合 X X = ... gmm = GaussianMixture(n_components=3) # 设定有三个不同的高斯分布组成混合模型 gmm.fit(X) print("Means:") for mean in gmm.means_: print(mean) print("\nCovariances:") for covar in gmm.covariances_: print(covar) ```
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