特征函数
M
(
i
t
)
M(it)
M(it)是一个随机变量
X
X
X 的特征函数，其中
i
i
i 是虚数单位（即
i
2
=
−
1
i^2 = -1
i2=−1)，
t
t
t 是实数。特征函数的定义如下：
M
(
t
)
=
E
(
e
i
t
X
)
M(t) = E(e^{itX})
M(t)=E(eitX)
对于任何实数
t
t
t，有以下关系成立：
M
(
−
t
)
=
E
(
e
−
i
t
X
)
M(-t) = E(e^{-itX})
M(−t)=E(e−itX)
将
t
t
t 替换为
−
t
-t
−t，得到
M
(
−
t
)
M(-t)
M(−t) 的定义。现在，我们知道
e
−
i
θ
=
cos
(
θ
)
−
i
sin
(
θ
)
e^{-i\theta} = \cos(\theta) - i\sin(\theta)
e−iθ=cos(θ)−isin(θ)
因此：
M
(
−
t
)
=
E
(
cos
(
t
X
)
−
i
sin
(
t
X
)
)
M(-t) = E(\cos(tX) - i\sin(tX))
M(−t)=E(cos(tX)−isin(tX))
特征函数的共轭关系是
M
(
−
t
)
=
M
(
t
)
‾
M(-t) = \overline{M(t)}
M(−t)=M(t)
其中上方横线表示共轭。所以：
M
(
t
)
‾
=
E
(
cos
(
t
X
)
+
i
sin
(
t
X
)
)
\overline{M(t)} = E(\cos(tX) + i\sin(tX))
M(t)=E(cos(tX)+isin(tX))
因此，
M
(
i
t
)
M(it)
M(it) 与
M
(
−
i
t
)
M(-it)
M(−it) 的关系是：
M
(
−
i
t
)
=
M
(
i
t
)
‾
M(-it) = \overline{M(it)}
M(−it)=M(it)
简而言之，特征函数的负虚部与其共轭的关系。
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