时间序列模型R语言实现-批量建模，预测（ARIMA, 随机森林）

最新推荐文章于 2024-06-06 10:55:20 发布

RookieTrevor

最新推荐文章于 2024-06-06 10:55:20 发布

阅读量1.2w

点赞数 19

分类专栏： R语言vs科研文章标签：机器学习 r语言可视化数据分析

本文链接：https://blog.csdn.net/Allenmumu/article/details/118933464

版权

R语言vs科研专栏收录该内容

14 篇文章 45 订阅

订阅专栏

时间序列预测首先要确定预测的内容。

本文预测共享单车的日租借量
使用的是每日数据
预测的时间范围是需要提前一个月、半年还是一年？根据预测范围，会使用到不同的模型。

首先安装加载本文所需要的包

install.packages("modeltime")

library(tidymodels)
library(modeltime)
library(timetk)
library(lubridate)
library(tidyverse)
library(forecast)

1.数据准备/处理

我们研究的数据集为共享自行车的租用量，我们将数据集简化为具有“日期”和“值”列的单变量时间序列。

df_bike = bike_sharing_daily %>% 
  select(dteday, cnt) %>% 
  set_names(c("date", "value"))

glimpse(df_bike)

## Rows: 731
## Columns: 2
## $ date  <date> 2011-01-01, 2011-01-02, 2011-01-03, 2011-01-04, 2011-01-05, 201…
## $ value <dbl> 985, 801, 1349, 1562, 1600, 1606, 1510, 959, 822, 1321, 1263, 11…

接下来，使用 plot_time_series() 函数可视化数据集。调参 .interactive = TRUE 以获得可交互的绘图，若为FALSE 返回 ggplot2 静态图,默认为TRUE。

df_bike %>% 
  plot_time_series(date, value, .interactive = F) + 
  xlab("Date") +
  ylab("Count of total rent bikes")

在这里插入图片描述

数据的时间跨度为2011-01-11至2013-01-01，共计731个数据，从图中可以看出数据量较大，不易于分析，为更好地观察趋势，应该将数据再划分为更小的时间跨度，具体根据结果确定。可以看出，这张图没有特别明显的趋势，是否有很强的季节性（每周/每月）?

接着检测数据是否具有季节性

df_bike %>% 
  plot_seasonal_diagnostics(date, value, .interactive = FALSE)

在这里插入图片描述

可以看到共享单车租用量具有月度季节性，在第2、3季度租用量大于第1、4季度。这很可能是因为第1、4季度是冬天。

2.训练/测试

使用函数time_series_split() 去创建训练集和测试集

设置 assess = "3 months 表明后3个月为测试集
设置 cumulative = TRUE 表明采样使用所有前面的先验数据作为训练集。

splits = df_bike %>% 
  time_series_split(assess = "3 months", cumulative = T)

## Using date_var: date

接下来可视化训练/测试集

tk_time_series_cv_plan(): 将拆分的对象转化为数据框
plot_time_series_cv_plan(): 使用数据里的"date"和"value"列画图

splits %>% 
  tk_time_series_cv_plan() %>% 
  plot_time_series_cv_plan(date, value, .interactive = F)

在这里插入图片描述

3. 建模

处理并观察为数据之后，现在就可以建模了。我们主要用modeltime和parsnip函数建模。

3.1 Automatic Models

自动模型通常是已经自动化的建模方法。这包括来自forecast包的“Auto ARIMA”和“Auto ETS”功能以及来自prophet包的“Prophet”算法。这些算法已集成到modeltime包中中。设置过程很简单：

模型选择：使用规范函数（例如 arima_reg()、prophet_reg()）来初始化算法和关键参数
引擎：使用可用于选择模型的引擎训练模型。
拟合模型：将模型拟合到训练数据

Auto ARIMA

接下来先拟合自动ARIMA模型：

模型选择: arima_reg() 这将设置您的通用模型算法和关键参数
设置训练引擎: set_engine(“auto_arima”) 选择要使用的特定包函数，可以在此处添加任何函数级参数。
拟合模型：fit(value ~ date, training(splits)) <– 所有模型时间模型都需要一个日期列作为回归量。

model_arima = arima_reg() %>% 
  set_engine("auto_arima") %>% 
  fit(value ~ date, training(splits))

## frequency = 7 observations per 1 week

model_arima

## parsnip model object
## 
## Fit time:  382ms 
## Series: outcome 
## ARIMA(0,1,3) with drift 
## 
## Coefficients:
##           ma1      ma2      ma3   drift
##       -0.6106  -0.1868  -0.0673  9.3169
## s.e.   0.0396   0.0466   0.0398  4.6225
## 
## sigma^2 estimated as 730568:  log likelihood=-5227.22
## AIC=10464.44   AICc=10464.53   BIC=10486.74

Prophet

类似于 Auto Arima模型，同理我们训练 Prophet模型如下：

model_prophet = prophet_reg(seasonality_yearly = TRUE) %>% 
  set_engine("prophet") %>% 
  fit(value ~ date, training(splits))

model_prophet

3.2机器学习模型

首先，我将使用 **recipe()**函数创建一个预处理配方并添加时间序列步骤。该过程使用“日期”列来创建我想要建模的 45 个新特征。其中包括时间序列特征和傅立叶级数。

recipe_spec = recipe(value ~ date, training(splits)) %>% 
  step_timeseries_signature(date) %>% 
  step_rm(contains("am.pm"), contains("hour"), contains("minute"),
          contains("second"), contains("xts")) %>% 
  step_fourier(date, period = 365, K =5) %>% 
  step_dummy(all_nominal())

recipe_spec %>% prep() %>% juice()

Elastic Net

训练 Elastic NET 模型很容易。只需使用 linear_reg() 和 set_engine(“glmnet”) 设置模型。请注意，我们还没有拟合模型（正如我们在前面的步骤中所做的那样）。

model_spec_glmnet <- linear_reg(penalty = 0.01, mixture = 0.5) %>%
  set_engine("glmnet")

接下来，制作一个适合的工作流程：

添加模型设定：add_model(model_spec_glmnet)
添加预处理：add_recipe(recipe_spec %>% step_rm(date)) <– 请注意，我正在删除“日期”列，因为机器学习算法通常不知道如何处理日期或日期时间特征
拟合工作流程： fit(training(splits))

workflow_fit_glmnet <- workflow() %>%
  add_model(model_spec_glmnet) %>%
  add_recipe(recipe_spec %>% step_rm(date)) %>%
  fit(training(splits))

随机森林模型

同理类似于 Elastic Net模型

model_spec_rf <- rand_forest(trees = 500, min_n = 50) %>%
  set_engine("randomForest")

workflow_fit_rf <- workflow() %>%
  add_model(model_spec_rf) %>%
  add_recipe(recipe_spec %>% step_rm(date)) %>%
  fit(training(splits))

3.3Hybrid ML Models

我已经包含了几个混合模型（例如 arima_boost() 和 prophet_boost()），它们将两种自动化算法与机器学习相结合。接下来我将展示prophet_boost()！

Prophet Boost

Prophet Boost 算法将 Prophet 与 XGBoost 相结合，以实现两全其美（即 Prophet 自动化 + 机器学习）。该算法的工作原理是：

首先使用 Prophet 对单变量序列进行建模
使用通过预处理配方提供的回归器（记住我们的配方生成了 45 个新特征），并使用 XGBoost 模型回归 Prophet Residuals

我们可以像使用机器学习算法一样使用工作流来设置模型。

model_spec_prophet_boost <- prophet_boost(seasonality_yearly = TRUE) %>%
  set_engine("prophet_xgboost") 

workflow_fit_prophet_boost <- workflow() %>%
  add_model(model_spec_prophet_boost) %>%
  add_recipe(recipe_spec) %>%
  fit(training(splits))

4. Modeltime 工作流

通过modeltime包加速模型评估和模型选择

modeltime 工作流旨在加快模型评估和选择。现在我们有几个时间序列模型，让我们分析它们并使用 modeltime 工作流来进行预测。

4.1 Modeltime Table

Modeltime Table 用 ID 组织模型并创建通用描述以帮助我们跟踪我们的模型。让我们将模型添加到 modeltime_table() 中。

model_table <- modeltime_table(
  model_arima, 
  model_prophet,
  workflow_fit_glmnet,
  workflow_fit_rf,
  workflow_fit_prophet_boost
) 

model_table

4.2 校准 Calibration

模型校准用于量化误差和估计置信区间。我们将使用 modeltime_calibrate() 函数对样本外数据（又名测试集）执行模型校准。生成了两个新列（“.type”和“.calibration_data”），其中最重要的是“.calibration_data”。这包括测试集的实际值、拟合值和残差。

calibration_table = model_table %>% 
  modeltime_calibrate(testing(splits))

calibration_table

4.3 预测（测试集）

使用校准数据，我们可以可视化测试预测（预测）。

使用 modeltime_forecast() 将测试集的预测数据生成为tibble数据框格式。
使用 plot_modeltime_forecast() 以交互式和静态绘图格式可视化结果。

calibration_table %>%
  modeltime_forecast(actual_data = df_bike) %>%
  plot_modeltime_forecast(.interactive = FALSE)

## Using '.calibration_data' to forecast.

## Warning in max(ids, na.rm = TRUE): no non-missing arguments to max; returning -
## Inf

在这里插入图片描述

4.4 准头率（测试集）

接下来，计算测试精度以比较模型。

使用 modeltime_accuracy() 生成样本外准确度指标生成为tibble数据框格式。
使用 table_modeltime_accuracy() 生成交互式和静态表格

calibration_table %>%
  modeltime_accuracy() %>%
  table_modeltime_accuracy(.interactive = FALSE)

4.5 分析结果

从准确度度量和预测结果中，我们看到：

Auto ARIMA 模型不太适合此数据。
最好的模型是 Prophet + XGBoost

我们从最终模型中排除 Auto ARIMA，然后使用其余模型进行未来的预测。

5.重新拟合向前预测

modeltime_refit(): 我们重新训练完整的数据集(df_bike)
modeltime_forecast(): 对于只依赖“日期”特征的模型，可以使用h(horizon)来进行向前预测。设置h = “12个月” 预测模型接下来12个月的数据。

calibration_table %>%
  # Remove ARIMA model with low accuracy
  filter(.model_id != 1) %>%
  
  # Refit and Forecast Forward
  modeltime_refit(df_bike) %>%
  modeltime_forecast(h = "12 months", actual_data = df_bike) %>%
  plot_modeltime_forecast(.interactive = FALSE)

在这里插入图片描述

6.如何让模型拟合的更好？

本文只是触及了表面，modeltime 包的功能比这里介绍的要丰富得多，以下是没有涵盖的内容：

特征工程：时间序列分析的艺术是特征工程。 Modeltime 与尖端的时间序列预处理工具配合使用，包括recipes和 timetk 包中的工具。
超参数调整：可以调整 ARIMA 模型和机器学习模型。有对与错的方式（两种类型都不一样）。
可扩展性：训练多个时间序列组和自动化是组织中一个巨大的需求领域。您需要知道如何将分析扩展到数千个时间序列。
优势和劣势：您是否知道某些机器学习模型更适合趋势、季节性，但不是两者兼而有之？为什么 ARIMA 对于某些数据集更好？随机森林和 XGBoost 什么时候会失败？
深度学习：循环神经网络 (RRN) 一直在压制时间序列竞赛。它们会用于业务数据吗？你如何实施它们？

RookieTrevor

关注

19
点赞
踩
234

收藏

觉得还不错? 一键收藏
打赏
4
评论
时间序列模型R语言实现-批量建模，预测（ARIMA, 随机森林）

时间序列预测首先要确定预测的内容。本文预测共享单车的日租借量使用的是每日数据预测的时间范围是需要提前一个月、半年还是一年？根据预测范围，会使用到不同的模型。首先安装加载本文所需要的包install.packages("modeltime")library(tidymodels)library(modeltime)library(timetk)library(lubridate)library(tidyverse)library(forecast)1.数据准备/处理我们研
复制链接

扫一扫