正态分布的检验——JB检验

最新推荐文章于 2024-08-22 23:52:34 发布
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分类专栏： 金融 文章标签： 概率论 机器学习 人工智能
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本文链接：https://blog.csdn.net/AmandaHheart/article/details/124579019
版权
博客介绍了如何使用Jarque-Bera统计量（JB统计量）来检验数据样本的偏度和峰度是否符合正态分布。通过解释H0和H1假设以及JB统计量的计算公式，文章阐述了当样本统计量为正态分布时，JB统计量应接近0的原理。
摘要由CSDN通过智能技术生成

定义

我们可以用Jarque-Bera 统计量（JB统计量）检验某一样本统计量的峰度和偏度是否与正态分布相同。

  • 假设：
    H 0 H_0 H0​: S = 0 且 K = 3
    H 1 H_1 H1​

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AmandaHheart
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