时间序列——白噪声white noise

最新推荐文章于 2022-11-29 16:27:07 发布
最新推荐文章于 2022-11-29 16:27:07 发布
阅读量5.6k 收藏 11
点赞数 1
分类专栏： 金融 文章标签： 概率论 动态规划 机器学习
版权声明：本文为博主原创文章，遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议，转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接：https://blog.csdn.net/AmandaHheart/article/details/124578361
版权

1. 定义

  • 是构成时间序列模型的一般元素，即：模型中一般难以预测的 ε \varepsilon ε
  • 假设时间序列 y t = ε t y_t = \varepsilon_t yt​=εt​ , ε t \varepsilon_t εt​需要满足以下三个条件,
    则记为WN（0， σ 2 \sigma^2 σ
最低0.47元/天 解锁文章
AmandaHheart
关注
  • 1
    点赞
  • 踩
  • 11
    收藏
    觉得还不错? 一键收藏
  • 0
    评论
专栏目录
产生正态白噪声序列(1) 打印出前50个数 ⑵分布检验⑶均值检验⑷方差检验
11-06
产生正态白噪声序列(1) 打印出前50个数 ⑵分布检验⑶均值检验⑷方差检验 ⑸计算(画图)
whitenoise_matlab_添加白噪声产生多组数据_
10-04
标题"whitenoise_matlab_添加白噪声产生多组数据_"暗示了我们将在MATLAB中探讨如何生成白噪声并将其添加到原始数据中，从而创建多组数据。这个过程对于模拟现实世界中的信号干扰，进行数据增强或测试信号处理算法的...
时间序列
weixin_30409849的博客
11-27 593
一、时间序列定义 时间序列也成动态序列，是指将某种现象的指标数值按照时间顺序排列而成的数值序列。时间序列有两个组成要素构成：1、第一个要素是时间要素；2、第二个是数值要素。时间序列根据时间和数值性质的不同 ，可以分为时期时间序列和时点时间序列。 二、时间序列分解 时间序列数值变化背后必然蕴含着数值变换的规律性，一般情况下 ，时间序列的数值变化规律有以下四中：长期...
时间序列：白噪声
ymengm的博客
02-25 6230
白噪声 一、白噪声定义及性质 在时间序列中，最简单的平稳过程(纯随机过程)就是白噪声过程(White Noise)，具体如下： {Zt{Z_{t}}Zt​} 是白噪声过程，如果满足： E(Zt)=0E(Z_{t})=0E(Zt​)=0 Var(Zt)=σz2Var(Z_{t})=\sigma_{z}^{2}Var(Zt​)=σz2​ Cov(Zt,Zs)=0,t≠sCov(Z_{t},Z_{s})=0 ,t\neq sCov(Zt​,Zs​)=0,t​=s也就是均值为0，方差为 σz2\sigma_{z}
时间序列—白噪声
三石弟弟的博客
02-19 3万+
白噪声序列(来自百度百科)    白噪声序列，是指白噪声过程的样本实称，简称白噪声。随机变量X（t）（t=1，2，3……），如果是由一个不相关的随机变量的  序列构成的，即对于所有S不等于T，随机变量Xt和Xs的协方差为零，则称其为纯随机过程。对于一个纯随机过程来说，若其期望为 0，方差为常数，则称之为白噪声过程。 注释：白噪声就是一系列独立分布的正态序列：序列无相关性，无趋势性，有随机性，它...
时间序列和白噪声
长风破浪会有时，直挂云帆济沧海
03-11 9809
1.什么是白噪声？ 答：白噪声是指功率谱密度在整个频域内均匀分布的噪声。白噪声或白杂讯，是一种功率频谱密度为常数的随机信号或随机过程。换句话说，此信号在各个频段上的功率是一样的，由于白光是由各种频率（颜色）的单色光混合而成，因而此信号的这种具有平坦功率谱的性质被称作是“白色的”，此信号也因此被称作白噪声。相对的，其他不具有这一性质的噪声信号被称为有色噪声。 理想的白噪声具有无限带宽，因而其能量是
时间序列：时间序列模型---白噪声
bluepomelo的博客
11-29 7207
时间序列之白噪声
75448163whitenoise.rar_matlab 白噪声_噪声 相关_白噪声_白噪声序列_白噪声检验
07-14
用MATLAB产生白噪声序列 以及白噪声序列的相关检验
whitenoise：评估班级的白噪声。 这是1152020
02-20
标题中的“whitenoise”通常在信号处理和数据分析领域中指的是白噪声，这是一种具有所有频率成分等功率的随机信号。在本情境中，可能是针对某个班级或数据集的评估，可能涉及到对某些数据的随机性或者波动性的分析。...
白噪声和M序列的生成
04-08
首先，我们来详细探讨“白噪声”（White Noise）。白噪声是指具有均匀功率谱密度且涵盖所有频率的随机信号。在实际应用中，高斯白噪声是最常见的一种，它的每个样本都是独立且服从正态分布的随机变量。在系统辨识中...
白噪声及有色噪声序列的产生
06-01
用MATLAB编程实现产生白噪声与有色噪声序列，代码可读性高，注释到位
实验1 白噪声和M序列的产生
11-24
实验1 白噪声和M序列的产生 哈工大系统辨识实验全文件
白噪声序列
u012413709的博客
08-18 2795
感觉百度百科讲的比较清楚 https://baike.baidu.com/item/%E7%99%BD%E5%99%AA%E5%A3%B0%E5%BA%8F%E5%88%97/8436886?fr=aladdin 下面的链接里讲的比较粗糙，但是也很清楚 https://blog.csdn.net/qq_16050561/article/details/87719547?utm_medium=distribute.pc_aggpage_search_result.none-task-blog-2~all
White noise
Lucius
12-21 6078
白噪声（White noise）
aihali的专栏
06-23 5951
白噪声，是一种功率谱密度为常数的随机信号或随机过程。即，此信号在各个频段上的功率是一样的。由于白光是由各种频率（颜色）的单色光混合而成，因而此信号的这种具有平坦功率谱的性质被称作是“白色的”，此信号也因此被称作白噪声。相对的，其他不具有这一性质的噪声信号被称为有色噪声。     理想的白噪声具有无限带宽，因而其能量是无限大，这在现实世界是不可能存在的。实际上，我们常常将有限带宽的平整信号视为
什么是白噪声？如何判断时间序列是白噪声？
热门推荐
jason_cuijiahui的博客
02-17 7万+
什么是白噪声 {e0,e1,...,et,...}\{e_0, e_1, ..., e_t, ...\}{e0​,e1​,...,et​,...}是白噪声的三个条件： E(et)=0E(e_t)=0E(et​)=0 Var(et)=σ2Var(e_t)=\sigma^2Var(et​)=σ2 当k≠0k\neq0k̸​=0时，Cov(et,et+k)=0Cov(e_t, e_{t+k})=0Co...
时间序列学习（2）：白噪声、随机游走
lucialucia的博客
09-05 1万+
时间序列（2）：白噪声、随机游走1、白噪声2、对数收益率序列3、随机游走4、随机游走示例 1、白噪声 白噪声是非常简单的一种建模时间序列的模型。 对于时间序列{wt}\{w_t\}{wt​}，若满足下面三个条件，该序列为一个离散的白噪声（white noise）： 每个时间点均值为0； 每个时间点方差为σ2\sigma^2σ2； 对于任意k≥1k\ge1k≥1，自相关系数ρk=0\rho_k=0ρk​=0。 前两个条件并没有规定wtw_twt​一定是正态分布。如果是正态分布，那么这个时间序列又叫高斯白噪
时间序列 平稳性检验 白噪声 峰度 偏度（转载）
bodybo的专栏
11-10 1694
转自:时间序列 平稳性检验 白噪声 峰度 偏度 - 简书 时间序列 简而言之，时间序列就是带时间戳的数值序列。股票，期货等金融数据就是典型的时间序列。量化的过程，很多时间都是在分析时间序列，找到稳定赚钱因子。 平稳性定义 所谓时间序列的平稳性，是指时间序列的均值，方差以及协方差都是常数，与时间t无关。这样的序列才可以作为我们基于历史预测未来的基础。 满足以上条件属于严平稳，一般达到弱平稳都是可以接受的。 平稳性是当前时间序列分析的前提条件，因为我们的建模过程基本都是以大数定理和中心极限定理为理论基
白噪声检验 python
最新发布
08-18
如果所有滞后阶数的p值都大于设定的显著性水平（通常为0.05），则可以认为序列是白噪声。 在示例代码中，我们使用 `all(p > 0.05 for p in p_values)` 来判断所有p值是否都大于0.05，若是则判定为白噪声。 除了LB...
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

个

红包个数最小为10个

元

红包金额最低5元

当前余额3.43元 前往充值 >
需支付：10.00元
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付元
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明：

1.余额是钱包充值的虚拟货币，按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载，可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值