数据挖掘：银行评分卡制作——数据分箱、WOE、IV的意义

在银行评分卡的项目中，通常都会需要把数据分箱，分箱后并不是对数据进行哑变量处理，而是用WOE值去替换，再放入模型中。
学习的过程中会对这些操作有些疑问，比如，数据分箱有什么意义，WOE和IV值是干什么的？这里对这些数据处理的意义进行一个说明。

数据分箱

数据分箱是把连续型数据分为几组，或者把离散数据中类别较多的，进行重新划分，划分为类别数较少的特征。

数据分箱的意义

1. 把离散特征的类别进行分箱二次分类（比如，中国的所有城市，通过分箱划分为县区市地区等），可以让模型快读迭代。
2. 对于连续特征，分箱会降低数据的噪声影响。分箱后的数据有很强的稳定性。
3. 将连续数据分箱后，进行哑变量或独热编码的处理，每个特征中的每一类别就有了权重，这样相当于为模型引入的非线性，能够提升模型的拟合能力。
   这里可以看到，原来的特征只有x1，哑变量处理后变成xa和xb（类比多项式回归），增强了逻辑回归处理非线性的能力
   

分箱的方法分为有监督和无监督。

• 有监督分箱：卡方分箱，Best-KS分箱（只能二分类）等。
• 无监督分箱：等宽分箱，等频分箱，聚类分箱，最小熵法等。
• 分箱方法介绍

注：连续值的分箱不一定是要分成离散数据，而是一种数据平滑的处理，可以几个数据分在一起，然后取其平均值或中位数，降低数据的噪声。

WOE和IV

将数据离散化后，要想放入逻辑回归模型中，需要对数据进行处理，因为数据中的123是类别不是大小，这个数量关系仅仅表示顺序，他们之间实质性的数值间隔你是不知道的（WOE可以解决这个问题）。而我们一般用的方法是哑变量，或独热编码，将特征中的类别提取出来，设为单独的一个特征。那什么是WOE？

WOE

woe全称是Weight of Evidence，即证据权重。是对原始自变量的一种编码形式。

WOE的两种公式理解

1.坏人的分布减去好人的分布。

2.每个箱中的坏人好人之间的比值 与 整个特征中坏人好人之间的比值 的差异。