评分卡之变量分箱

1.分箱是计算woe前重要的特征工程，能有效避免模型过拟合，提高模型鲁棒性

2.分箱的本质是把连续变量离散化

3.变量分箱分为有监督分箱和无监督分箱两种

4.有监督分箱主要包括卡方分箱和BestKS分箱等

5.无监督分箱主要有等频分箱、等距分箱、聚类分箱等

4.变量分箱应遵循5项原则：箱子样本数占比不少于训练样本数5%；组间差距尽可能大；必须保证好坏样本；箱子数控制在5~8个；尽可能单调

《WOE编码和IV值》介绍了金融风控评分卡相关知识，本文来具体介绍变量分箱操作。

文章链接：WOE编码与IV值

变量分箱是评分卡的核心环节，也是直接决定变量woe和IV值的质量。根据woe的优势，合理的分箱可以消除变量的量纲影响，而且能减少异常值等噪声数据的影响，有效避免模型过拟合，提高模型鲁棒性。

分箱的本质是把连续变量离散化。对于本身就是离散型变量，每一种取值就是一个箱子，或者把几种取值合并为一个箱子即可。我们重点介绍连续型变量分箱的方法。

总体上，变量分箱有两种：有监督分箱和无监督分箱，前者主要包括卡方分箱和BestKS分箱；后者主要有等频分箱、等距分箱、聚类分箱。通常上，变量分箱有五个原则：

• 两两箱子bad%差距尽可能大

• 每个箱子样本数占比不少于总体样本数的5%

• 必须有好、坏分类（否则需要修正的woe计算公式）

• 每个变量的箱子数控制在5~8个范围内（视训练样本数大小微调）

• 每个变量的箱子尽可能保证单调性

下面我们针对各种分箱方法做介绍。

1.卡方分箱

根据最大分组数目和卡方阈值来控制最终的分箱数

分箱逻辑:

1）初始时，所有变量值都自成一组，统计频数。

2）然后按照各组起始值从小到大，依次扫描，取出两组拼成计算卡方值。

如果当前计算出的卡方值小于已观察到的最小卡方值，则标记当前坐标，并更新已观察最小卡方值为当前值。

3）扫描一遍后，如果当前分组数大于最大分组数，或者最小卡方值小于阈值，就将最小卡方值对应的两组频数合并，区间也合并。并回第2步执行。

否则，停止合并。输出当前各组的区间切分点。

下面代码实现这个过程：

#计算卡方值
def chi(arr):
    '''
    :param arr: 变量与标签值的numpy二维数组
    :return:返回卡方值
    '''
    assert(arr.ndim == 2)
    R_sum = np.sum(arr,axis=1) #行求和
    C_sum = np.sum(arr,axis=0) #列求和
    S_sum = np.sum(arr) #样本总量
    Likelihood_matrix = (R_sum / S_sum)