【李宏毅机器学习】02：回归Regression

李宏毅机器学习02：回归Regression

ML Lecture 1 Regression - Case Study

一、回归(Regression)的定义

1.Regression: Output a scalar

• 回归的输出是数值
  Regression 就是找到一个函数 (Model)，通过输入特征 ${\hat{x}}^1,{\hat{x}}^2,...,{\hat{x}}^n$，输出一个Scalar(数值) 。

2.Example of Regression

• 1.股市预测（Stock market forecast）
  • 输入：过去10年股票的变动、新闻咨询、公司并购咨询等
  • 输出：预测股市明天的平均值
• 2.自动驾驶（Self-driving Car）
  • 输入：无人车上的各个sensor的数据，例如路况、测出的车距等
  • 输出：方向盘的角度
• 3.商品推荐（Recommendation）
  • 输入：商品A的特性，商品B的特性
  • 输出：购买商品B的可能性

二、回归的实现(机器学习的步骤)

以预测宝可梦的cp值为例：

• 输入：目前宝可梦的数据
• 输出：宝可梦进化后的cp值
  

Step 1: define a set of function - Linear Model

确定一个模型，首先采用线性模型，考虑宝可梦的cp值
Model：

• $y=b+w\cdot x_{cp}$

Linear Model 线性模型：
$y=b+\sum w_i{x}_i$
$w_i$ : weight(权重)
$b$ :bias(偏移)

Step 2: goodness of function - Loss Function

确定评价函数，我们使用实际进化后的CP值与模型预测的CP值差值，来判定模型的好坏

• $L(f)=\sum _{i=1}^n(\widehat{y^i}-f(x_{cp}^i){)}^2$

  • $f(x_{cp}^i)$ : Estimated y based on input function 基于输入量y的估计值
  • $\widehat{y^i}-f(x_{cp}^i)$ : Estimation error 估测误差
  • $\sum _{i=1}^n$ : Sum over examples 所有样例误差之和

将参数$w,b$ 代入评价函数：

• $L(w,b)=\sum _{i=1}^n(\widehat{y^i}-(b+w\cdot x_{cp}^i){)}^2$

Loss Function 损失函数：
是用来估量模型的预测值f(x)与真实值Y的不一致程度,它是一个非负实值函数

Step 3: pick the best function - Gradient Descent

求解最优模型，即寻找参数值 使得Loss函数最小。

1.Consider loss function 𝐿(𝑤) with one parameter $w$:

• 考虑损失函数只有一个参数$w$的情况：
  (方法：Gradient Descent 梯度下降)

  梯度：
  在单变量的函数中，梯度其实就是函数的微分，代表着函数在某个给定点的切线的斜率

  • (Randomly) Pick an initial value $w_0$
    (随机)选取初始值 $w_0$

  • Compute ${\frac{dL}{dw}|}_{w=w_0}$
    计算损失函数在$w_0$处的微分

  • Negative ->Increase $w$ ；Positive -> Decrease $w$
    当微分值为负值，增加$w$;当微分值为正值，减少$w$

    • $w=\{\begin{array}{ll}Decrease& \text{if }({\frac{dL}{dw}|}_{w=w_0})>0\\ Increase& \text{if }({\frac{dL}{dw}|}_{w=w_0})<0\end{array}$
    • $w^1\leftarrow w^0-\eta \cdot ({\frac{dL}{dw}|}_{w=w_0})$

  Learning Rate 学习率/步长：
  $-\eta \cdot ({\frac{dL}{dw}|}_{w=w_0})$ : $\eta$ is called “Learning Rate”
  $-\eta \cdot ({\frac{dL}{dw}|}_{w=w_0})$中$\eta$是学习率/步长

  

  • Many iteration 多次迭代

    • Compute ${\frac{dL}{dw}|}_{w=w_1}$
    • $w^2\leftarrow w^1-\eta \cdot ({\frac{dL}{dw}|}_{w=w_1})$
    • Compute ${\frac{dL}{dw}|}_{w=w_2}$
    • $w^3\leftarrow w^2-\eta \cdot ({\frac{dL}{dw}|}_{w=w_2})$
    • … …

  • $w^n={\mathrm{argmin}}_{w}L(w)$

  Local minima 局部最小值
  global minima 全局最小值
  注：在linear regression 上没有 local minima

  

2.Consider loss function 𝐿(𝑤) with two parameter $(w,b)$：

• 考虑损失函数有两个参数$(w,b)$的情况：
  方法：Gradient Descent 梯度下降

  梯度：
  在多变量函数中，梯度是一个向量，向量有方向，梯度的方向就指出了函数在给定点的上升最快的方向
  ${\left[\begin{array}{c}\frac{\partial L}{\partial w}\\ \frac{\partial L}{\partial b}\end{array}\right]}_{gradient}$

  • (Randomly) Pick an initial value $w_0,b_0$
    (随机)选取初始值 $w_0,b_0$
  • Compute ${\frac{\partial L}{\partial w}|}_{w=w_0,b=n_0}$ , ${\frac{\partial L}{\partial b}|}_{w=w_0,b=n_0}$
    计算损失函数在$w_0$ 和 $b_0$ 处的偏导
    $w^1\leftarrow w^0-\eta \cdot ({\frac{\partial L}{\partial w}|}_{w=w_0,b=n_0})$
    $b^1\leftarrow b^0-\eta \cdot ({\frac{\partial L}{\partial b}|}_{w=w_0,b=n_0})$
  • Many iteration 多次迭代
    • Compute ${\frac{\partial L}{\partial w}|}_{w=w_1,b=n_1}$ , ${\frac{\partial L}{\partial b}|}_{w=w_1,b=n_1}$
      $w^2\leftarrow w^1-\eta \cdot ({\frac{\partial L}{\partial w}|}_{w=w_1,b=n_1})$
      $b^2\leftarrow b^1-\eta \cdot ({\frac{\partial L}{\partial b}|}_{w=w_1,b=n_1})$
    • Compute ${\frac{\partial L}{\partial w}|}_{w=w_2,b=n_2}$ , ${\frac{\partial L}{\partial b}|}_{w=w_2,b=n_2}$
      $w^3\leftarrow w^2-\eta \cdot ({\frac{\partial L}{\partial w}|}_{w=w_2,b=n_2})$
      $b^3\leftarrow b^2-\eta \cdot ({\frac{\partial L}{\partial b}|}_{w=w_2,b=n_2})$
    • … …
  • $w^n,b^n={\mathrm{argmin}}_{w,b}L(w,b)$
    

3.Formulation of $\frac{\partial L}{\partial w}$ and $\frac{\partial L}{\partial b}$

宝可梦cp值偏微分的公式：

Model : $y=b+w\cdot x_{cp}$
Loss function : $L(w,b)=\sum _{i=1}^n(\widehat{y^i}-(b+w\cdot x_{cp}^i){)}^2$

$\frac{\partial L}{\partial w}=\sum _{i=1}^{n}2(\widehat{y^i}-(b+w\cdot x_{cp}^i))\cdot (x_{cp}^i)$
$\frac{\partial L}{\partial b}=\sum _{i=1}^{n}2(\widehat{y^i}-(b+w\cdot x_{cp}^i))$

三、回归的优化

1.Select another model 选择另一个模型

(1)linear model 线性模型：

$y=b+w\cdot x_{cp}$

(2)non-linear model 非线性模型：

• $y=b+w_1\cdot x_{cp}+w_2\cdot x_{cp}^2$
  

• $y=b+w_1\cdot x_{cp}+w_2\cdot x_{cp}^2+w_3\cdot x_{cp}^3$
  

• $y=b+w_1\cdot x_{cp}+w_2\cdot x_{cp}^2+w_3\cdot x_{cp}^3+w_4\cdot x_{cp}^4$
  

• $y=b+w_1\cdot x_{cp}+w_2\cdot x_{cp}^2+w_3\cdot x_{cp}^3+w_4\cdot x_{cp}^4+w_5\cdot x_{cp}^5$
  

(3)Overfitting 过拟合

越复杂的Model包含的Function越多，那么其包含理想Model的可能性就越大，如果过分的拟合理想的模型，就会出现过拟合问题。

过拟合指的是模型在训练集上表现的很好，但是在交叉验证集合测试集上表现一般，也就是说模型对未知样本的预测表现一般，泛化（generalization）能力较差。

2. Consider the hidden factors 考虑其他隐藏因素

宝可梦进化后的cp值和宝可梦的种类有关，即不同种类的宝可梦对应不同模型

可以使用函数将不同种类的模型整合：
$\delta (x_s={model}_i)=\{\begin{array}{ll}1& \text{if }(x_s={model}_i)\\ 0& \text{if }(x_s\ne {model}_i)\end{array}$

如模型线性整合：
$y=\sum _{i=1}^n((b_i+w_i\cdot x_i)\cdot \delta (x_s={model}_i))$

3.Regularization 正则化

正则化就是在损失函数上加上一个与w（权值）相关的值，那么要是loss function越小的话，w也会越小，w越小就使function更加平滑

$L(w,b)=\sum _{i=1}^n(\widehat{y^i}-(b+w\cdot x_{cp}^i){)}^2$

$y=L(w,b)+\lambda \sum (w_i{)}^2$

The functions with smaller 𝑤𝑖 are better

$y=\sum _{i=1}^n(\widehat{y^i}-(b+w\cdot x_{cp}^i){)}^2+\lambda \sum (w_i{)}^2$

注意 $\lambda$ 值的选择：

ML Lecture 1 Regression - Demo

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