使用R语言查看ARIMA模型的拟合系数和标准误

使用R语言查看ARIMA模型的拟合系数和标准误

ARIMA（自回归积分移动平均）模型是一种常用的时间序列分析方法，用于预测和建模时间序列数据。在R语言中，我们可以使用arima()函数来拟合ARIMA模型，并通过coef()函数查看拟合系数，通过summary()函数查看每个系数的标准误。

以下是一个示例，展示如何拟合ARIMA模型并查看拟合系数和标准误：

# 导入时间序列数据
data <- c(28, 12, 15, 20, 18, 22, 25, 28, 33, 30, 36, 40, 45, 42, 38, 35, 32, 30, 28, 25)

# 拟合ARIMA模型
model <- arima(data, order = c(1, 0, 1))

# 查看拟合系数
coefficients <- coef(model)
print(coefficients)

# 查看每个系数的标准误
se <- summary(model)$coef[, "Std. Error"]
print(se)

在这个示例中，我们使用一个简单的时间序列数据 data，包含了20个观测值。我们选择了一个ARIMA(1, 0, 1)模型进行拟合，其中1代表自回归§阶数，0代表积分(d)阶数，1代表移动平均