基本理论知识
ARMA模型称为自回归移动平均模型,是时间序列里常用的模型之一。ARMA模型是对不含季节变动的平稳序列进行建模。它将序列值表示为过去值和过去扰动项的加权和。模型形式如下:
yt=c+a1yt−1+a2yt−2+...+apyt−p+ϵt−b1ϵt−1−b2ϵt−2−...−bqϵt−q
其中
yt
为序列值,
ϵt
为扰动项。模型可以简记为:
ϕ(l)yt=c+Θ(l)
ARMA模型称为自回归移动平均模型,是时间序列里常用的模型之一。ARMA模型是对不含季节变动的平稳序列进行建模。它将序列值表示为过去值和过去扰动项的加权和。模型形式如下: