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RSS订阅原创 凸优化之共轭函数（3）
定理3.5（强凸函数的共轭函数）假设fff是一个闭的μ\muμ-强凸函数，则：（1）f∗f^*f∗对于所有的yyy都有定义，即dom f∗=Rndom\,f^*=\mathbb{R}^ndomf∗=Rn（2）f∗f^*f∗是处处可微的，且有梯度∇f∗(y)=argmaxx (yTx−f(x))\nabla f^*(y)=\underset{x}{argmax} \:(y^Tx-f(x))∇f∗(y)=xargmax(yTx−f(x))（3）∇f∗\nabla f^*∇f∗是Lipschitz连
2021-10-05 23:09:55
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原创 凸优化之共轭函数（二）
定理3.3假设f是闭凸函数，则y∈∂f(x) ⟺ x∈∂f∗(y) ⟺ xTy=f(x)+f∗(y)y\in \partial f(x)\iff x\in \partial f^*(y)\iff x^Ty=f(x)+f^*(y)y∈∂f(x)⟺x∈∂f∗(y)⟺xTy=f(x)+f∗(y)证明：若y∈∂f(x)y\in \partial f(x)y∈∂f(x)，则有f∗(y)=supu(yTu−f(u))=yTx−f(x)f^*(y)=\sup_u(y^Tu-f(u))=y^Tx-f(x
2021-10-02 00:19:14
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原创 凸优化之共轭函数（一）
闭函数一个函数称为闭函数如果它的上方图是一个闭集。恰当函数对于函数f:C→Rf: \mathit{C}\xrightarrow[]{} \mathbb{R}f:CR，如果函数fff满足f(x)>−∞f(x)>-\inftyf(x)>−∞对任意x∈Cx\in Cx∈C均成立，且存在一点x0∈Cx_0\in Cx0∈C，使得f(x)<+∞f(x)<+\inftyf(x)<+∞，我们就称函数fff在CCC上是恰当的。共轭函数函数fff的共轭函数f∗f^*f∗定义为
2021-09-29 12:44:32
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原创 danskin定理
danskin 定理定理叙述假设ϕ\phiϕ是一个双变量x,y连续的函数，其中：ϕ:Rn×Z→R\phi: R^n \times Z \rightarrow Rϕ:Rn×Z→R并且Z是一个欧氏空间上的紧集。并假设ϕ(x,z)\phi (x,z)ϕ(x,z)对于每个z都是关于x的凸函数。设f(x)=maxz∈Zϕ(x,z)Z0(x)={zˉ∣ϕ(x,zˉ)=maxz∈Zϕ(x,z)}f(x)=\max\limits_{z\in Z} \phi(x,z)\\Z_0(x)=\{\bar{z}|
2021-09-15 21:28:06
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空空如也
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