crn的凸优化学习笔记
文章平均质量分 85
crn18
THU数学本科
展开
-
凸优化之共轭函数(3)
定理3.5(强凸函数的共轭函数)假设fff是一个闭的μ\muμ-强凸函数,则:(1)f∗f^*f∗对于所有的yyy都有定义,即dom f∗=Rndom\,f^*=\mathbb{R}^ndomf∗=Rn(2)f∗f^*f∗是处处可微的,且有梯度∇f∗(y)=argmaxx (yTx−f(x))\nabla f^*(y)=\underset{x}{argmax} \:(y^Tx-f(x))∇f∗(y)=xargmax(yTx−f(x))(3)∇f∗\nabla f^*∇f∗是Lipschitz连原创 2021-10-05 23:09:55 · 626 阅读 · 0 评论 -
凸优化之共轭函数(二)
定理3.3假设f是闭凸函数,则y∈∂f(x) ⟺ x∈∂f∗(y) ⟺ xTy=f(x)+f∗(y)y\in \partial f(x)\iff x\in \partial f^*(y)\iff x^Ty=f(x)+f^*(y)y∈∂f(x)⟺x∈∂f∗(y)⟺xTy=f(x)+f∗(y)证明:若y∈∂f(x)y\in \partial f(x)y∈∂f(x),则有f∗(y)=supu(yTu−f(u))=yTx−f(x)f^*(y)=\sup_u(y^Tu-f(u))=y^Tx-f(x原创 2021-10-02 00:19:14 · 412 阅读 · 0 评论 -
凸优化之共轭函数(一)
闭函数一个函数称为闭函数如果它的上方图是一个闭集。恰当函数对于函数f:C→Rf: \mathit{C}\xrightarrow[]{} \mathbb{R}f:CR,如果函数fff满足f(x)>−∞f(x)>-\inftyf(x)>−∞对任意x∈Cx\in Cx∈C均成立,且存在一点x0∈Cx_0\in Cx0∈C,使得f(x)<+∞f(x)<+\inftyf(x)<+∞,我们就称函数fff在CCC上是恰当的。共轭函数函数fff的共轭函数f∗f^*f∗定义为原创 2021-09-29 12:44:32 · 1247 阅读 · 0 评论 -
danskin定理
danskin 定理定理叙述假设ϕ\phiϕ是一个双变量x,y连续的函数,其中:ϕ:Rn×Z→R\phi: R^n \times Z \rightarrow Rϕ:Rn×Z→R并且Z是一个欧氏空间上的紧集。并假设ϕ(x,z)\phi (x,z)ϕ(x,z)对于每个z都是关于x的凸函数。设f(x)=maxz∈Zϕ(x,z)Z0(x)={zˉ∣ϕ(x,zˉ)=maxz∈Zϕ(x,z)}f(x)=\max\limits_{z\in Z} \phi(x,z)\\Z_0(x)=\{\bar{z}|原创 2021-09-15 21:28:06 · 1346 阅读 · 0 评论