本文介绍了凸优化中的核心概念——共轭函数，包括闭函数、恰当函数的定义，详细阐述了Fenchel's不等式及其证明，以及二次共轭函数的性质。通过这些理论，为理解和应用凸优化奠定了基础。
闭函数
一个函数称为闭函数如果它的上方图是一个闭集。
恰当函数
对于函数 f : C → R f: \mathit{C}\xrightarrow[]{} \mathbb{R} f:CR，如果函数 f f f满足 f ( x ) > − ∞ f(x)>-\infty f(x)>−∞对任意 x ∈ C x\in C x∈C均成立，且存在一点 x 0 ∈ C x_0\in C x0∈C，使得 f ( x ) < + ∞ f(x)<+\infty f(x)<+∞，我们就称函数 f f f在 C C C上是恰当的。
共轭函数
函数 f f f的共轭函数 f ∗ f^* f∗定义为：
f ∗ ( y ) = sup x ∈ d o m f ( y T x − f ( x ) ) f^*(y)=\sup_{x\in dom f} (y^T x-f(x)) f∗(y)=x∈domfsup(yTx−f(x))
- 注意到，无论 f f f如何，共轭函数 f ∗ f^* f∗总是闭凸的。
- 若函数 f
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