凸优化之共轭函数（一）

最新推荐文章于 2022-11-15 12:12:24 发布
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分类专栏： crn的凸优化学习笔记 文章标签： 数学 线性规划
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本文介绍了凸优化中的核心概念——共轭函数，包括闭函数、恰当函数的定义，详细阐述了Fenchel's不等式及其证明，以及二次共轭函数的性质。通过这些理论，为理解和应用凸优化奠定了基础。
摘要由CSDN通过智能技术生成
闭函数

一个函数称为闭函数如果它的上方图是一个闭集。

恰当函数

对于函数 f : C → R f: \mathit{C}\xrightarrow[]{} \mathbb{R} f:C ​R，如果函数 f f f满足 f ( x ) > − ∞ f(x)>-\infty f(x)>−∞对任意 x ∈ C x\in C x∈C均成立，且存在一点 x 0 ∈ C x_0\in C x0​∈C，使得 f ( x ) < + ∞ f(x)<+\infty f(x)<+∞，我们就称函数 f f f在 C C C上是恰当的。

共轭函数

函数 f f f的共轭函数 f ∗ f^* f∗定义为：
f ∗ ( y ) = sup ⁡ x ∈ d o m f ( y T x − f ( x ) ) f^*(y)=\sup_{x\in dom f} (y^T x-f(x)) f∗(y)=x∈domfsup​(yTx−f(x))

  • 注意到，无论 f f f如何，共轭函数 f ∗ f^* f∗总是闭凸的。
  • 若函数 f
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凸优化第三章凸函数 3.3共轭函数
清风吹斜阳
01-18 3784
3.3共轭函数 定义 基本性质 定义 设函数，定义函数为： 此函数称为f(x)的共轭函数。从3.2节逐点上确界的内容也可以看出，此函数也是的逐点上确界函数，而是关于y的仿射函数，可以将其看成是凸函数，这样也是凸函数。故对任意的函数f(x)，为凸函数。 在实际问题中，可以将x理解为生产一个产品所需要的资源，而f(x)则为生产x的资源的价格，y则是x的销售价格，那么也就变成了最大盈利问题...
凸优化之共轭函数（3）
CRN2018的博客
10-05 628
定理3.5（强凸函数的共轭函数） 假设fff是一个闭的μ\muμ-强凸函数，则： （1）f∗f^*f∗对于所有的yyy都有定义，即dom f∗=Rndom\,f^*=\mathbb{R}^ndomf∗=Rn （2）f∗f^*f∗是处处可微的，且有梯度 ∇f∗(y)=argmaxx (yTx−f(x)) \nabla f^*(y)=\underset{x}{argmax} \:(y^Tx-f(x)) ∇f∗(y)=xargmax​(yTx−f(x))（3）∇f∗\nabla f^*∇f∗是Lipschitz连
凸优化之共轭函数
pk296256948的博客
07-05 652
凸优化之共轭函数 1.定义 此函数称为f的共轭函数。 2.基本性质 Fenchel不等式 共轭的共轭 定义：f**=f 可微函数 定义： 伸缩变换和复合仿射变换
《凸优化理论》-----共轭函数
AnneQiQi的博客
06-07 3939
博主微信公众号：“Python技术博文” 《凸优化理论》C1S6：共轭函数 二、凸函数：3.共轭函数、拟凸函数以及对数凸函数 Conjugate function 关于拉格朗日乘子法与KKT条件 ...
凸优化学习笔记 6：共轭函数
Glooow的博客
03-05 8825
个人博客地址 Glooow，欢迎光临~~~ 文章目录1. 共轭函数1.1 定义1.2 性质1.3 例子 1. 共轭函数 1.1 定义 一个函数 fff 的共轭函数(conjugate function) 定义为 f∗(y)=sup⁡x∈domf(yTx−f(x)) f^*(y)=\sup_{x\in\text{dom}f}(y^Tx-f(x)) f∗(y)=x∈domfsup​(yTx−f(x...
凸优化之共轭函数（二）
CRN2018的博客
10-02 412
定理3.3 假设f是闭凸函数，则 y∈∂f(x)  ⟺  x∈∂f∗(y)  ⟺  xTy=f(x)+f∗(y) y\in \partial f(x)\iff x\in \partial f^*(y)\iff x^Ty=f(x)+f^*(y) y∈∂f(x)⟺x∈∂f∗(y)⟺xTy=f(x)+f∗(y) 证明：若y∈∂f(x)y\in \partial f(x)y∈∂f(x)，则有f∗(y)=sup⁡u(yTu−f(u))=yTx−f(x)f^*(y)=\sup_u(y^Tu-f(u))=y^Tx-f(x
Boyd 凸优化课后习题 求共轭函数
simple的博客
07-13 4231
求下面问题的一系列共轭函数 (a) 最大值函数。函数f(x)=max⁡i=1,…,nxif(x)=\max_{i=1,\dots,n}x_if(x)=maxi=1,…,n​xi​，定义在Rn\mathbf{R}^nRn上。 (b) 最大若干分量之和。函数f(x)=∑i=1rx[i]f(x)=\sum_{i=1}^rx_{[i]}f(x)=∑i=1r​x[i]​，定义在Rn\mathbf{R}^nRn上。 (c) 定义在RRR上的分片线性函数。f(x)=max⁡i=1,…,m(aix+bi)f(x)=\max
中科大-凸优化 笔记（lec17）-函数的共轭
scu-liu的博客
02-09 1329
全部笔记的汇总贴（视频也有传送门）：中科大-凸优化 例：h~\tilde hh~的单调性 g(x)=x2      dom  g=R      凸h(z)=0        dom  h=[1,2]    凸    不增、不降f=h(g(x))={0        x∈[−2,−1]∪[1,2]不存在g(x)=x^2\;\;\;dom\;g=\R\;\;\;凸\\h(z)=0\;\;\;\;dom\;h=[1,2]\;\;凸\;\;不增、不降\\f=h(g(x))=\left\{ \begin{array
范数的共轭函数
颹蕭蕭
11-03 9117
共轭函数的定义；范数的共轭函数是其对偶范数单位球的示性函数。
如何理解凸优化中的共轭函数的定义？
飞奔的菜猪的博客
08-05 2504
共轭函数的意义主要就是：一个函数即便不是凸函数，但通过共轭法获得一个凸函数，很方便求解全局最优解的问题。 另外，共轭函数亦称对偶函数、极化函数，函数的某种对偶变换。过多的东西我就不再赘述了。 此处我是想着重讲一讲为什么共轭函数是可以“保凸”的，首先我们先给出共轭函数的表达式： 其中注意变量z的定义域： 这一步的限制非常关键，共轭函数g(z)反映的是线性函数与f(x)之间的最大差值，这个差值不是距离上的绝对值，可大于0也可小于0. 我们对变量z的取值加了限制，也就使得下图的凹函数对应的共轭函数取值
最优化算法_二次型函数共轭方向法
tu__zi的博客
03-21 2319
一起来学习这个让人头脑炸裂的共轭梯度法吧！
共轭函数介绍
欢迎来到道的世界
04-02 1万+
共轭函数   设函数f:Rn→Rf:\mathrm{R}^{n}\rightarrow \mathrm{R}f:Rn→R，定义函数f∗:Rn→Rf^{*}:\mathrm{R}^{n}\rightarrow\mathrm{R}f∗:Rn→R为f∗(y)=sup⁡x∈dom(y⊤x−f(x))f^{*}(y)=\underset{x \in \mathrm{dom}}{\operatorname{sup}}(y^{\top}x-f(x))f∗(y)=x∈domsup​(y⊤x−f(x)) ......
做题时对知识点的查漏补缺
weixin_42067304的博客
09-08 963
1.IP地址分类？（A，B，C，D类） 2.c++异常处理？ 3.对比路由器，交换机可以提供更大的带宽和数据转发功能 4.类的常成员函数：函数返回类型 函数名（参数列表）：const 5。 register int i = 0; printf("i = %d, &i = %p\n", i, &i); “寄存器变量通常储存在计算机内存中。如果幸运的话，寄存器变量储存在 CPU 的寄存器中，或者概括地说，储存在最快的可用内存中。与普通变量相比，访问和处理这些变量的速度更快。...
一、基础知识(3)-共轭函数、次梯度
最新发布
11-15 1977
共轭函数、次梯度
漫步数学分析五——闭集
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蜗牛
01-02 1万+
定义3\textbf{定义3} 对于RnR^n中的集合BB，如果它在RnR^n中的补(即集合Rn∖BR^n\backslash B)是开集，那么它是闭集。例如，单点是闭集，含有边界的单位圆组成的集合是闭集。大致来说，当集合包含它的边界点时它就是闭的(直观感觉可从图6中看出)，如图1所示。 图1 存在既不是开集又不是闭集的集合。例如在R1R^1，中半开半闭区间(0,1](0,1]既不是开集
浅谈凸优化中的共轭函数
muse的专栏
03-08 1万+
浅谈凸优化中的共轭函数函数ff的共轭定义： f∗(y)=sup(yTx−f(x))f^*(y) = \sup (y^Tx - f(x)), x∈domf{x\in {\bf dom} f} 可见，共轭函数是线性函数yTxy^Tx和原始函数f(x)f(x)的最大gap。 可见如果ff是可微的，满足f^'(x) = yf^'(x) = y 下面推导一个共轭函数的例子： 负熵函数： f(x
Proximal Algorithms
weixin_30616969的博客
07-18 669
Proximal Algorithms:近端算法，近似算法 proximal operator:近端操作，近似操作 1 简介 1.1定义 a proper convex function: 在数值分析和优化中，一个proper convex function 函数是这样的一个凸函数，其在扩展实轴上的取值满足： 至少存在一个x，使得f(x)&lt...
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