[Matlab]随机漫步Random Walk和奇异期权的Matlab实现

本来打算学完markdown怎么用之后才来发剩余部分，结果发现昨晚发的小结(1)被审核，想想还是先发了(2)等审核吧。

1. 首先先补一个绘图，plot用lognormal random walk模拟出来的asset价格走势，一次画多条曲线。

mu=0.2;
sig=0.3;
n=10000;
dt=1/n;
k=0.5;

for j= 1:10
    S(1,j)=100;
    for i=2:n+1
        dS=S(i-1,j)*(mu*dt+sig*randn*dt^k);
        S(i,j)=S(i-1,j)+dS;
    end
end
% hold on;
plot(S)

我认为要点有二：

1) 这条random walk的公式 dS=S(i-1,j)*(mu*dt+sig*randn*dt^k);

     估计每步价格，比binomial的方法好一点。

2) 这些参数miu和sigma，实际上难以确定，对它们的估值决定了模型的准确度。

2. 用binomial做的compound option

%BinomialMethod
%Case p=0.5

%initialize
E=90;
T=3;
E1=20;
M=3;
m=M+1;
dt=T/M;
% S=zeros(m);
S(1,1)=100; 
% V=zeros(m);

%sett