Python美股量化交易填坑记录——13b.Vegas隧道交易机器人（实盘记录）

 

 

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1.背景

上一篇帖子介绍了该算法的原理和八天的实盘记录：

Python美股量化交易填坑记录——13a.Vegas隧道交易机器人_ChristopherShen的博客-CSDN博客

经过八天实盘后，已经陆陆续续添加了很多信号过滤条件，目的都是为了“消灭止损单”。

周末（10月16-17日）又做了一项很大的改动：信号bar下降1/4后才买入。

2.实盘记录

第9天实盘：10月18日，周一

今日初始选股范围为成交额top300，结果首bar之后只有3个信号，可能是受到了大盘的负面影响？然后尝试top400，没有新信号。最后取消成交额限制，700多支股票全部进来。然后首bar发现了6个信号，第二根bar发现了9根信号。

今日一共发现信号40个，入场26个，盈利10.65刀。

止损单：2单，亏损29刀。

1. OTIS：克星，入场之后一路跌到止损位。典型特征：之前长期处于下跌趋势，所以EMA676是下降的。
2. GREE：因EMA计算误差，12点bar错误地产生了一个long1信号。典型特征：之前长期处于下跌趋势，且上市时间短，无EMA676。

止盈单：7单，收益42刀。

1. PINS：典型正例，利润主要贡献者。第二根bar的高点（53.06）几乎刚好打到移动止盈位（53.04）就下来，可惜采样误差没取到，机器人记录到的高点是53.02。所以错失了开启移动止盈的机会，第三根bar时陷入浮亏。好在第六根bar涨破1倍止盈位，立即平仓。EMA676趋势：下跌。
2. AMAT：典型正例，利润主要贡献者。但盘中看，像是克星：信号bar之后横盘。还好14点bar涨破移动止盈位，尾bar涨破1倍止盈位。EMA676趋势：下跌。
3. WHR：典型正例，若信号bar后立即入场，则成本较高，但很快便到移动止盈位，可能是平本出。限定下降1/4入场后，等了3小时才入场，入场点位几乎是信号bar之后的最低点，尾bar洗盘触发移动止盈出场。EMA676趋势：下跌。
4. UDR：典型正例，但比较磨人，15点bar时才达到移动止盈位。典型特征：信号bar是连涨第4根。EMA676趋势：上升。
5. SCI：典型正例，典型特征：信号bar是连涨第3根。EMA676趋势：上升。
6. QCOM：典型正例，但离1倍止盈位还差一点。再加上周末改动较大，影响了移动止盈逻辑，导致此单利润微薄。
7. GRMN：典型正例，涨势较猛，几乎刚好下降1/4让我上车。尾bar洗盘触发移动止盈出场，错失之后的1倍止盈位。

尾盘平仓：16单，亏损2刀。

1. ZION：亏损的主要贡献者。克星：信号bar之后横盘、下跌。典型特征：频繁跌破长期趋势线：离前一次跌破EMA169的bar太近（10根bar）。
2. CDW：亏损的主要贡献者。克星：信号bar之后横盘、下跌。典型特征：之前长期处于下跌趋势；首bar太长。
3. DOW：跳空低开，又迅速涨到昨收附近，首bar太长：长度为1.34，ATR仅0.28，导致止损位太低、止盈位太高。盘中看，像是克星：信号bar之后横盘、下跌。入场位最高浮盈高度为0.21，接近ATR。改进措施：止损比例太高时，降低为ATR的x倍。
4. CF：典型正例。利润的主要贡献者。因误差晚了1根bar入场。盘中看，像是克星：信号bar之后横盘。还好15点bar涨破移动止盈位，之后没有触发移动止盈出场，所以尾盘平仓出场。
5. BBWI：在启动移动止盈后，尾盘平仓出场，算是正例。EMA676趋势：上升。
6. SEE：新规则下的一类典型：10点bar出long2信号，尾bar才入场，持股10分钟后尾盘平仓。改进措施：15点后不再入场。
7. HCA：信号bar后又涨一根，然后下跌、横盘，克星。EMA676趋势：上升。
8. XLP：克星。EMA676趋势：上升。
9. MDLZ：克星。EMA676趋势：下跌。
10. EMR：克星。EMA676趋势：下跌。
11. DG：克星。EMA676趋势：下跌。若止损比例改为入场位下2倍ATR，则可能触发止损。10根bar内跌破EMA169最多3次，此例刚好3次。
12. IEX：因计算误差，错误地认为今天跌破了EMA169，然后产生了一个long2信号。信号bar之后又涨了一根，然后横盘，克星。EMA676趋势：下跌。
13. LRCX：信号bar之后微涨2根，类似克星。而且14点半bar出的信号，观察时间较短。EMA676趋势：下跌。
14. DHR：信号bar之后涨了1根，然后下跌，克星。而且14点半bar出的信号，观察时间较短。机器人买入后发现已超过15:50，所以立即卖出，仅持股11秒。算是bug。改进措施：15点后不再入场。EMA676趋势：下跌。
15. CPNG：14点半bar出的信号，尾bar到移动止盈位，但未启动，可能是采取误差，也可能是最后10分钟才到的。最后平本出。
16. LMND：15点bar出的信号，时间太短，不好评价。机器人买入后发现已超过15:50，所以立即卖出，仅持股13秒。改进措施：15点后不再入场。
17. SOHU：开盘后猛涨型，没给入场机会，尾盘时才给，涨过了，不应该进，但高点未到1倍止盈位，所以进了。而且是收盘前3秒进的，所以机器人没来得及出场。改进措施：15点后不再入场。

等待入场：因未到入场位、排队、延迟而未入场的信号

1. SOXL：典型正例。支持1倍止盈。本来是没机会入场的，但因为计算误差，信号bar早了一根，可以入场。但可能是因为延迟或排队，机器人没发现到入场位了。EMA676趋势：下跌。改进措施：减少票数，降低延迟。
2. TXN：类似SOXL，正例，支持移动止盈，因延迟或排队而未上车。EMA676趋势：上升。
3. TSCO：类似TXN，正例，支持移动止盈，因延迟或排队而未上车。EMA676趋势：上升。
4. MSI：类似TXN，正例，支持移动止盈，因延迟或排队而未上车。EMA676趋势：上升。
5. EH：入场位和1倍止盈位都是轻踩，考验取样精度。推测是因为取样误差而未上车。

放弃入场：

1. OXY：典型正例，但上涨太快太猛，新入场规则下几乎没有入场机会，属于“错失的正例”。
2. LULU：类似OXY，属于“错失的正例”，且爆发力更强，支持1倍止盈。
3. DKS：也是猛涨型，属于“错失的正例”，且支持1倍止盈（采样正确）。
4. SBUX：也是猛涨型，属于“错失的正例”，且支持1倍止盈（采样正确）。
5. LEG：也是猛涨型，属于“错失的正例”，且支持1倍止盈。
6. FBHS：也是猛涨型，属于“错失的正例”，且支持1倍止盈。
7. ZBRA：信号bar之后曾给过进场机会，但因采样误差没发现。属于“错失的正例”，且支持1倍止盈。

小结：

1. 上周末的改动，为的是减少止损单和不损不盈单的损失，代价是去掉了爆发力强的信号。本质还是求稳。至美东时间12点时，仍无一单止盈，不过也无一单止损。这种越来越保守的方向，是否合适呢？需要保持警惕。
2. 今天最大的失误应该是去掉了成交额限制，导致一些波动较大的票混了进来，使得止盈位很远，几乎不可能达到，而止损位又很低，能让我亏损巨大。
3. 考虑做多信号新增一个过滤条件：EMA676必须是上升趋势。但一些正例不支持，尤其是2个1倍止盈单不支持，所以暂不推行，再积累case看看。
4. 考虑long2信号新增一个过滤条件：不能离前一次跌破EMA169的bar太近（10根bar）。但之前已有“10根bar内跌破EMA169最多3次”，ZION、DG刚好3次，所以将此标准改为2。（已落实）
5. 止损比例太高时，降低为ATR的x倍。2个1倍止盈单是2.7-2.9倍ATR。2个止损单是1.8-2.4倍。所以，x定为2。（已落实）
6. 现在延迟大约10分钟，为降低延迟，票数压缩为：成交额top400。（已落实）
7. 关于“错失的正例”，拟实验一个“激进版”的隧道机器人，即bar未走完就入场。
8. 关于采样误差，拟实验订阅行情（向TD订阅），来取代查询行情。

第10天实盘：10月19日，周二

今日发现信号20个，入场17个，盈利23刀。

止损单：4单，亏损13.4刀。

按损失从大到小排序。

1. ARKG：亏损的主要贡献者。接近移动止盈位后跌下来，然后买入，然后一路跌到止损位，克星。Bug：信号bar已经是五连涨了，为何没被过滤掉？盘后查看指标文件，long1信号已经消失，推测是计算的某种不稳定性导致的bug信号。改进措施：目前出现概率低，积累case再看。
2. ABT：信号bar晚了一根，原因是EMA计算误差。前一根bar的EMA12距离EMA169：0.13%。
3. EWJ：移动止盈开始位69.33，机器人记录到的买入后最高价69.32，就差0.01，错失移动止盈，最后变成止损单。改进措施：考虑将移动止盈开始位从0.5倍止盈位下调到0.4倍。另一改进思路：此例适合提前一根bar入场，那时EMA12距离EMA169不到0.1%：0.06%。
4. ON：克星。改进措施：此例适合提前一根bar入场，但那时bar未出头。若放弃出头原则，则牵连甚广，所以暂不改动。

止盈单：11单，盈利35.3刀。

按收益从大到小排序。

1. EW：典型正例，刚好下降1/4接我上车，刚好到止盈位让我下车（ATR校正后，止盈位下降，所以出场较早，利润有所损失），完美！Bug：信号bar已经是五连涨了，为何没被过滤掉？盘后查看指标文件，long1信号已经消失，推测是计算的某种不稳定性导致的bug信号。
2. BSX：典型正例，刚好下降1/4接我上车，ATR校正后，1倍止盈位下车，接近最高点。
3. D：典型正例，差不多是下降1/4接我上车，无校正，1倍止盈位下车，接近最高点。
4. SYK：刚好打到移动止盈位，最大浮盈减少40%后下车，浮盈从0.63%降至0.37%，有点心疼，不过移动止盈都是如此。
5. PATH：感谢校正，让移动止盈开始位下来了。
6. ISRG：因K线误差，早了2根bar入场，好事。不过如果正常入场，也能顺利移动止盈出场。
7. NXPI：入场后同一根bar内就达到移动止盈开始位，然后稍一洗盘，又达到了移动止盈出场位，错过了尾盘的1倍止盈位。就此例来看是移动止盈太敏感，但对那些最后未到1倍止盈位的正例来说，移动止盈又是太不敏感了。
8. JNJ：撑过洗盘的话，能到校正后的1倍止盈位。可惜没撑到，早早出场了。
9. URI：撑过洗盘的话，能到1倍止盈位。可惜没撑到，庄家发力冲击1倍止盈位之前先洗盘，而且洗到了移动止盈出场位，即浮盈被洗掉了40%，挺狠的。
10. DE：刚到移动止盈开始位就下跌，然后迅速出场。利润微薄。
11. HYG：误差较大，近期一直是上升趋势，不存在上升趋势刚刚确立，不知道这个long1信号怎么产生的。查看指标文件，果然是EMA169误差太大，9点半bar的正确值是87.10，算错为87.15。还好没有亏钱，平本出。

尾盘平仓：2单，盈利1刀。

1. USB：打到移动止盈开始位后下跌，然后买入，尾盘平仓后打到了移动止盈开始位，刚好两次错过，真巧。还好没亏钱，平本出。改进措施：考虑将尾盘平仓时间从15:50延后至15:55，再积累些case看看吧。
2. ATVI：尾bar突然发力，快到移动止盈开始位了，不过之前已经平仓了，平本出。改进措施：考虑将尾盘平仓时间从15:50延后至15:55，再积累些case看看吧。

放弃入场：

1. PGR：没给机会上车，信号bar后又涨一根，涨破1倍止盈位，之后一根bar继续涨，很强势！不过信号bar其实是六连涨，应该被过滤掉的，可能是计算不稳定，或者K线误差，被放进来了。
2. SWKS：给机会上车了（说明不是很强势），但可能是计算延迟，没赶上。支持1倍止盈位。改进措施：参数稳定后，优化计算流程，把子机器人们合并。
3. JNK：一种罕见的极其稳定的票，股价超过100，但ATR仅0.04。止损比例仅为0.01%（未校正）。确实不应该进场。

小结：

1. 移动止盈损失掉的利润有些可惜，如果0.5倍止盈位就立即平仓会如何呢？8个移动止盈单能增收7.9刀，但3