Python美股量化交易填坑记录——13c.Vegas隧道交易机器人（实盘记录）

 

 

1.背景

上一篇帖子介绍了思路调整的过程，我的目标从“消灭止损单”（越来越保守）改为“追大肉”（允许有止损单，盈利超过损失就行）。

Python美股量化交易填坑记录——13b.Vegas隧道交易机器人（实盘记录）_ChristopherShen的博客-CSDN博客

这一篇帖子将记录在新思路指导下的实盘结果。而且为了缩短计算耗时，将尝试把信号计算从python机器人完全交给TradingView（警报上限400个，即股票池最大400）。

2.实盘记录

第19天实盘：11月1日，周一

1号机器人，只做多：做多信号：16个，入场15个，盈利76刀。

止损单：4单，亏损42刀。

止盈单：7单，盈利60刀。

尾盘平仓：4单，盈利57刀。

未入场：等待入场：1单。

2号机器人，刚开始做多空（IB），之后切换为TD，多空都做：

各类信号：20个，入场14个，亏损38刀。其中做多盈利13刀、做空亏损50刀。

止损单：3单，亏损32刀。

止盈单：6单，盈利33刀。

尾盘平仓：5单，亏损38刀。

未入场：等待入场3单；股价太贵1单；未入场，已跌破止损位，放弃入场：2单。

3号机器人：接收TradingView信号进行交易，调试中。

Bug记录：

1. 美东时间1点左右行情机器人中断，1个多小时后才发现。（已更正：加入中断后自动重连程序）
2. TD对部分股票不支持做空（这一点不如IB），比如BNTX，且补回时正常，导致产生隔夜仓。

第20天实盘：11月2日，周二

1号机器人：根据python指标机器人的计算结果找信号，多空都做。实盘：TD账户。

介于TD账户运作正常，关于windows服务器，即停止使用IB账户（非免佣）作为量化交易账户。

多空信号共27个，全部入场，盈利42刀（本金2w）。其中做多亏损16刀、做空盈利59刀。

止损单：12单，亏损149刀。

止盈单：10单，盈利187刀。

尾盘平仓：5单，盈利4刀。

TD记录数据更正后：

亏损23刀（本金2w）。其中做多亏损15刀、做空盈利8刀。

止损单：12单，亏损150刀。

止盈单：10单，盈利170刀。

尾盘平仓：5单，亏损43刀。

2号机器人：根据TradingView信号，多空都做。模拟盘。

但TradingView警报（300个）添加未能在开盘前完成，所以部分信号有延迟。

多空信号共30个，入场28个，盈利89刀（本金2w）。其中做多亏损32刀、做空盈利122刀。

止损单：12单，亏损107刀。

止盈单：12单，盈利149刀。

尾盘平仓：4单，盈利48刀。

周四补记：

TV大单分析（盈亏超过1%）：

1. 亏损第1名，亏损20刀：AAL，10点long1，bar走完后消失。建议：取消ATR矫正止损位，则尾盘平本出。（若隔夜则爽翻）
2. 亏损第2名，亏损18刀：MRNA，11点半long1，bar走完后消失。建议：将止损位放宽至今日最低点，则尾盘平本出。
3. 盈利第1名，盈利20刀：Z，10点半short1，信号一直在。入场较早，成本价较好。建议：移动止盈出场比例从0.4放宽至0.5，则可以扛过洗盘，拿到后面更多的肉。（次日开盘暴跌17%，若隔夜则爽翻！）
4. 盈利第2名，盈利20刀：CLF，9点半short1，bar走完后消失。入场不够早，但成本价好。出场早了，后面还有大肉，但出场比例已经0.5。无建议。

关于同一个票的多个信号：

1. AAL：9点半和10点都出了long1，之后都消失，2个止损单，后一个止损单亏的更多。支持1个票1天只进场一次。
2. COP：11点半和12点都出了short1，前者尾盘平仓、后者止盈，前者消失、后者留存。都有盈利，所以支持1个票进场多次。
3. MET：13点和13点半都出了short2，前者止损、后者止盈，但幅度都很小，合计小亏。前者消失、后者留存。建议：再早点进场，即取消short必须是当日最低的限制，甚至再早些：（偏左侧）上穿EMA169时进场。

关于市价单的记录误差：

1. 到TD账户节目下载交易记录，使用里面的实际成交价校正机器人记录的成交价，发现1号机器人的实际盈亏为-23刀！抽查一个误差很大的case：UPST，发现是stream订阅的价格只更新到3点半（原因不明），所以机器人把3点价格当成了平仓价。而同时的2号机器人使用get_quotes查询的市价则较为准确。又查了一个case：Z，发现stream在13:48至14:11之间有一个长达20分钟间隔没有数据！于是决定停用stream订阅法。（已落实）
2. 以后若再出现此类情况，增加一个警报：查询实际成交价，并与市价作比较。（已落实）

关于TradingView与python机器人的信号一致性问题：

以往都是基于python机器人发现的信号，去看TradingView上是否有此信号。这次则反过来，可以根据TradingView发来的信号，去验证机器人的信号。

两机器人信号合计去重后为31个，重合部分仅有20个，重合部分的收益对比：

1. TV：93刀
2. Python：-63刀

大体趋势是：TV赚的，python赚的更少；TV亏的，python亏的更多。

少数趋势完全相反，如：

1. CLF，TV赚20刀、python亏23刀。二者入场时间和成本接近，但出场差异巨大：python仅持股不到10分钟就止损出场，而TV则持股4小时。因为二者止损位不同：python为23.04、TV为23.34。再往下查，原来是TV信号的机器人给错点位了，然后TV因祸得福！这个case说明需要重新审视这条规则：首bar产生信号时，不参考前一根bar的高点和低点，而是直接使用本bar的高低点。这条规则原先是基于“bar走完再进场”的策略，现在已不适用了，拿掉。（已落实，pine脚本上一并修改）

不重合部分：

1. TV有 且 python无：7个，收益为-4刀。
2. TV无 且 python有：4个，收益为40刀。这有点意外！其中的利润主力是RIOT，查看TV图后才知，原来是信号bar是首bar，预计盘前添加到警报的话TV该有这个信号。

第21天实盘：11月3日，周三

经过昨天的调适，300个TradingView警报搭配python交易机器人的路径已经走通（模拟盘），今日上实盘，即，昨日的1、2号机器人对调。

1号机器人，信号来自TradingView，多空都做，实盘（TD）。

收到信号39个，入场37个，亏损157刀。其中做多信号18个，亏损92刀；做空信号19个，亏损64刀。

概述：

止损单：22个，亏损319刀。

止盈单：12个，盈利174刀。

尾盘平仓：2个，亏损13刀。

未入场：股价太贵1个；已破止损2个。

分析大单（盈亏超过1%）：

1. 亏损第1名，亏损60刀：MP，10点long1，bar走完后消失。买入后一路下跌，然后止损。建议：取消ATR矫正止损位，增强洗盘能力，如此则尾盘平本出。
2. 亏损第2名：亏损36刀：OXY，10点long2，信号一直在。克星，买入后一路下跌。若取消ATR校正，差别不大。入场再早些，成本更低，损失会更小。建议：取消long2信号的EAM12必须上涨限制，让信号更早出现。（再激进些的策略：偏左侧，踩破EMA169就入场，取消必须出头的限制，但止损位不好定。）
3. 亏损第3名，亏损25刀：MET，11点long1，bar走完后消失。克星，且洗盘太狠：破前低、破2倍ATR。建议：止损位放宽为：前低与3倍ATR中的更低者，或今日最低点。这样损失稍微小一点。
4. 亏损第4名，亏损24刀：FB，9点半short1，bar走完后消失。克星，开盘后一阵急跌，EMA12跌破EMA169，首bar内又涨回来，最后留下很长的下影线。
5. 盈利第1名，盈利36刀：MAR，10点long2，信号一直在。入场较早，成本较低。建议：还可以更早入场，即踩破EMA169就入场，取消必须出头的限制，止损位：EMA169之下X倍ATR。

2号机器人，信号来自python指标计算，多空都做，模拟盘。

23个信号，全部入场，亏损189刀。其中做多12单，亏损97刀；做空11单，亏损91刀。

概述：

止损单：10个，亏损230刀。

止盈单：11个，盈利72刀。

尾盘平仓：3个，亏损31刀。

Python指标和信号机器人连续2天表现差于TV机器人，关停。

小结：

1. 实盘：继续取消各类保守的安全措施：
   1. 取消ATR矫正止损位，增强抗洗盘能力。（已落实）
   2. Long2的限制：出头 且 EMA12上涨。再观察。
2. 模拟盘：相反思路：增加安全措施：Bar走完时再发信号。（配置中）

第22天实盘：11月4日，周四

49个信号，入场45个，盈利282刀。其中做多信号17个，亏损79刀；做空信号28个，盈利362刀。

概述：

止损单：10个，亏损194刀。

止盈单：25个，盈利407刀。

尾盘平仓：10个（含4个手动平仓单），盈利33刀。

未进场：股价太贵1个；模拟做空3个：止盈15刀、平本出、亏12刀。

分析大单（盈亏超过1%）：

1. 亏损第1名-63刀：PXD，9点半long1，bar走完后消失。买入后一路下跌，long1形态变成short2形态，然后止损。其实也没出short2信号，因为涨破EMA169的次数太多。建议：bar走完再入场。
2. 亏损第2名-29刀：PSX，同上，9点半long1，bar走完后消失。买入后一路下跌，long1形态变成short2形态，然后止损。其实也没出short2信号，因为涨破EMA169的次数太多。建议：bar走完再入场。
3. 亏损第3名-26刀：CRWD，13点半long1，信号一直在。因bug未进行尾盘平仓，所以手动平仓（限价单），发现盘后成交价非常诡异：收盘价279.62，成交价275！从盈利8刀变成亏损26刀！还不如早早睡去，今天盘前再来下单。历史表现一般：胜率35、收益6。但历史回测是按照bar走完进场（最后亏损0.45%），实盘是bar未走完就进场，所以成本更低，若尾盘正常平仓则为盈利单。
4. 亏损第4名-24刀：UPST，9点半short2，bar走完后消失。进场较早，成本反而不理想。洗盘太狠，10分钟就到止损被撵下车。但如果扩大止损位：EMA169之上X个ATR，则止损比例太大，风险高。理想情况是晚1根bar入场，即首bar走完后入场，如此则利润和风险都适中。但10点bar没出short2，因为未出头，可以考虑放宽限制为：lower low。原回测结果：胜率42、收益66；放宽后：胜率48、收益97。建议：bar