各种各样的分布函数-t分布,F分布

t-分布

设$X$~$N(0,1)$,$Y$ ~ ${\chi }^2(n)$,且$X$与$Y$相互独立,则称随机变量$T=\frac{X}{\sqrt{Y/n}}$服从的分布是自由度为$n$的$t$分布,记为$T$~$t(n)$

$t(n)$的概率密度函数$f(t)=\frac{\Gamma (\frac{n+1}{2})}{\sqrt{n\pi }\Gamma (\frac{n}{2})}(1+\frac{t^2}{n}{)}^{-\frac{n+1}{2}}$

感觉证明起来非常麻烦,不想学习了…

性质

(1) 设$(X_1,X_2,...,X_n)$是来自总体$N(\mu ,{\sigma }^2)$的一个样本,则有$\frac{(\bar{X}-\mu )\sqrt{n}}{S}$~$t(n-1)$

证明:
$\bar{X}$~$N(\mu ,\frac{\sigma }{n})\Rightarrow \frac{\bar{X}-\mu }{\frac{\sigma }{\sqrt{n}}}$~$N(0,1)$

$\frac{(n-1)S^2}{{\sigma }^2}$~${\chi }^2(n-1)$

然后我们知道这两个是相互独立的,$T=\frac{X}{\sqrt{Y/(n-1)}}=\frac{(\bar{X}-\mu )\sqrt{n}}{S}$

(2) 设$(X_1,X_2,...,X_m),(Y_1,Y_2,...,Y_n)$是来自总体$N({\mu }_1,{\sigma }^2),N({\mu }_2,{\sigma }^2),$的样本

则$T=\frac{(\bar{X}-\bar{Y}-({\mu }_1-{\mu }_2))}{\sqrt{(m-1)S_1^2+(n-1)S_2^2}}\cdot \sqrt{\frac{mn(m+n-2)}{m+n}}$~$t(m+n-2)$

证明:
容易得到$\frac{(m-1)S_1^2}{{\sigma }^2}$~${\chi }^2(m-1)$, $\frac{(n-1)S^2}{{\sigma }_2^2}$~${\chi }^2(n-1)$

所以$\frac{(m-1)S_1^2+(m-1)S^2}{{\sigma }^2}$~${\chi }^2(m+n-2)$

又$\bar{X}-\bar{Y}$~$N({\mu }_1+{\mu }_2,\frac{{\sigma }^2}{n}+\frac{{\sigma }^2}{m})$

标准化有$\frac{\bar{X}-\bar{Y}-({\mu }_1-{\mu }_2)}{\frac{\sigma \sqrt{m+n}}{\sqrt{mn}}}$~$N(0,1)$

按照定义$T=\frac{X}{\sqrt{Y/n}}\Rightarrow T=\frac{\bar{X}-\bar{Y}-({\mu }_1-{\mu }_2)}{\sqrt{(m-1)S_1^2+(n-1)S_2^2}}\cdot \sqrt{\frac{mn(m+n-2)}{m+n}}$

F-分布

设随机变量$X,Y$是自由度分别为$n_1,n_2$的相互独立的${\chi }^2$分布的随机变量

则$F=\frac{X/n_1}{Y/n_2}$服从的是自由度为$(n_1,n_2)$的$F$分布,记为$F$~$F(n_1,n_2)$,$n_1$第一自由度,$n_2$第二自由度

概率密度函数过于复杂,不想打了…

性质

(1) $X$~$F(n_1,n_2)\Rightarrow$ $1/X$~$F(n_2,n_1)$

(2) $X$~$t(n)\Rightarrow$ $X^2$~$F(1,n)$

$T=\frac{X}{\sqrt{Y/n}}\Rightarrow T^2=\frac{X^2}{Y/n},X^2$服从自由度为1的${\chi }^2$分布

(3) 设$(X_1,X_2,...,X_m),(Y_1,Y_2,...,Y_n)$是来自总体$N({\mu }_1,{\sigma }_1^2),N({\mu }_2,{\sigma }_2^2),$的样本

则 $F=\frac{S_1^2{\sigma }_2^2}{S_2^2{\sigma }_1^2}$ ~ $F(n_1-1,n_2-1)$

用$\frac{(n-1)S^2}{{\sigma }^2}$~${\chi }^2(n-1)$,然后套一下定义就可以证明了

(4) 设随机变量$X_1,X_2,...,X_n$相互独立且服从$N(0,{\sigma }^2)$

设${\Sigma }_{i=1}^k{Q}_i={\Sigma }_{i=1}^n{X}_i$,$Q_i$为秩为$n_j$的$(X_1,X_2,...,X_n)$的非负定二次型

若${\Sigma }_{i=1}^k{n}_i=n$,且$Q_i$相互独立,有$F_{ij}=\frac{Q_i/n_i}{Q_j/n_j}$~$F(n_i,n_j)$