11. 分布函数

分布函数

定义： 随机变量 $X$，对任意实数 $x$，称函数

$$F(x)=P(X\le x)$$

为 $X$ 的概率分布函数，简称分布函数。

说明：

• 任何随机变量都有相应的分布函数
• $F(x)$的几何意义。

$F(x)=P(X\in (-\infty ,x])$

---

分布函数的用途

可以给出随机变量落入任意一个范围的可能性

$X$ 的分布函数为 $F(x)$，$a,b$ 为两个实数， $a<b$，则

$P(a<X\le b)=P(X\le b)-P(X\le a)=F(b)-F(a);$

$P(a<X<b)=P(a<X\le b-0)=F(b-0)-F(a);$

$P(X=b)=P(X\le b)-P(X<b)=F(b)-F(b-0).$

$P(a<X<b)=P(a<X\le b)-P(X=b)$

---

例 1： 一罐子中有 6 个大小形状一致的球，球号分别为 1,2,2,3,3,3. 现随机摸一球（假设摸到各球的可能性相同），用 $X$ 表示摸到的球的球号。求 $X$ 的分布函数。

解： 由题意知，$X$ 的分布律为

$$\begin{array}{cccc}X& 1& 2& 3\\ P& 1/6& 1/3& 1/2\end{array}$$

那么 $X$ 的分布函数为

$$F(x)=P(X\le x)=\{\begin{array}{ll}0,& x<1;\\ 1/6,& 1\le x<2;\\ 1/2,& 2\le x<3;\\ 1,& x\ge 3;\end{array}$$

---

一般地，离散型随机变量的分布函数为阶梯函数。

设离散型随机变量 $X$ 的分布律为 P { X = x k } = p k , k = 1 , 2 , . . . P\{X=x_k\}=p_k,k=1,2,... P{X=xk​}=pk​,k=1,2,...

$X$ 的分布函数为

$$F(x)=\sum _{x_k\ge x}{p}_k$$

$F(x)$ 在 $x=x_k,(k=1,2,...)$ 处有跳跃，其跳跃值为 p k = P { X = x k } p_k=P\{X=x_k\} pk​=P{X=xk​}

---

例 2： 设随机变量 $X$ 的分布函数如下，求 $X$ 的分布律。

$$F(x)=\{\begin{array}{ll}0,& x<-1,\\ 0.2,& -1\le x<3,\\ 0.6,& 3\le x<4,\\ 1,& x\ge 4.\end{array}$$

解： $F(x)$ 只在 -1,3,4 有跳跃，跳跃的幅度分别是 0.2, 0.4, 0.4.

故分布律为

$$\begin{array}{cccc}X& -1& 3& 4\\ P& 0.2& 0.4& 0.4\end{array}$$

---

$F(x) $的性质：

（1） $0\le F(x)\le 1;$
（2） $F(x)$ 单调不减；
$\because$ 对于任意 $x_1<x_2,$有 $0\le P(x_1<X\le x_2)=F(x_2)-F(x_1).$
（3） $F(-\infty )=0,F(+\infty )=1;$
（4） $F(x)是右连续函数，即F(x+0)=F(x)$

---

例 3： 设一醉汉游离于 $A,B$ 两点间，$A,B$ 之间距离 3 个单位。该醉汉落在 $A,B$ 任一子区间的概率与区间长度成正比，设他在离 $A$ 点距离 $X$ 远处，求 $X$ 的分布函数。

解： 根据题意，$P(0\le X\le 3)=1,$

故当 $x<0$ 时，$F(x)=P(X\le x)=0;$ 当 $x\ge 3$ 时， $F(x)=1$

设比例系数为 $k$，则 $P(0\le X\le 3)=3k=1,⟹k=1/3.$

而当 $0\le x<3$ 时，$F(x)=P(X\le x)=P(X<0)+P(0\le X\le x)=0+\frac{1}{3}\cdot x.$

从而 $X$ 的分布函数为：

$$F(x)=P(X\le x)=\{\begin{array}{ll}0,& x<0;\\ x/3,& 0\le x<3;\\ 1,& x\ge 3.\end{array}$$

由图可见：此分布函数是个连续函数，因此 $X$ 不是离散型随机变量，$X$ 是连续型随机变量。