公式推导
事件为相互独立的情况:
n
个相互独立且服从相同分布的事件,
则总的的事件的期望和方差分别为:
E(X1+X2+...Xn)=E(X1)+E(X2)+...+E(Xn)=μ+μ+...+μn=nμ
D(X1+X2+...Xn)=D(X1)+D(X2)+...+D(Xn)=σ2+σ2+...+σ2n=nσ2
因此总的事件的波动系数 Cv 为: n√σnμ=σn√μ=1n√Cv
事件为正相关的情况:
n
个事件
则总的期望为:
E(X1+X2+...Xn)=E(X1)+E(X2)+...+E(Xn)=μ+μ+...+μn=nμ
总的方差为:
因为两两互为正相关,则有相关系数 ρXY=1
即 Cov(X,Y)DX√DY√=1 –> Cov(X,Y)=DX−−−√DY−−−√
又
D(X1+X2+...Xn)
=E{[(X1+X2+...Xn)−E(X1+X2+...Xn)]2}
=E{[(X1−EX1)+(X2−EX2)+...+(Xn−EXn)]2}
=E[(X1−EX1)2+(X2−EX2)2+...+(Xn−EXn)2+2∑i,j=1,2...n且i<jCov(Xi,Xj)]
=DX1+DX2+...+DXn+2∑i,j=1,2...n且i<jDXi−−−−√DXj−−−−√
=(DX1−−−−√+DX2−−−−√+...+DXn−−−−√)2
=(nσ)2
所以总的标准差就为: nσ
总的波动系数为: Cv=nσnμ=σμ