使用PyTorch LSTM进行股票预测分析

股票市场一直以来都是投资者关注的焦点之一。通过利用机器学习算法进行股票预测分析，可以帮助投资者做出更明智的投资决策。在本文中，我们将使用PyTorch库中的长短期记忆网络（LSTM）模型来进行股票预测分析。

LSTM是一种特殊的循环神经网络（RNN），在处理序列数据时表现出色。相比于传统的RNN模型，LSTM具有更好的记忆能力，能够更好地捕捉序列数据中的长期依赖性。因此，它非常适用于股票价格这样的时间序列数据的预测任务。

首先，我们需要准备数据。我们将使用一个开源的数据集，其中包含了某只股票的历史交易数据。数据集包含了每天的开盘价、收盘价、最高价、最低价等信息。我们将根据过去几天的数据来预测未来一天的收盘价。

下面是数据准备的代码：

import pandas as pd

# 读取数据集
df = pd.read_csv('stock_data.csv