机器学习——梯度下降

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前言

最近准备开始学习机器学习，后续将对学习内容进行记录，该文主要记录机器学习中的优化方法梯度下降！

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一、引入梯度下降与梯度上升

通过前面线性回归算法的学习，我们知道，模型最佳参数的求解往往是在损失函数最小时取得（线性回归算法中的损失函数可理解为$J(\theta )$函数），但是需要注意损失函数求解最小问题并不一定可解，线性回归可当作一个特例。
 
这时就需要引入梯度下降方法，可以通过梯度下降来进行一步步迭代求解，得到最小化的损失函数，和模型参数值。与梯度下降相反的方法则是梯度上升，如果我们需要求解损失函数的最大值，这时就需要用梯度上升法来迭代了。
 
梯度下降法和梯度上升法是可以互相转化的。比如我们需要求解损失函数f(θ)的最小值，这时我们需要用梯度下降法来迭代求解。但是实际上，我们可以反过来求解损失函数 -f(θ)的最大值，问题就转化成了使用梯度上升法求解。下面就针对梯度下降算法进行详细说明。

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二、梯度下降的理解

1.形象解释

梯度下降的迭代求解可以理解为下山问题，想象一下我们此刻位于山的某一个位置，我们的目标是下到山底（目标函数），但是我们并不清楚具体的路途，只能走一步看一步，那么怎么走才能保证我们下山的效率最高呢？很容易想到我们求解当前所处位置的梯度（表示某一函数在该点处的方向导数沿着该方向取得最大值），然后沿着梯度的负方向也就是最陡峭的地方走一步，然后继续求解当前位置梯度，这样一步步地走下去（迭代过程），一直走到我们觉得到了山底。
 
通过上面的理解，相信大家对于梯度下降已经有了自己的理解，这里还需要注意到的问题是，梯度下降不一定能够保证我们走到了真正的山底，我们可能到了某一个山峰低处就误认为我们到了山底，也就是说梯度下降不一定能够找到全局的最优解，有可能是一个局部的最优解。当然，如果损失函数是凸函数，梯度下降法得到的解就一定是全局最优解。

2.梯度下降家族BGD、SGD、MBGD

将根据线性回归算法中的目标函数进行说明。
损失函数为$J(\theta )=\frac{1}{2}{\sum }_{i=1}^m(y^{(i)}-h_{\theta }(x^i){)}^2$，当这个函数取最小值时，求得模型参数。对每一个特征$\theta$求偏导有
$$\frac{\partial J(\theta )}{\partial {\theta }_j}=-\sum _{i=1}^m(y^{(i)}-h_{\theta }(x^i))x_j^i$$
1.批量梯度下降BGD
具体做法也就是在更新参数时使用所有的样本来进行更新。以线性回归算法为例
${\theta }_j^{\prime }={\theta }_j+\frac{1}{m}{\sum }_{i=1}^m(y^{(i)}-h_{\theta }(x^i))x_j^i$
由于是根据使用得所有样本进行更新，故这个m代表样本的数量
优缺点：
①一次迭代运用了所有样本进行计算，实现了并行。
②全数据集确定的方向能更好代表样本总体。当目标函数为凸函数时，BGD一定能够得到全局最优。
③当样本数目m很大时，每迭代一步都需要对所有样本进行计算，训练过程会很慢。
 
2.随机梯度下降SGD
区别在与求梯度时没有用所有的样本的数据，而是仅仅选取一个样本来求梯度。以线性回归算法为例
${\theta }_j^{\prime }={\theta }_j+(y^{(i)}-h_{\theta }(x^i))x_j^i$
优缺点：
①随机梯度下降法训练速度很快，而批量梯度下降法在样本量很大的时候训练速度不能让人满意。
②对于准确度来说，随机梯度下降法仅仅用一个样本决定梯度方向，导致解很有可能不是最优。对于收敛速度来说，随机梯度下降法一次迭代一个样本，导致迭代方向变化大（可能出现变化一会大一会小，取决于所选取的那一个样本），不能很快的收敛到局部最优解。
 
3.小批量梯度下降MBGD
小批量梯度下降法是批量梯度下降法和随机梯度下降法的折中，首先根据内存和效率设定batchSize，一般为16，32，64等。在更新参数时使用设定的batchSize数来进行更新。
${\theta }_j^{\prime }={\theta }_j+\frac{1}{m}{\sum }_{i=1}^m(y^{(i)}-h_{\theta }(x^i))x_j^i$
由于是根据使用得设定的batchSize进行更新，故这个m等于batchSize。
优缺点：
①通过矩阵运算，每次在一个batch上优化参数并不会比单个数据慢太多。
②每次使用一个batch可以大大减少收敛所需要的迭代次数，同时可以使收敛到的结果更加接近梯度下降的效果。
③可实现并行化

3.学习率（步长）

前面的讲解已经能够确定下山的方向，接下来就是该走多远的问题了，这就引入了学习率（步长）这个概念，步长决定了在梯度下降迭代的过程中，每一步沿梯度负方向前进的长度。
若步长选择过大，可能会导致迭代不平稳，步长选择过小，则会带来更多的迭代次数，故需要选择合理的步长。

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