2.3 优化(optim)
2.3.1&2.3.2 最小二乘法(Least Squares)
加权最小二乘法(WLS(Weighted Least Squares)):
一般最小二乘法将时间序列中的各项数据的重要性同等看待,而事实上时间序列各项数据对未来的影响作用应是不同的。一般来说,近期数据比起远期数据对未来的影响更大。因此比较合理的方法就是使用加权的方法,对近期数据赋以较大的权数,对远期数据则赋以较小的权数。加权最小二乘法采用指数权数Wn-i,0<W<1,加权以后求得的参数估计值应满足:
以直线模型