ptrade从零开始学习量化交易第11期【ptrade策略引擎简介之on_order_response - 委托主推(可选)】

策略引擎简介

更加详细的调用方法，后续会慢慢整理。

也可找寻博主历史文章，搜索关键词使用方案，比如本文涉及函数on_order_response ！

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业务流程框架

ptrade量化引擎以事件触发为基础，通过初始化事件（initialize）、盘前事件（before_trading_start）、盘中事件（handle_data）、盘后事件（after_trading_end）来完成每个交易日的策略任务。

initialize和handle_data是一个允许运行策略的最基础结构，也就是必选项，before_trading_start和after_trading_end是可以按需运行的。

handle_data仅满足日线和分钟级别的盘中处理，tick级别的盘中处理则需要通过tick_data或者run_interval来实现。

ptrade还支持委托主推事件（on_order_response）、交易主推事件（on_trade_response），可以通过委托和成交的信息来处理策略逻辑，是tick级的一个补充。

除了以上的一些事件以外，ptrade也支持通过定时任务来运行策略逻辑，可以通过run_daily接口实现。

on_order_response - 委托主推(可选)

on_order_response(context, order_list)

使用场景

该函数仅在交易模块可用

接口说明

该函数会在委托主推回调时响应，比引擎、get_order()和get_orders()函数更新Order状态的速度更快，适合对速度要求比较高的策略。

注意事项：

1. 目前可接收股票、可转债、ETF、LOF、期货代码的主推数据。

2. 当接到策略外交易产生的主推时(需券商配置默认不推送)，由于没有对应的Order对象，主推信息中order_id字段赋值为""。

3. 当在主推里调用委托接口时，需要进行判断处理避免无限迭代循环问题。

4. 当券商配置接收策略外交易产生的主推且策略调用set_parameters()并设置receive_other_response="1"时，策略中将接收非本交易产生的主推。

5. 当策略调用set_parameters()并设置receive_cancel_response="1"，策略接收到撤单成交主推时，主推信息中的order_id为买入或卖出委托Order对象的order_id，entrust_no为撤单委托的委托编号。

6. 撤单委托主推信息中成交数量均处理为正数。

可调用委托接口

参数

context: Context对象，存放有当前的账户及持仓信息；

order_list：一个列表，当前委托单发生变化时，发生变化的委托单列表。委托单以字典形式展现，内容包括：'entrust_no'(委托编号), 'error_info'(错误信息), 'order_time'(委托时间), 'stock_code'(股票代码), 'amount'(委托数量), 'price'(委托价格), 'business_amount'(成交数量), 'status'(委托状态), 'entrust_type'(委托类别), 'entrust_prop'(委托属性), 'order_id'(Order对象编号)；

字段备注:

• status -- 委托状态，详见Order对象；
• entrust_type -- 委托类别(str)
  • 0 -- 委托
  • 2 -- 撤单
  • 4 -- 确认
  • 6 -- 信用融资
  • 7 -- 信用融券
  • 9 -- 信用交易
• entrust_prop -- 委托属性(str)
  • 0 -- 买卖
  • 1 -- 配股
  • 3 -- 申购
  • 7 -- 转股
  • 9 -- 股息
  • N -- ETF申赎
  • Q -- 对手方最优价格
  • R -- 最优五档即时成交剩余转限价
  • S -- 本方最优价格
  • T -- 即时成交剩余撤销
  • U -- 最优五档即时成交剩余撤销
  • b -- 定价委托
  • c -- 确认委托
  • d -- 限价委托

返回

None

接收到的主推格式如下:

本交易产生的主推：[{'business_amount': 0.0, 'order_id': 'e71d1684c8a74b4ca00b3326c9eb8614', 'order_time': '2022-05-10 15:52:10.780', 'entrust_prop': '0', 'status': '2', 'price': 36.95, 'entrust_no': '700006', 'error_info': '', 'amount': 200, 'stock_code': '600570.SS', 'entrust_type': '0'}]
非本交易产生的主推：[{'business_amount': 0.0, 'order_id': '', 'order_time': '2022-05-10 15:54:30.204', 'entrust_prop': '0', 'status': '2', 'price': 36.95, 'entrust_no': '700008', 'error_info': '', 'amount': 200, 'stock_code': '600570.SS', 'entrust_type': '0'}]

示例

def initialize(context):
    g.security = ['600570.SS','002416.SZ']
    set_universe(g.security)
    g.flag = 0

def on_order_response(context, order_list):
    log.info(order_list)
    if(g.flag==0):
        order('600570.SS', 100)
        g.flag = 1
    else:
        log.info("end")

def handle_data(context, data):
    order('600570.SS', 100)