第七章 参数估计
内容提要:
一、 点估计
1、设为总体
的样本,总体
的分布函数
形式已知,
为待估参数,
为对应的样本观测值。点估计问题就是构造一个适当的统计量
,用其观测值
来估计待估参数
的取值。这里
称为
的估计量,
称为
的估计值,两者统称
的估计。这种对未知参数的定点估计称为未知参数的点估计。
2、以样本的各阶原点矩作为总体的各阶原点矩得到的估计量,以样本的各阶原点矩的连续函数作为总体的各阶原点矩的连续函数的估计量的估计方法称为矩估计法。
3、设总体具有分布率
(或概率密度
),
为未知参数向量,设
为来自
的样本,则(
)的联合分布率(或联合概率密度):
或
称为样本的似然函数。
对样本的任何观测值(),若
则称为参数
的最大似然估计值,
为参数
的最大似然估计量。
若或
关于
可微,则参数
的最大似然估计
可以通过方程:
得到。又为
的单调函数,因此参数
的最大似然估计
亦可通过方程:
得到,后一方程的求解往往较前者方便得多。
二、 估计量的评价标准
1、 若估计量的数学期望
存在,且对于任意
,满足:
则称为参数
的无偏估计量。
2、设与
都是参数
的无偏估计量,若对于任意
,满足:
则称较
有效。
2、 若是参数
的估计量,若对于任意
,当
时
以概率收敛于
,即
,
成立,则称
为参数
的相合估计量。
三、 区间估计
1、设总体的分布函数
形式已知,
为未知参数,若对于给定
,存在两个统计量
与
,对于任意
,满足:
则称随机区间为参数
的置信水平为
的双侧置信区间,
和
分别称为对应置信区间的置信下限和置信上限,
称为置信水平,
称为显著性水平。
3、 正态总体均值与方差的区间估计见下表
基本要求:
1、 理解未知参数的估计量,估计值,点估计的概念;
2、 掌握未知参数的矩估计法,最大似然估计法原理及求解方法;
3、 理解估计量的无偏性,有效性,相合性的概念并会验证估计量的无偏性和有效性;
4、 理解区间估计概念,会求解单个正态总体及两个正态总体均值与方差的相关置信区间。
本章难点:矩估计,最大似然估计的理论基础,区间估计中随机区间及相应概率的理解。
本章重点:矩估计,最大似然估计,区间估计的求解,估计量无偏性、有效性的验证。
难点解析:
1、 矩估计的理论基础:辛钦大数定律
设总体的
阶矩
存在,样本
阶矩记为
,即
,由辛钦大数定律:
,
即无论总体分布如何(只要期望存在),样本阶矩随样本容量的增大将越来越趋近于总体对应的
阶矩。
2、 最大似然估计的理论基础:统计推断原理
在一次随机实验中,某一事件发生了,则该事件应不是小概率事件。
3、 对置信区间的置信水平
的理解:
大量重复抽样下,将子样观测值代入可求得许多确定的区间,其中大约100(1-
)%的区间包含
在内,而由样本值
得到的一个具体区间
,
则可能包含
,也可能不包含
。
典型例题分析:
例1:设为总体
的样本,
为对应的样本观测值,设总体的分布律为
为未知参数,求未知参数
的矩估计及最大似然估计。
解析:按照离散型随机变量未知参数的矩估计及最大似然估计的计算过程逐步进行。
解:(1)由题设知总体的期望
,从而
,样本
的均值为
,令
代替
,得到未知参数
的矩估计量和估计分别为:
(2)设为样本的一组观测值,从而似然函数
从而
令
得的最大似然估计值为:
=
=
,
的最大似然估计量为:
=
。
例2:设是来自参数为
的泊松分布总体的一个样本,试求参数
的最大似然估计及矩估计。
分析:按照连续型随机变量求解矩估计和最大似然估计的计算过程逐步进行。
解:1)由题设知总体的期望
,样本
的均值为
,令
代替
,得到未知参数
的矩估计量和估计值分别为:
(2)设为样本的一组观测值,从而似然函数
从而
令
得的最大似然估计值为:
=
,
的最大似然估计量为:
=
。
例3:设总体服从
上的均匀分布,
未知,设
为总体
的样本。
试求:(1)求参数的矩估计
;
(2)求参数的最大似然估计
;
(3)证明:,
及
均为
的无偏估计;
(4)证明:较
、
有效。
分析:要真正理解最大似然估计方法的理论基础,掌握参数估计量无偏性、有效性的证明过程。
解:
(1)由题设知总体的期望
,设
为样本均值,令
代替
,得到未知参数
的矩估计量和估计值分别为:
(2)设为样本的一组观测值,从而似然函数
要使达到最大,
应使并且
,又当
时,
达到最大,因此
的最大似然估计值为:
,
的最大似然估计量为:
=
。
(3)由题设,;
由的概率密度函数:
知 ;
由的概率密度函数:
知 ;
故,
及
均为
的无偏估计。
(4)由题设:;
,
;
,
;
又<
<
,从而
较
、
有效。
例4:设从均值为,方差为
的总体中分别抽取样本容量为
的两个独立样本,
分别是两样本均值,证明:对任意常数
,
都是
的无偏估计,并确定常数
使
达到最小。
解:由题设: ;
;
由于;
从而:。
从而对任意常数,
都是
的无偏估计。
由的独立性 ,
令 ,
得,此时
;
又,
从而当,
时,
达到最小
例5:设某种调味包的袋净重服从,今测得9袋的重量(单位;两)分别为
6.0,5.7,5.8,6.5,7.0,6.3,5.6,6.1,5.0
求:1)据以往经验知,求
的置信水平为0.95的置信区间;
2)未知,求
的置信水平为0.95的置信区间;
3)求的置信水平为0.95的置信区间。
解:1)由题设,总体,
已知,
且,
,
,
代入方差已知的的置信水平为
的置信区间
得的置信水平为0.95的置信区间为(
)=(5.608,6.392)。
2)由题设,总体,
未知,
且,
,
,
,
代入方差未知的的置信水平为
的置信区间
得的置信水平为0.95的置信区间为(
)=(5.558,6.442)。
3)由题设,总体,
且,
,
,
,
代入的置信水平为
的置信区间
得的置信水平为0.95的置信区间为(0.1506,1.211)。
例6:为比较两种类型的灯泡的寿命,现随机随机抽取A型号灯泡10只,B型号灯泡10只,测得寿命(单位:小时)如下:
A型号:560,590,560,570,580,570,600,550,570,550;
B型号:620,570,650,600,630,580,570,600,600,580;
设A,B两种类型灯泡寿命分别服从正态分布。
求:1)设方差相同,求两种型号灯泡寿命期望之差
的置信水平为0.95的置信区间;
2)求方差比值的置信水平为0.95的置信区间。
解:将两种类型灯泡寿命分别看作为总体,且
,
1)由题设,
且,
,
,
代入方差未知但相等的的置信水平为
的置信区间
得的置信水平为0.95的置信区间为(9,51)。
1)由题设知:,
,
,
代入的置信水平为
的置信区间
得的置信水平为0.95的置信区间为(0.0931,1.571)。
自测题:
一、填空题:
1、设总体服从
上的均匀分布,
未知,
为总体
的样本,则
的矩估计为 ,
的最大似然估计为 。
2、设总体的均值为
,方差为
,
为总体
的样本,
,则
,
= 。
3、设总体服从指数分布,其概率密度
,其中
未知,
为总体
的样本,则当
时,
的估计量
中比较有效的统计量为 。
4、设总体,从中抽取容量为9的随机样本,测得样本均值为5,则参数
置信水平为0.95的置信区间为 。
二、解答题:
5、设是来自总体
的一个样本,
(1)确定常数,使
为
的无偏估计;
(2)确定常数,使
是
的无偏估计,其中
分别为样本均值,样本分差
6、设是来自总体x的样本,
试证:(1)是
的无偏估计
(2)在u的一切形如
的估计中,
最有效
7、设总体的密度函数为
是来自总体
的样本,求参数
的矩估计量
与最大似然估计值
8、为比较甲、乙两种电子管寿命,从甲中随机抽取80只,测得样本均值=2000(小时),标准差
=80(小时),从乙中随机抽取100只,测得样本均值
=1900(小时),
=100(小时),假定两种电子管寿命服从方差相等的正态分布且相互独立,试求置信水平为0.95的
的置信区间。
答案:
1、,
2、
,
3、
4、(4.412,5.588) 5、(1) C=
,(2) C=
7、 8、(64.5,135.5)
from: http://lxy.cumtb.edu.cn/gailvtongjidaoxue/chap7.htm