低频量化周报

低频量化日报（2024-04-26）

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• 指数分位值

• 指数风险溢价比

• 小规模配债<5亿

• 配债完整数据

  • 整体情况

  • 5 批文通过

  • 4 发哥通过

  • 3 交易所受理

  • 2 股东大会通过

  • 1 董事会预案

• 可转债策略

  • 双低策略

  • 四因子策略

  • 网格策略

• ETF抄底指标<3

• 历史操作记录

• 本周心得

• 最后

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指数分位值

• 指数名称-最新PE-PE分位

• 创业板50-23.99-2.0

• 恒生科技指数-22.28-12.55

• 恒生指数-8.89-15.0

• 中证500-21.66-19.11

• 万得全A-16.52-19.19

• 中证1000-31.66-20.79

• 科创50-41.44-21.03

• 沪深300-11.71-27.59

• 上证50-10.28-57.38

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指数风险溢价比

• 名称-风险溢价-均值-标准差

• 恒生指数-8.96-9.66-1.34

• 上证50-7.45-5.87-2.47

• 沪深300-6.26-4.38-2.05

• 万得全A-3.78-2.21-1.42

• 中证500-2.34--0.05-1.38

• 恒生科技指数-2.21-0.18-1.3

• 创业板50-1.89--0.99-0.99

• 中证1000-0.88--0.65-1.0

• 科创50-0.14--0.91-0.69

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小规模配债<5亿

• 名称-转股价值-规模-亿

• 聚赛龙@-97.74-2.5

• 药康生物*#-100.16-2.5

• 集智股份@-95.74-2.546

• 伟隆股份-99.43-2.697

• 远信工业@-91.57-2.865

• 读客文化@-95.02-3.0

• 安必平*#-99.39-3.0

• 泰瑞机器*-98.97-3.378

• 聚合顺*-103.95-3.38

• 思进智能-92.43-3.5

• 拓山重工-99.8-3.7

• 显盈科技@-90.7-3.7

• 嘉益股份@-103.75-3.979

• 青龙管业-101.38-4.0

• 信隆健康-97.62-4.0

• 洛凯股份*-96.25-4.03

• 振华股份*-104.1-4.062

• 松原股份@-104.89-4.1

• 智明达*#-95.48-4.11

• 德生科技-92.78-4.2

• 恒帅股份@-107.43-4.25

• 路德环境*#-97.02-4.39

• 超越科技@-94.02-4.4

• 联环药业*-101.02-4.5

• 睿昂基因*#-94.66-4.5

• 江苏华辰*-97.88-4.6

• 严牌股份@-101.66-4.679

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配债完整数据

整体情况

5 批文通过

4 发哥通过

3 交易所受理

2 股东大会通过

1 董事会预案

可转债策略

双低策略

双低值 = 可转债价格 + 转股溢价率 * 100

• 转债名称-转债最新价-双低值

• 思创转债-97.5-117.11

• 大秦转债-120.128-120.56

• 希望转2-102.999-121.03

• 中信转债-117.872-122.38

• 红相转债-125.191-124.8

• 张行转债-109.143-125.83

• 百川转2-94.69-126.08

• 希望转债-105.41-126.2

• 孚日转债-120.4-126.74

• 博汇转债-100.399-127.56

• 海环转债-112.654-128.75

• 三房转债-85.772-129.68

• 冠中转债-108.2-129.71

• 精装转债-117.197-130.07

• 金丹转债-117.194-131.8

• 海亮转债-114.302-131.93

• 鹰19转债-100.192-132.11

• 杭银转债-116.772-132.31

• 大叶转债-127.6-132.43

• 南银转债-116.154-133.33

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四因子策略

策略依据：

1. 可转债价格 + 转股溢价率 * 50

2. 换手率（>2%）

3. 剩余规模（<5亿）

4. 去除公告强赎的可转债

策略结果：

• 转债名称-转债最新价-四因子

• 博汇转债-100.399-113.98

• 冠中转债-108.2-118.95

• 海环转债-112.654-120.7

• 京源转债-90.663-121.06

• 东宝转债-101.837-121.15

• 煜邦转债-102.735-121.31

• 泰福转债-109.067-124.34

• 联泰转债-105.635-124.46

• 红相转债-125.191-125.0

• 金沃转债-107.195-125.37

• 惠云转债-112.441-125.44

• 富淼转债-96.781-125.51

• 红墙转债-103.9-125.88

• 祥源转债-114.2-126.16

• 中能转债-105.501-126.65

• 华源转债-118.179-126.87

• 英力转债-98.85-127.11

• 晨丰转债-118.55-127.5

• 奇精转债-115.491-128.74

• 超达转债-120.391-129.98

• 

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网格策略

策略依据：

1. 价格低（< 150）

2. 溢价低（< 41）

3. 波动大（科创+创业）

4. 换手率高

5. 去除公告强赎的可转债

网格策略-溢价率排行

• 转债名称-转债最新价-转股溢价率-5日换手率

• 金盘转债-139.966--2.02-28.75

• 红相转债-125.191--0.39-17.04

• 大叶转债-127.6-4.83-70.99

• 水羊转债-139.2-9.04-13.5

• 震裕转债-126.21-9.36-2.76

• 翔丰转债-128.305-9.82-57.58

• 诺泰转债-142.004-10.18-10.35

• 天壕转债-130.201-11.6-12.1

• 温氏转债-125.988-11.76-0.88

• 精测转债-141.813-12.76-45.99

• 博俊转债-141.2-13.27-13.54

• 天阳转债-122.98-13.7-5.32

• 奥飞转债-133.681-14.12-54.46

• 百洋转债-133.98-14.26-5.2

• 金丹转债-117.194-14.61-4.9

• 宇瞳转债-128.865-16.3-10.09

• 胜蓝转债-125.35-18.77-215.83

• 艾录转债-120.679-19.04-5.33

• 超达转债-120.391-19.18-9.99

• 聚隆转债-133.953-19.38-251.53

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网格策略-换手排行

• 转债名称-转债最新价-转股溢价率-5日换手率

• 聚隆转债-133.953-19.38-251.53

• 胜蓝转债-125.35-18.77-215.83

• 卡倍转02-145.0-40.75-171.1

• 博汇转债-100.399-27.16-91.6

• 大叶转债-127.6-4.83-70.99

• 翔丰转债-128.305-9.82-57.58

• 奥飞转债-133.681-14.12-54.46

• 精测转债-141.813-12.76-45.99

• 海泰转债-119.3-25.21-34.01

• 金盘转债-139.966--2.02-28.75

• 惠云转债-112.441-26.0-28.55

• 思特转债-145.201-26.75-28.04

• 广联转债-119.078-22.83-27.07

• 宏昌转债-116.325-29.1-27.0

• 设研转债-117.297-29.11-23.39

• 锦鸡转债-125.3-35.9-18.18

• 红相转债-125.191--0.39-17.04

• 测绘转债-121.8-33.46-16.17

• 联得转债-139.7-36.12-15.9

• 博俊转债-141.2-13.27-13.54

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ETF抄底指标<3

空

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历史操作记录

• 名称-时间-买-卖-盈利

• 游戏ETF-20240422-0.858-N-0

• 黄金主题LOF-20240422-0.925-N-0

• 房地产ETF-20240417-0.427-N-0

• 香港证券ETF-20240416-0.86-N-0

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本周心得

1. 保持耐心。

2. 从本周LOF的套利情况来看，这次套利拥堵最大的受益方是基金公司，基金经理也不是没有水平的。☹

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最后

本文，

包括本文所有数表均由作者Python程序而来，实属不易！~~

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